第貳段…使用ＲＳＩ背離尋找市場高低點
現(xiàn)在我們進入介紹ＲＳＩ的第二講，一個興奮的話題；我們將了解一個抓取市場價格高點與低點的方式。我想這是許多人在交易的學習中最稱得上「夢幻技巧」的交 易方法；我不想對交易市場高低點的想法多做批判，在爭取更短更低風險的要求下這未嘗不是好方法。以下我將介紹你如何用ＲＳＩ這樣「簡單」的工具抓取市場的 夢幻價格，一個幾乎在第一時間告訴你市場反轉的訊息…你并享有最低的交易風險成本去得到可能的最大利潤。 韋爾達在他書中特別介紹ＲＳＩ的背離使用法則并強調(diào)；這是他認為ＲＳＩ最值得的交易訊號。什么是「背離」呢？背道而馳、不支持、不相同…這都可以拿來解釋 背離的字義。最古典的市場理論「道氏理論」中提到我們第一個知曉的背離現(xiàn)象并運用在交易上。道氏中說當?shù)拉偣I(yè)指數(shù)上揚，而運輸指數(shù)下跌﹙背離﹚代表股市 即將出現(xiàn)高點，經(jīng)濟與股市將面臨空頭的修正。而當工業(yè)指數(shù)下跌而運輸指數(shù)提早自谷底翻升﹙背離﹚，代表空頭市場即將結束多頭市場即將來臨。這是我所知第一 個運用觀察指數(shù)背離來預測市場方向改變的方式。所以背離可以定義為：取樣的兩種特性相近樣本，在同一時間切面上產(chǎn)生不同的反應。以ＲＳＩ而言；就是ＲＳＩ 與價格的相對變化產(chǎn)生不同的走勢或方向，或說ＲＳＩ動能指標不支持價格的推動。一個無力的引擎﹙動能﹚你能期待這臺車能登多高的山？對抗地心引力？ 讓我們先看一個背離的例子…  上 圖是２００１年三月英鎊的日線。你想抓到１１月底到１２月的多頭行情嗎？是的背離可以給你。注意價格圖線段「１」的左右兩個低點；１１月的最低點是低于９ 月的最低點，對不對？再看線段「Ａ」ＲＳＩ的同價格時間的兩個低點，反而是１１月低點高于９月低點？這就是背離！１１月的價格運動并沒有被ＲＳＩ指標「呼 應」產(chǎn)生的背離。當線段「Ｂ」被ＲＳＩ向上突破時，交易買進訊號于焉產(chǎn)生﹙箭頭﹚。看到嗎？幾乎在低點出現(xiàn)的當天，ＲＳＩ發(fā)出背離的買進訊號。除了用猜 的；你能給我更好的進場時機嗎？更好的是，今天所講的背離抓取方式可以泛用在我們已知的動能指標之上，尤其是像ＲＳＩ這種百分比﹙０－１００上下限﹚的指 標。
也許你看過書上提起不止一百次的背離運用與現(xiàn)象，可是你就是用不上手來幫助你獲利？因為你沒有給背離定好交易規(guī)范才會如 此的。現(xiàn)在我要把各位當成我的計算機，輸入這些機械化規(guī)則在你腦海中；如此我相信你能掌握背離的訊號并進場運用。這個規(guī)則化的方式我稱它「五個旗標」！只 要你牢記并活用這五個旗標，我保證你可以在不久的時間只花三秒便可判別是否有背離的交易機會。 對于訊號判讀我提供兩種方式。 一是韋爾達的方式，另一個是我改變的方式。但它們的判讀方式都是五個不同的旗標﹙狀態(tài)﹚。首先…你必需訂定四個數(shù)據(jù)，在你測試之后你必需終身使用不再更改 修訂。因為這幾個數(shù)據(jù)將左右你的交易周期與獲利。這四個數(shù)據(jù)分為空頭與多頭使用個兩組。每一組的兩個我給它們稱為「參考點」與「轉折點」。