未來函數分析

1.什么是"引用未來數據"及"引用當日未來數據"？
所謂"引用未來數據"是指在編制指標公式時，目前需要滿足的某些條件在當前狀態下不一定能滿足，只能通過將來的走勢才能得以驗證，而目前假設這個條件已經成立的一種編制指標公式的方法。引用的種類可以是周線，月線，多日線，半年線，年線等等，甚至有的時候在即時買賣短周期中引用5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘線等等。

"引用當日未來數據"是"引用未來數據"的一種情形，在實際編制公式中最常遇到引用當日未來數據，這種方式相對比較隱蔽。它引用和假設的"未來數據"就是當日收盤時的各種股市要素，如收盤價、最高價、最低價、成交量、成交額、成交時間等等。

2.使用"未來數據"及"當日未來數據"在實戰中有什么危害？

在實戰過程中，指導操作的理論基礎是已經既定的事實，通過假設將來才能成立的條件來指導目前的實際操作，顯然危害是十分嚴重的。下面舉例說明：

例如，公式制作者現在想完成一個20天獲利30％的高收益選股公式，編制結果如下：

第一步：先做一個表述收盤價的技術指標CL，內容為CL:close;

第二步：編寫選股公式("CL.CL#MONTH"-CLOSE)/CLOSE>0.4；

其含義為，本月收盤價大于當前收盤價的40%，顯然其中引用了未來的月線數據。

其成功率測試圖如下：（去除部份數據錯誤及除權缺口的影響，成功率可能更高）



從上圖可以看出，只要引用了未來數據，公式的成功率可以大提高，而且還是20天獲利30％的高成功率公式。而實際上，這種公式是不存在的，利用這種公式指示的買賣點會有以下幾種情況：

一、當時不出現買點，如果過了一段時間后股票大漲，則以前沒有買點的那一天會自動有買點出現，而這種情形顯然是買不到股票的。如果過了一段時間后股票不漲，買點顯然也不會出現。

二、當時出現買點，如果過了一段時間后股票大跌，則以前出現的買點會自動消失，在這種情形下對股民的操作帶來的損失是巨大的。如果過了一段時間后股票大漲，買點則一直出現。

3.怎樣識別"引用未來數據"的指標公式？

引用未來數據的公式多半在公式中會出現＃WEEK、＃MONTH、ZIG等代碼，有的則是在禁用周期設置中設置為較長引用周期，更高級的引用未來數據就不用以上所述的任何代碼，用公式檢測儀也無法看出其引用了未來數據，例如本公司用于反推運算的"NT運算指標"。這種時候就需要使用分析家軟件中的"時空遂道"功能，返回到出現買點的地方，逐步增加日線天數，使用上漲和下跌兩種情況來驗證當時出現的買點是會有"自動消失"及"事后增加"的情況出現。

還有一類特殊的情形，就是公式中不一定使用引用未來數據的函數，而是使用了諸如WINNER()，COST()等會隨著未來行情變化而變化的函數。股市分析本身是一門十分嚴謹的學問，不能因為誤差較小就可以忽略不計，因此，在編寫指標公式時，一般都不使用此類函數。

4."未來數據"及"當日未來數據"有什么作用？

一些公式銷售者只顧眼前利益把一些引用未來數據的公式加密之后銷售給使用者，而一般使用者又沒有注意加以識別，導致在實際操作中造成巨大虧損，使人們談"未來數據"而色變。

雖然未來數據在公式編寫中危害極大，但也不是沒有任何用處，如本公司開發的系列"逆推運算指標"，在公式編制中起著非常大的指導作用，它可以檢驗市場市況，反推及驗證公式內在的共性及差異性，合理應用，能起到事半功倍的作用。

因該問題較復雜，在這里我們不再贅述。

5.為什么說"引用當日未來數據"的情形最多、怎樣才能有效避免？

這類例子在實際中是最常遇到，尤其對于10天獲利5％的所謂高成功率公式，我們舉一個簡單的例子說明：

公式源碼如下：

(close-ref(close,1))/ref(close,1)>0.098{當日非常接近漲停或已經漲停}

and low<ref(close,1)*0.95{今天最低價小于昨天收盤價的5％}

最后一句代碼可以利用分析家軟件的默認中價設置特點來決定使用low,或者open,或者close等等，目的就是在當天的買入切入點上做文章，測試結果如下。看著是很好的公式，實際上是引用了當日收盤時的數據，試想，當股票沒有漲停時顯然不符合買入條件，當股票漲停時，因切入點是按中價計算的，所以等于5％的目標已經成功了。如果漲停時你剛好買入，收盤時股價下跌，因此，條件close-ref(close,1))/ref(close,1)>0.098不滿足，故買點消失。