這兩個數(shù)據(jù)會與 相反的方向訂定的互為１００的補碼。舉例來說…我假設訂定空頭背離「參考點」為８０，那么多頭背離「參考點」則為２０﹙８０＋２０＝１００﹚。而空頭背離 「轉折點」為６５，則多頭背離「轉折點」為３５﹙６５＋３５＝１００﹚。 設定或更改這幾組數(shù)字會對交易有什么改變呢？我以空 頭背離來說明…依上例參考點為８０，往上調(diào)如８５、９０則啟動訊號將變少﹙交易機會變少﹚。如果往下調(diào)如７５、７０則啟動訊號變?nèi)菀祝鄬Φ慕灰讬C會增加 ﹙噪聲也會增加﹚。轉折點設定則相反！往上調(diào)將增加交易機會與噪聲產(chǎn)生。往下調(diào)整則產(chǎn)生訊號交易比較不易。但是調(diào)多少比較好？沒有一定！端視你的交易習慣 而訂。以下先將兩種判讀方式列出，稍后再行解釋。 背離五大判讀旗標… １…韋爾達標準型：  旗標一 ……當ＲＳＩ今天收盤突破參考點，大于８０記錄﹙１﹚、小于２０記錄﹙－１﹚。此時我們必須記錄旗標轉２之前ＲＳＩ的曾來到的最高點﹙１場合﹚或曾來到的最低點﹙－１場合﹚。與價格在此段區(qū)域的最高價﹙１﹚或最低價﹙－１﹚。
旗標二 ……當ＲＳＩ回落參考點之外。小于８０后記錄﹙２﹚、大于２０記錄﹙－２﹚。我因為是將多空一起表達，請不要搞亂才好。也就是原來抓空 頭背離﹙抓頭部﹚的由１轉記為２。而抓多頭背離﹙抓底部﹚的記錄則由－１轉記為－２。此時不必做任何事，等待下一動作即可。 旗標三 ……當ＲＳＩ進入轉折點，跌落６５的標記由２轉為３、而－２的當ＲＳＩ升上３５后記錄由－２轉為－３。還是等待！每日觀察注意是否價格突破旗標一的價格﹙創(chuàng)新高或創(chuàng)新低﹚。此時我們只要注意ＲＳＩ在轉向前來到的極至值﹙參考圖上標示的「Ｌｏｗ」﹚。 旗標四 ……當價格突破期標一的極價后進入旗標四狀況。記錄由３改４或－３改－４。此時開始重復期標一的工作，記錄ＲＳＩ與價格在轉旗標五之前所來到的最高點﹙４場合﹚，或最低點﹙－４場合﹚。 旗標五 ……當ＲＳＩ跌落﹙４﹚或向上突破﹙－４﹚我們在旗標三標記的「Ｌｏｗ」點，開始觀察與比對我們所得的數(shù)據(jù)。在４的場合里；如果ＲＳＩ 于旗標１所得的高點大于旗標４所得的高點…而且價格于旗標１所尋找的最高價低于旗標所出現(xiàn)４的最高價…至此我們判定背離成立，記錄由４轉５或－４轉－５。 并于次日﹙或當日收盤，如果你夠快﹚如果為５則建立空頭倉位沽出，并設定停損價于旗標４最高價外加一個跳動點。如果為－５則建立多頭倉位買進，并設定停損 價于旗標－４最低價外減一個跳動點。 ２…ＰＡＲＫＳＯＮ背離修正型：  ＲＳＩ在原作教材中只有ＲＳＩ單一指標，并沒有所謂的ＲＳＩ Ａｖｇ﹙ＲＳＩ移動平均﹚。臺灣坊間不知何時開始習慣加上這個數(shù)據(jù)；我們可以利用這條線來成立另一種背離的判讀方式。
它的優(yōu)點在訊號發(fā)生的更快些，相對噪聲也多一些…所以止損的紀律是要嚴守的！如果你的軟件沒有ＲＳＩ移動平均的設定也沒關系；你的軟件如果是臺灣設計的那 沒移動平均的就會有可以設上三四條不同日期的ＲＳＩ。你可以設定一條比較長天期的ＲＳＩ來代替我所要的移動平均線。如果你使用９日的ＲＳＩ，我建議設定６ 日的移動平均參數(shù)。也就是９日ＲＳＩ再經(jīng)６日平均運算，讓ＲＳＩ再鈍化一次。對于沒有均線的使用者…以９日ＲＳＩ為基準，我們可以設定２０－５０日間運算 的第二條ＲＳＩ。因為這種方式我比較少用，你可以自行斟酌。 旗標一 ……當ＲＳＩ今天收盤突破參考點并且 ＲＳＩ＞ＲＳＩ Ａｖｇ，大于８０記錄﹙１﹚、小于２０記錄﹙－１﹚。此時我們必須記錄旗標轉２之前ＲＳＩ的曾來到的最高點﹙１場合﹚或曾來到的最低點 ﹙－１場合﹚。與價格在此段區(qū)域的最高價﹙１﹚或最低價﹙－１﹚。 旗標二 ……當ＲＳＩ回落參考點之外并且 ＲＳＩ＜ＲＳＩ Ａｖｇ。小于８０后記錄﹙２﹚、大于２０記錄﹙－２﹚。我因為是將多空一起表達，請不要搞亂才好。也就是原來抓空頭背離﹙抓頭部﹚的由１ 轉記為２。而抓多頭背離﹙抓底部﹚的記錄則由－１轉記為－２。此時不必做任何事，等待下一動作即可。 旗標三 ……當ＲＳＩ進入轉折點，跌落６５的標記由２轉為３、而－２的當ＲＳＩ升上３５后記錄由－２轉為－３。還是等待！每日觀察注意是否價格突破旗標一的價格﹙創(chuàng)新高或創(chuàng)新低﹚。 旗標四 ……當價格突破期標一的極價后進入旗標四狀況并且ＲＳＩ＞ＲＳＩ Ａｖｇ。記錄由３改４或－３改－４。此時開始重復期標一的工作，記錄ＲＳＩ與價格在轉旗標五之前所來到的最高點﹙４場合﹚，或最低點﹙－４場合﹚。 旗標五 ……當ＲＳＩ跌落ＲＳＩ Ａｖｇ﹙４場合﹚或向上突破ＲＳＩ Ａｖｇ﹙－４場合﹚，開始觀察與比對我們所得的數(shù)據(jù)。在４的場合里；如果 ＲＳＩ于旗標１所得的高點大于旗標４所得的高點…而且價格于旗標１所尋找的最高價低于旗標所出現(xiàn)４的最高價…至此我們判定背離成立，記錄由４轉５或－４轉 －５。并于次日﹙或當日收盤，如果你夠快﹚如果為５則建立空頭倉位沽出，并設定停損價于旗標４最高價外加一個跳動點。如果為－５則建立多頭倉位買進，并設 定停損價于旗標－４最低價外減一個跳動點。 兩種判讀的旗標行進沖突修正機制… １…如果旗標４的ＲＳＩ讀數(shù)高過期標１的讀數(shù)，我們將旗標轉設為１；并把目前所知的最高價 設為記錄的第一高價。如果旗標－４的ＲＳＩ讀數(shù)低過期標１的讀數(shù)，我們將旗標轉設為－１；并把目前所知的最低價設為記錄的第一低價。 ２…于４的場合如果條件判讀５的時機，旗標５條件無法成立將旗標轉設為３。于－４的場合如 果條件判讀－５的時機，旗標－５條件無法成立將旗標轉設為－３。 為什么我們設這樣的停損點？這是我在上課必定要溝通的觀念。因為所有的技術分析它的基礎始于一個「假設」！以多頭背離而言，當旗標－５時我們「正 在」假設一個多頭的行情「可能」的形成！什么是多頭形成或確立的條件呢？就是「未來的行情將一波高于一波，而且不會在出現(xiàn)比目前更低的價格」；對吧？所以 我們在－４收集到的最低價將是支持這個假設的最重要論點基礎。所以我們一定要在我們的「假設」被市場推翻的時候勇敢的認錯出場！所以我們在最低價外減一個 跳動點認賠。 以上就是我所提供大家的兩種ＲＳＩ背離判讀的技巧。許多道理寫起來或讀起來很復雜？其實當你領會之后就會覺得很 容易。因為把過程「詳述」本來就會覺得很復雜。