有效解決"引用當日未來數據"的方法是在"查看-->選項-->系統參數-->中價計算方法"中設置為"收"。


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編制指標如何避免未來數據

未來數據我理解就是引用或利用當時還沒有發生的事情來幫助當時的判斷，實際上就是馬后炮，對編制公式幾乎是有白害而無一利！
    未來數據大致分為以下幾種：
    1、使用ZIG類（之字轉向函數）  
    ZIG類（之字轉向函數）有：
ＺＩＧ（Ｋ，Ｎ）
之字轉向，當價格變化量超過Ｎ％時轉向。

ＰＥＡＫ（Ｋ，Ｎ，Ｍ）
向前數第Ｍ個ＺＩＧ轉向波峰值，表示之字轉向ＺＩＧ（Ｋ，Ｎ）的前Ｍ個波峰的數值。

ＰＥＡＫＢＡＲＳ（Ｋ，Ｎ，Ｍ）
向前數第Ｍ個ＺＩＧ轉向波峰到本周期的距離，表示之字轉向ＺＩＧ（Ｋ，Ｎ）的前Ｍ個波峰到本周期的周期數。

ＴＲＯＵＧＨ（Ｋ，Ｎ，Ｍ）
向前數第Ｍ個ＺＩＧ轉向波谷值，表示之字轉向ＺＩＧ（Ｋ，Ｎ）的前Ｍ個波谷的數值。

ＴＲＯＵＧＨＢＡＲＳ（Ｋ，Ｎ，Ｍ）
向如數第Ｍ個ＺＩＧ轉向波谷到當前距離，表示之字轉向ＺＩＧ（Ｋ，Ｎ）的前Ｍ個波谷到當前的周期數。

這些函數對于輔助形態判斷是有幫助的，可是確實都可能引用未來數據，這是大家要小心的。

    2、指定買入賣出日期。
    有的公式沒有ZIG，可是指定1999.05.18買入，指定1999.06.30賣出，這樣自然勝率很高，可是沒有意義了。

    3、指定買入、賣出價格
    一般多發生在交易系統里，比如指定買入價在當日最低價、賣出在當日最高價，可實際上最低、最高是每日交易結束后才可以知道的，所以沒有用，我們可以看到一些股票尾市最后一刻突然拉漲停或突然打跌停的情況，除了主力等相關人員，誰事先知道？

    4、跨周期或在長周期編制公式。
    這是一種比較隱秘的引用未來數據的方法，不容易引起注意，可是危害更大，比如在月線里編制追高類公式，那么如果事后測試，系統將聰明地只選取那些還月收陽線的股票，其實當時有的股票先上漲，達到公式要求，于是發出信號，可是馬上又大跌，于是信號消失，這樣事后是測試不出來的，顯得勝率很高，可是沒有用。
    還有跨周期，比如用KDJ的周線，周初上漲，條件符合，隨后下跌，條件不成立，于是信號先發出后消失。

    以上是未來數據我知道的幾種形式，它們表現也不盡相同，有的是當日有信號，事后又消失，有的是A日沒有信號，幾天后在幾天前的A日給出信號，請問這樣的信號肯定成功，可是誰買得到？

    好在3.10.06版里面提供了時空隧道這樣一個有力武器，可以給我們一雙火眼金睛，我們可以用它來識別那些加密的或我們看不懂的公式是否使用了未來數據，同時也提醒那些已經并且正在使用未來數據的朋友們，已經沒有幾天好日過了！

    建議大家在單一日線周期編制公式，不要使用未來數據。

    當然，有的情況下如果處理得當，使用一些如ZIG函數是可以不引用未來數據的，某網友就有這樣一個公式，我曾經好好學習過。

2000.06

    2000.07.01  今日測評某公式時，忽然發現某高手用公式婉轉地提示我們一種新的引用未來數據的方法，就是調用財務數據，比如調用每股收益，由于分析家軟件的原因，每股收益不存儲歷史上的數據，不按時間段劃分，去年虧損1元的，今年贏利了，假設選出不虧損股，那么在測試去年時本來不應該選出，可實際上時選出了。
    但是這是一種輕度的未來數據，不影響現在選股，只在歷史上測試時起作用。
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這里隨便談些本人對未來函數和未來數據的看法。關于未來也者，在較為經典的書上很少直接見到這種說法，只是在網上見得多了，便有了些想法，說出與大家共同探討。