這個技巧我說過我是將大家當成計算機在輸入程序代碼，因為這些方式是我從我寫背離程序訊號直譯過來告訴大家 的。我的目的在希望將背離現(xiàn)象規(guī)范到比較少的猶豫與沖突，如此才能幫助我們交易。因為背離是拿指標來做一些類似「形態(tài)分析」的工作；而圖形分析多多少少就 是讓我們科學乎？藝術乎的難以厘清。 再看看上面的圖；你會發(fā)現(xiàn)在這張英鎊的日線圖我標示ＲＳＩ的進場訊號是用不同的方法來表示。沒錯！我在這篇ＲＳＩ的介紹中會把所有的ＲＳＩ運用都告訴你 們，只要吸收之后你絕對能「活用」ＲＳＩ來分析趨勢與交易。我再強調(diào)這都是我實際在交易過程中所體會的心得；我要展現(xiàn)的就是不要忽視一些所謂的「老指 標」！如果肯用心了解…這些指標會比你心中追尋的「圣杯」還好用。其實…它不稱得上是「圣杯」嗎？讓我們來看幾個背離的實例結束這一段的介紹…  上 圖是２００１年四月活牛倉位的圖，第二指針就是ＲＳＩ加上移動平均。點Ａ就是我們的觀察點﹙旗標－１﹚，點Ｂ就是我們設定的旗標－４轉－５的第二比對點與 價格。活牛在底部打了一個三重底，點Ｃ并未觸動我們所設的停損，只是很接近。之后行情展開一短段我們期盼的強烈多頭走勢。點１的ＲＳＩ暗示我們走完此波最 強的一段行情，而市場將會休息或稍改變前進節(jié)奏…重要的是「可能還有高點」尚未出現(xiàn)。籃色點５第一次出現(xiàn)多頭獲利了結并嘗試空單交易，但是一次噪聲我們被 止損出場。紅色點５一個不拖泥帶水的單線開啟另一個空頭訊號！在點Ｓ幾乎是高點形成次日我們就知道市場即將下跌。
 上 圖是２００１年三月豆粉合約日線所得到的空頭背離。點Ａ就是旗標１，最高價格為１８９５、最高ＲＳＩ為８３．５。點Ｂ標示轉為期標３所得的ＲＳＩ低值為 ６０．５。點Ｃ進入旗標４的收集與觀察。點Ｄ是第二組得到的數(shù)字…最高價格１９０２與ＲＳＩ７２．８。線Ｅ為ＲＳＩ６０．５的水平切線，當ＲＳＩ跌破 ６０．５﹙圖上標示Ｈｉｔ當日收盤﹚我們開始運算…在價格１８９５＜１９０２在ＲＳＩ則８３．５＞７２．８于是我們確立旗標５成立、背離完成。我們將在次 日進場交易空頭部位并設停損在１９０３﹙１９０２加一個跳動點﹚。這次的訊號真是令人興奮不是嗎？如果當以日線周期來分析，你還有更好、
第參段 …ＲＳＩ價格形態(tài)與切線運用
在第二篇與第三篇間我停頓了一陣子，因為我等待一個實戰(zhàn)的圖形運用來告訴大家。也許你等了很久？但在圖形的形成時間上它只是你讀圖的「一眨眼」功夫。知道 為什么很多交易者告訴我們「耐心」是很重要的一件事？許多第四臺的「事后諸葛亮」大師都會輕描淡寫的告訴你；在半年前你只要買進那家股票放到今天…你的資 產(chǎn)就翻了好幾倍！是的在計算機上我們觀察半年或一年甚至更久的日線圖形也不過就是那幾秒鐘；你可曾想過過去的半年你的「每天」是如何戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的渡過？你得 把所有的家當孤注一擲，渡過未知恐懼的半年，賭自己成為富豪或乞丐？我不曾經(jīng)歷過這樣的豪賭，所以我至今仍不是富豪；我也慶幸自己沒有淪為乞丐。不過…在 交易這件事上，說說是比真正去做簡單多了！ 趁熱在沒說正題前，我先演練一次「最近的歷史」來說明ＲＳＩ的實戰(zhàn)運用。其中包括了這篇所要表達的交易技巧；這也是這段時間我所說要等待的活標本——２００１年５月的可可。 每當某一項期貨商品或股票兇猛的上漲或下跌，我就在一些討論區(qū)或ＢＢＳ看到許多內(nèi)褲外穿的超人出現(xiàn)，告訴大家「漲到頂」了或「跌到底」了的先知式預言。十 多年來我仍未見過幸存的超人檔火車成功的！打從可可逼進１０００整點大關，超人就一個一個的出現(xiàn)…我們先看看下面的圖，用我在第二篇背離的方式我們審視一 下…這些人的腦筋到底那里燒壞了？  注 意１０００整點時﹙標示旗標１﹚ＲＳＩ的讀數(shù)是多少？毫無疑問行情正處于最有力量的一段。我們可以確定一件事…可可的高點尚未出現(xiàn)！在這張圖上行情正走到 一個新高，我們要注意的是當ＲＳＩ低于標示３的時候我們將觀察是否有背離形成。因為標示３是我們拾取旗標３ＲＳＩ的最低點。再看看之后發(fā)生什么事？
 在 ＲＳＩ的兩個低點切上一條線，我們可以發(fā)現(xiàn)在這切線之上的ＲＳＩ可能形成一個道氏圖形上頭的反轉訊號圖形…頭肩頂。標示１為圖形的頭部，２為左肩。問號則 是可能未來形成的右肩！背離對上頭肩頂，對可可可算是雙重空頭的訊號啦！這樣的行情如果我們再跟市場客氣那就太對不起自己啰。我們將隨時注意ＲＳＩ跌破頸 線﹙紅色切線﹚的切入時機。在這個例子我們的頸線是向右上方些微的傾斜的；代表市場多頭的力道是強了一些。不過它卻提供我們一個比較早的進場時機。
 點 Ａ時我們「幾乎」可以確定可可即將往下的事實。不過這樣的多頭如果結束時它的Ｂ修正波將可能非常的高，因為已形成的多頭熱度不會一下子就散去；好像一個大 引擎被啟動后你無法要它說停就停，所以你可以預期回檔頗高的修正產(chǎn)生。點Ｂ收盤的ＲＳＩ已經(jīng)確認跌破頸線，當日收市或次日開盤我們需要建立空倉交易。在此 例我以期權代替?zhèn)}位在點Ａ建立１０５０的ＰＵＴ！９３５之上靠近９３５的價位是我的可能目標區(qū)，所以１０５０、１０００、９５０都有機會進入價內(nèi)。在價格 跌破９５０時我認為剩下的留給別人賺吧！看到９４９出現(xiàn)我便以市價買進期貨倉位并要求市場給予履約沖銷部位。這就是我抓可可標本的過程！說說好像就是幾個 字，不過大家也跟我一樣體會這段等待的時間；這也是我不停借機做廣告的目的。行情的等待是絕對值得的，你也要有耐心去堅持自己的交易計劃！
在這個例子里我提到這篇要談的重點…價格形態(tài)﹙頭肩頂﹚與切線﹙頸線﹚的運用法。我一直強調(diào)一件事……「ＲＳＩ的一切都在嘗試領先價格」！我們來看看下圖，在可可的價格形成頭肩頂與ＲＳＩ形成頭肩頂?shù)南辔徊瞟v時間差、領先﹚。  籃 線的左端是ＲＳＩ最高的頭部；而籃線的右端是價格產(chǎn)生最高的頭部。ＲＳＩ將近領先價格一個月。等一篇文章等一個月都叫人胃痛了；那等或稱被套一個月那是什 么樣的苦日子呢？我所印象中的每一位信誓旦旦要「看」回行情的超人們大概也真的把行情看回老家就跑了，再等獲利產(chǎn)生？門都沒有！再一張圖清楚一點標示這兩 個頭肩頂。