如圖，一般帶公式平臺的股票軟件，有公式檢測這一項，用來判斷公式中是否含有未來函數。

目前的信號的產生和保持，如果全依賴于之前的數據，則可認為產生信號的公式中，不含有未來函數和未來數據。

目前的信號的產生和保持，如果部分依賴于之后的數據，則可認為產生信號的公式中，含有未來函數和未來數據。

換句話說，如果公式中產生的信號，隨著行情的發展，信號永遠不變，則此公式就絕無未來之嫌疑；信號可能要逃、要變，則此公式中就有未來。

如果此定義成立，則可將未來分為兩種情況：

1、在一根K線（即時行情）中；

2、在多根K線（盤后）中。

在第一種情況中，以即時行情中的當前日K線為例，除了O之外，其它H、L、C全有未來之嫌。因為在收盤之前，拉高、打壓是司空見慣的事，誰也不能保證H、L不會創出當天的新高和新低，更不用說C了。比如日線周期公式C>REF(C,1);，前一分鐘信號成立，后一分鐘可能信號就不成立了。這樣說的話，在日K中包括H、L、C的指標，就全有未來之嫌疑了。

還有就是引用進來的信號，比如引用了周K和月K指標，因為當前周K和月K還在變動之中，所以也是未來數據。

在第二種情況中，因為在盤后，日K中的四大要素就沒有未來之可能了。在多K線中，典型的未來函數有兩個：BACKSET、ZIG。這兩個未來函數到底未來到什么程度，到以后介紹時再說。就算在盤后，除了周五之外，引用的周K指標也是未來數據；除了在月末，引用的月K指標也是未來數據

這樣說的話，到處是未來，我們何處適從？

實際上未來也者，并不是新問題，而是老問題，從有技術分析之日起，這個問題就存在了，只是在經典著作中，并不是以未來的字眼出現。

我們所采取的交易風格越保守，那么，耐心地等待趨勢反轉的驗證信號就越為重要。到底需要等待多久呢？這就得從風險與報償兩個方面來權衡。如果我們選擇較為保守的交易風格，寧愿等待趨勢反轉的驗證信號，那么，確實可能承擔較少的風險；但是另一方面，我們從交易中取得的報償也可能減少了。等到趨勢反轉信號得到確認的時候，獲利的空間也許已經縮小了。

（＜日本蠟燭圖技術＞P.159）

所以說即時行情中的未來也一樣，體現的是技術分析中最古老的一個問題。

而多K線中的未來數據，是要好好注意的。如果在ZIG的低點買進，在ZIG的高點賣出，則是全世界最好的交易系統了－－可惜是馬后炮，因為當時誰也做不到這一點。但也不能說BACKSET、ZIG就一無是處了，有時甚至是不可或缺的。刀劍可能自傷，也可用于殺敵。只要我們熟悉了BACKSET和ZIG的本質，就可以了解它們未來到什么程度，拿來用也是不妨的。至于不熟悉的，還是少用為妙。