現(xiàn) 在我們正式切入正題來談ＲＳＩ價格形態(tài)與切線上的運用。如果你注意觀察ＲＳＩ的圖形跟收盤價的關系是很密切的，相似性也頗高的。所以它提供另一個指針的特 異功能！我們可以在ＲＳＩ上面拾取道氏的價格形態(tài)圖形來觀察運用，也可以畫一些支撐或壓力線來幫助我們進出。在眾多的形態(tài)中我覺得比較實用的大概是以下幾 種…頭肩頂﹙底﹚、收斂的三角整理、Ｗ底、Ｍ頭、旗形整理等。說穿了其實這些所謂比較「實用」是因為它們都有切線可以運用，所以這兩個工具是秤不離錘的。
上面可可的案例我們看到了形態(tài)上的運用；導引它的就是那條讓我們看到頭肩頂?shù)念i線﹙切線﹚。在ＲＳＩ上切線是很實用又有趣的技術與藝術。說它叫藝術 是因為你需要一些經(jīng)驗與靈感才有辦法用短一點的時間切出適用的切線，不然一張圖真要每一點都不放棄的話…保證你能切出上百條線來。 有趣在那里呢？我常發(fā)現(xiàn)一條ＲＳＩ的壓力線當被穿越后，一如價格的壓力線被穿越它們有時會做拉回﹙ＰＵＬＬＢＡＣＫ﹚；而ＲＳＩ也具有這樣的特性！巧的是 拉回的ＲＳＩ竟然剛好在回點壓力線時完成低點或背離！支撐線亦同。還有就是ＲＳＩ的壓力或支撐線我覺得比價格上的切線有用多噪聲少了許多；這可以保護我們 不會被噪聲將我們辛苦建立的部位掃出市場。下圖就是一個例子…看看ＲＳＩ壓力線與價格同時間的壓力線有什么不同。 上 圖的Ａ是ＲＳＩ所切出的壓力線；而１是在價格上所切出的壓力線。我們自己比較看看那一條線對交易有幫助？尤其在Ａ線的箭頭標示一個拉回進場的好時機，可是 價格切線卻是跌回壓力線下。如果我們在背離形成后將旗標１的點連上旗標４的點更可以幫助我們建立另一個交易上的停損點。下圖取自臺股的２３４２茂硅日線。
這 次一個失敗的背離交易。我們抓到的是主趨勢次一級的背離反應，所以價格休息整理完畢之后，便又再次上攻。切線Ａ在點Ｂ的日子收盤后被突破，６４．５是以 ＲＳＩ背離所定的止損。建議大家下次遇到這種狀況，最好就是平掉空倉后反多！經(jīng)驗上之后的走勢都蠻可觀的。注意切線Ａ之下隱然可見一個頭肩底的形成，那我 們還等待什么？
這是ＲＳＩ運用上我覺得比較難跟大家做完全表達的部份；不過它是ＲＳＩ交易運用的靈魂，希望大家用心體會。只要談到圖形、切線我們總是很難規(guī)范出一個絕對的方法來跟大家轉述。不過我相信你只要常常練習，很快的你就會抓到要領！ 第肆段…ＲＳＩ使用當日高價與低價運用
幾乎所有的指標它的計算來源都是相同的那幾個數(shù)據(jù)，因為每天不論是幾小至百口或大到幾萬口市場一律就是給我們那幾組數(shù)據(jù)。開盤、最高、最低、收盤、 成交量與未平倉等；這幾組數(shù)據(jù)確創(chuàng)造上百上千的技術指標工具能說我們的小腦袋瓜不神奇嗎？每個人對這些數(shù)據(jù)孰重孰輕看法不一，不過我們可以從擁戴者的身影 在每個數(shù)據(jù)中都「人滿為患」知道一件事…每一個數(shù)據(jù)在市場的每日交易中都是有意義的！ 如果上面的看法成立，我們可以把ＲＳＩ做另一種的「花式」運用。就是我們把原來代入計算公式的收盤價換成當日高價或低價來計算；當然你如果高興用開盤來算 我也沒有意見。可是這樣的算法除了一些國外軟件可以辦到外國內(nèi)的技術分析軟件大多都沒有提供，怎么算呢？現(xiàn)在我先告訴你一個存在我所寫的盤后軟件里的「程 序彩蛋」，可以解決這個問題。先不要急著找我要程序！因為只要你現(xiàn)在使用我的世華盤后軟件，這顆彩蛋早就藏在里頭了。下圖告訴你如何設定這個彩蛋幫我們用 高或低價計算ＲＳＩ。 看 到了嗎？只要在你選擇指針的地方按下「Ａ」的位置進入「指針參數(shù)設定區(qū)」。然后在「Ｂ」的地方，也就是我們設定ＲＳＩ平均線參數(shù)的地方輸入如圖中 「１０１」的參數(shù)的話，你將會得到以高價計算的ＲＳＩ圖形。如果以「２０１」輸入的話將會看到以低價運算的ＲＳＩ圖形。我再來解釋一下設定問題…基本上就 是在你要的ＲＳＩ移動平均天數(shù)加１００或是２００，那么ＲＳＩ算出來就不是用收盤價去計算的了。加１００會使ＲＳＩ變成用每日高價去計算；加２００會使 ＲＳＩ變成用每日低價去計算。如果你原來使用６日的ＲＳＩ移動平均的話，就應該輸入１０６或２０６。
其它的數(shù)字不用試了！也不必再找另一顆彩蛋，因為我在程序放的彩蛋就此一顆。 上圖就是在程序中開啟三個技術指針窗口顯示三種不同數(shù)據(jù)計算ＲＳＩ的結果。ＲＳＩ１是我們常用的收盤價去計算的；ＲＳＩ２是高價，ＲＳＩ３是低價算出的。看起來是不是各有些不同？
我們?yōu)槭裁匆眩遥樱赡脕砣绱藧焊隳兀渴紫任覀儚纳弦黄遥樱傻那芯€運用中發(fā)現(xiàn)，切線在ＲＳＩ的使用上是非常好用與神奇的。我想除在價格圖之外也只有 ＲＳＩ等少數(shù)幾種指標可以拿來畫切線了。可是在期貨交易上我們常貪心的希望更早或更確定價格方向的改變；因為我們存在保證金壓力之下，一天的收盤前可能我 們會遭受微末保證金無法承受的風險。所以我們用高或低價來計算ＲＳＩ幫助我們可以在盤中甚至盤前掌握市場方向的改變點；提早在好價進場或減少我們的止損風 險。 看 看上圖…我們可以很清楚的看到ＲＳＩ切線領先一天跌破支撐。以往我們都說當日ＲＳＩ跌破支撐進場做空！問題是在真實的世界我們可能在臨收盤前１０分鐘要掛 單就很趕或來不及了，更不用說那時我們對收盤收在何處我們也還只能猜猜看啰…；特別是谷物市場臨收的十分鐘往往好戲才剛剛上演呢！尤其是王子復仇記，演到 我看了上千回還是沒一次敢不守著屏幕直到演員謝幕才依依不舍的離開的。可是當我們使用隔日進場的話，遇到開盤跳低那時我們又好像用繩子綁豆腐，是提也不是 不提也不是！稍一猶豫價格就離家越來越遠…越來越遠。看看上圖點「Ａ」隔日的大黑線，吃上一整根豈不快意？唯一的、適合我們進退兩難的個性的就是在前一天 建立好空倉等它；可是以往就是非收盤不可不是嗎？
現(xiàn)在我們多了兩個法寶可以幫我們及時或提早進場！以上例而言，我們期待的是 ＲＳＩ有沒有可能跌破支撐對吧？所以我們參考以低價算出的ＲＳＩ﹙圖上標示ＬＯ﹚。我們可以看到在點Ａ的前一日，ＬＯ的ＲＳＩ已經(jīng)跟我們的切線接觸到了！ 所以很簡單啰！在點Ａ的那一天當盤中價格跌破前一天低價時我們可以幾乎１００％確定今天ＬＯ運算的ＲＳＩ破支撐了。看看點Ａ那天幾乎一開盤不久我們就可以 進場啦！這樣不只賺次日那根大黑線，根本就是兩根黑棒一起撈了！這種方式是不是蠻滿足我們臺灣交易者的口味呀？