關于“未來函數”問題的探討

很多人使用指標公式，不知有“未來函數”，更有人一提到“未來函數”就談虎色變，大罵“未來函數”之害，這都是不正確的。要弄懂“未來函數”的本質，必須知其然并知其所以然，下面從五個方面進行探討。
       一、什么是“未來函數”
    所謂“未來函數”，是指可能引用未來數據的函數，即引用或利用當時還沒有發生的數據對之前發出的判斷進行修正的函數。具體地說，就是本周期結束后顯示的指標值，包括線段和買賣提示信號，可能在以后發生新的數據后改變位置或消失。
    通俗地講，含有不確定性判斷的指標公式，就是含“未來函數”的指標公式。含有未來數據指標的基本特征是買賣信號不確定，常常是某日發出了買入或賣出信號（線段的轉折點與此同理），第二天如果繼續下跌或上漲，則該信號消失，并在明天新的位置標示出來。
      二、含有未來函數公式的種類
  （一）以之字轉向為代表的ZIG類函數。我們最常見到和經常提到的多指此類。
     1、ZIG（K，N）之字轉向。
     當價格變化量超過N%時轉向。K表示 0:開盤價；1：最高價；2：最低價；3：收盤價
     例如：ZIG(3,5)表示收盤價的5%的ZIG轉向 。
     2、PEAK（K，N，M）向前數前M個ZIG轉向波峰值。（以下用法略。點擊軟件中相應的函數時，下面有提示或用法）
     3、PEAKBARS（K，N，M）前M個ZIG轉向波峰到當前距離。
     4、TROUGH（K，N，M）前M個ZIG轉向波谷值。
     5、TROUGHBARS（K，N，M）前M個ZIG轉向波谷到當前距離。
     6、FLATZIG、FLATZIGA、PEAKA、PEAKBARSA、TROUGHA、ZIGA等等都屬于此類未來函數。
  （二）準未來函數。
     這部分函數存在引用未來數據的問題，但不如上述函數明顯，有些目前爭議較大。
     1、FFT(X,N)、傅立葉變換。對序列X進行傅立葉變換或變換處理后反變換。
     2、BACKSET(X,N)、向前賦值。若X非0,則將當前位置到N周期前的數值設為1。
     3、WINNER、LWINNER等獲利盤比例類的和COST也有未來函數的性質，有時可使信號產生漂移。
     （三）使用跨周期數據。
    這是一種最為隱弊的方法，它的危害性更大。例如在日線中引用本周周線或本月月線數據時，就會造成本周或本月股價上漲時則信號成功；如果股價下跌，則信號自動消失。用公式檢測的辦法測試不出來。我們經常見到的用KD月、周、日同時金叉進行選股，就屬于此類，看起來成功率很高，實際是虛假的。
     （四）指定買賣日期或買賣價格。
    一般多發生在交易系統里。比如指定最低價買入，最高價賣出，或指定漲跌幅度，這些在交易過程中是無法實現的，所以盡管測試成功率時非常高，其實沒有任何實用價值。
      三、未來數據的檢測方法
    知道了未來函數的特征和種類，具備了認識公式中有無未來數據的基礎，具體應用中如何識別呢，有以下方法：
    1、公式中凡是用了ZIG之字轉向類的函數和使用了跨周期數據（如上所述）均應視為使用了未來函數。
    2、看買賣信號是否確定。凡是已經出現的信號在新的一天或若干周期中存在漂移的，公式中存在未來函數。
    3、從指標圖中鑒別。凡是買賣提示信號極為準確的（應看多張圖），即沒有失誤的，肯定有未來函數。
    4、用股軟鑒別。
  A、使用分析家軟件的系統測試平臺檢測，是否含有未來數據系統會自動提醒。如果想親自看看信號的穩定性和歷史的變化過程，分析家的時空隧道可以令時光倒流讓你回到從前，信號如何產生、如何消失一目了然。
  B、使用飛狐軟件的，更為簡單，在左側《管理面板》中用右鍵單擊公式的名稱，在出現的下拉菜單中點擊“公式檢測”即可。
    此外還有一種方法是搞清公式的算法。對于源碼公式，逐條分析后，是否含有未來數據的引用立刻便知。
       四、未來數據在實戰中的運用
    1、未來數據對于階段頂底轉折點的判斷是非常具有參考價值的。他可以給操作者一個可能轉折的點位，這是一般指標所無法辦到的。經過比較嚴格的限制優化后完全可以作為選股依據。
    2、含未來數據的公式信號會由于繼續下跌或上漲而后移，因此當其信號出現后，要結合其他指標是否也發出信號，同時也要結合大盤形勢。在熊市中含未來數據的賣出信號較準，買入信號不太準；而在牛市中買入信號較準，而賣出信號不太準，這較符合這么一個規律：在熊市中每次逢高拋出都是正確的，在牛市中每次逢低買入都是正確的。
    3、在跌勢中含未來數據指標的買入信號肯定是經常向后移的，因此要慎用，不僅是含未來數據的指標，就是不含未來數據的買入信號雖然不變，但是也是發出了又下跌，再發出，再下跌，因此也要慎用，但是賣出信號在跌勢中反倒是比較準的。
對于未來函數應當充分了解其意義后針對使用。對于不了解指標的運算方法和特性的，慎用為佳。尤其是含有未來數據的引用的的選股公式，不易直接使用。
      五，是是非非話“未來”
    以下是根據網友的觀點歸納整理而成，引用于此，供大家參考：
    1、買股票，買的本來就是股票的未來！都是對未來股價的一種預期、一種預測。不管你使用什么樣的分析方法，只要你買入或賣出股票了，就本質上而言，你就已經使用未來數據了！
    2、未來函數不能直接用，并只作為謹慎參考，用時，要同時提醒自己，這是用未來函數表達的，可能會變異。
    3、ZIG是陷阱，也能使人繞開許多陷阱，關鍵是正確地組織和應用，熟悉指標的特征表達。
    4、嚴格的說動態中的公式都有未來數據，從這層意義上說，未來函數無處不在。因此不必一見到未來數據就頭痛。
    5、使用未來數據不用花費任何精力就可以輕松獲得表面上非常高的成功率。發出的買入信號在實際操作中毫無價值，是一種赤裸裸的欺騙行為，在實戰中給投資者帶來的慘痛損失和后果苦不堪言。
    6、未來數據的要害是什么？從本質上講是美化歷史而并不能從真正意義上揭示（啟示）未來，它把歷史上的一切功勞歸為自己，而完美地回避了所有歷史錯誤。它揭示的只是一種過去時的未來，而非現實意義上的未來。
    說明：本文中部分段落引用了網友的“成果”，在此謹致謝意。同時歡迎大家對此問題深入探討，讓未來函數成為我們的工具，更好地為我們服務。