這張圖截取時還是熱的！所以未來它可能 ＲＳＩ會在反彈時碰到我們的切線做拉回而結束反彈。那我們?nèi)绾蜗阮A估它要彈到那里呢？ 我們先用簡單的方式來說明用法要訣，最后再來玩?zhèn)X筋的數(shù)學游戲。首先我們攔截上圖反彈時，因為是要求反彈高價所以我們必須使用另一個ＲＳＩ…高價計算的ＲＳＩ！看看下一個例子… 說了幾個例子我們都幾 乎是用「目測」來確認；那有沒有精確的計算方式來找點呢？甚至你想當像一些分析師老愛玩的預估行情呢？「明天如果來到ＸＸ價格則行情將會轉為空頭走勢」之 類的話？以下方式可以讓你不用像廣告講的十年功力，我可以馬上滿足你的虛榮心！先復習一次ＲＳＩ的公式… ＲＳＩ＝１００－〔１００／（１＋ＲＳ）〕 其中…ＲＳ ＲＳ ＝ ﹙Ｎ天中收盤價格上漲的平均數(shù)／Ｎ天中收盤價格下跌的平均數(shù)﹚ 我再補充一件事…一般軟件或個人計算時我們?yōu)榱耸s每天計算Ｎ天中收盤價格上漲的平均數(shù)與Ｎ天中收盤價格下跌的平均數(shù)。我們都會用平滑方式計算今天 的ＲＳＩ！這算法可見韋爾達的書中提及…方法是將昨天的收盤上漲總合除以８﹙以９日ＲＳＩ為例﹚加上今天的收盤上漲數(shù)，除以９。昨天的收盤下跌總合除以 ８﹙以９日ＲＳＩ為例﹚加上今天的收盤下跌數(shù)，除以９。這樣我們可以迅速的得知計算ＲＳ的兩個需要數(shù)目。我們可以先將我們希望達到的ＲＳＩ數(shù)字代入ＲＳＩ 公式中，令ＲＳ值為Ｘ未知反推原公式來求出未來下一日滿足我們的ＲＳ數(shù)據(jù)。 這個算法當時也是自己逆算一次寫了程序跑，不知道現(xiàn)在重導有沒有錯誤？大家也一起驗算看看吧！ ＲＳ＝﹙﹙１００－ＲＳＩ﹚／１００﹚－１ 求得ＲＳ之后我們再用我上頭提的平滑方式這一次逆算ＲＳ的公式來求出滿足的高價或低價。記住一些重點喔！如果你逆算的是高價ＲＳＩ；那全部就用高價 取代收盤計算，不然求出奇怪的數(shù)字不要怪我。第二、我的程序中ＲＳＩ是用上頭講的平滑方式計算新的ＲＳＩ，所以你千萬不要從頭抓前９天慢慢算，不然數(shù)目算 出來也不對不能使用。最好又簡單的方式就是利用你身邊容易找到的一些試算程序，如窗口的Ｅｘｃｅｌ，代入整個ＲＳＩ當試算工作表。于是你可以仿真輸入一些 價格，調(diào)整后得到當天突破的價格。 好啰！拉拉雜雜的談了四篇ＲＳＩ的主題，你是否對ＲＳＩ有不同以往另眼相待的感覺？其實每 個指標都可以舉出這樣多或更多的巧妙運用方式的。而ＲＳＩ仍有許多運用是我沒寫出來或發(fā)現(xiàn)的！定下我們的心，只要我們在一項指標中花時間去生根，我們才有 可能真正的得到該指標的精髓。ＲＳＩ的運用在此告一個段落了！不過還沒完；第五篇我將對這一陣子一些朋友對我提出的問題關于ＲＳＩ的運用與疑問，做一個總 結答復。應該會在世華的說明會后匯整再行傳上。謝謝您們這段時間對ＲＳＩ所下的認真學習與對ＲＳＩ的熱烈討論回響，這也正是我長篇介紹ＲＳＩ背后真正的用 心。我們從一開始就不停的與圣杯碰面，只是我們沒有細心的感覺它存在… RSI用法詳解.三
2009-03-04 18:08
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