關于未來函數的意義

這短時間看了大家對未來函數的看法！討論的比較激烈！
在這我說一下我的看法！我個人覺得其實未來函數其實是用來確定形態的！所以有的時候會發生漂移！大家不喜歡未來函數的原因也就在于此，覺得信號漂移了，就不準確了！呵呵！我覺得未來函數不能用在小周期上！在現在T+1的制度里用在小周期上就真的是害人了！
既然未來函數是確定形態的，那么形態就必須要確認的，這是大家都知道，那么如何來確認呢！當然是找一個沒有未來函數而且信號又相對比較準確的來確認了！這樣兩個信號互相驗證這樣的準確率就得到很大的提高！
先看看效果：

主圖是沒有未來函數的信號相對比較準確的但是有的時候K線看上去比較難看，不敢下手。
附圖上的那幾根垂直線就帶有未來函數，是用來確定低點或底部，高點或頭部的。
在主圖出現買入信號之后打開附圖看看，如果附圖里的未來函數確認了這是一個形態之后，我想就可以放心大膽的進場了！

所謂“未來函數”，以zig函數為典型，是指人為設定一個閥值，將連續信號轉換為量子信號的的函數。含有未來數據指標的基本特征是發生量子突越后發出信號，如果同方向繼續發展，已經發出的信號會消失，信號又會在新的位置標示出來。這與人看盤沒什么兩樣，以為跌得夠低了（超越心里閥值）去抄底，以為長得夠高了（超越心里閥值）去逃頂，常常懊悔不已。人尚且如此，人設定的函數指標又能怎樣？有一點大家必須明確，沒有人可以預測未來，永遠也不會有預測未來這樣的函數被創造出來。那么，未來函數有什么用呢？
　　還是以zig函數說事。某一只股票發生zig偏轉，而后又消失，給人“狼來了”的感覺。但是，當天或近日數百只股票出現這種情況，你如何感覺？山雨欲來風滿樓，胎動還待幾時生。
　　KDJ和MACD相信大家是大家又愛又恨的指標，但沒幾個信得過它。它們不是未來函數，但因為它們在臨界點彷徨，信號發出或早或遲，其實這也是的缺點。作為討論（本人并未積累數據或驗證，提出來嘗試而已），zig函數與KDJ或MACD結合起來用會怎樣呢？如 cross(macd,0) and any(CROSS(ZIG(3,N),REF(ZIG(3,N),2);
　　頂底過后方知頂底。如果你不貪心，放棄買在最低、賣在最高的奢望的話，組合運用未來函數在一千多只股里面不失時機地找到你的目標，乘風破浪，這樣是否更實在、更適合我等凡人呢？

未來函數輔助看趨勢很有用,不必談虎色變.
再說信號漂移了的話,不正是提醒趨勢有可能會改變,要小心嗎.

對未來函數的小想法小體會