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考夫曼自適應(yīng)均線系統(tǒng) [保存]
2011-11-08 14:00-15:00
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發(fā)言者 |
類型 |
發(fā)言內(nèi)容 |
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李 超 |
說 |
大家好，歡迎來到大智慧路演平臺。今天為大家介紹一種指標(biāo)系統(tǒng)，考夫曼自適應(yīng)均線系統(tǒng)。 |
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李 超 |
說 |
股市最大的特點就是無時不刻的變化, 這個變化的復(fù)雜性遠遠超出了物理世界的運動變化, 幾乎沒有什么固定的規(guī)則可以一直指導(dǎo)投資 |
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李 超 |
說 |
比如我們從最簡單的均線做起，通常提到的均線總是有一個給定的參數(shù)，比如10日均線，60 日均線，其中10 日均線變化快一點，60 日均線變化慢一點。這個參
數(shù)是人給定的， 一旦給定了，在整個畫線的過程中就不會變化，不管行情怎么變化。
這是一個簡單的固定系統(tǒng)。固定均線的缺點很明顯， 比如在市場反復(fù)震蕩時短期均線頻繁地轉(zhuǎn)向，這時候我們趨向于使用長期均線，而在市場快速上升或者下跌時長期均線反應(yīng)遲鈍，使用長期均線效果就比較差，我們需要改變我們的策略使用短期均線。 |
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李 超 |
說 |
對于一個如此復(fù)雜變化著的市場, 我們期待一個自適應(yīng)的系統(tǒng)，有自動學(xué)習(xí)和自動調(diào)整的功能，這樣會比一個固定的系統(tǒng)做得更好一點。 |
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李 超 |
說 |
自適應(yīng)(Autofit)的概念來自于自動控制領(lǐng)域, 是指在新的環(huán)境或新的運行條件下,適當(dāng)?shù)馗淖冊到y(tǒng)的結(jié)構(gòu)或參數(shù)以保持系統(tǒng)的良好運行特征。 |
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李 超 |
說 |
根據(jù)這一思想，美國人考夫曼（Perry J。Kaufman）創(chuàng)造了自適應(yīng)均線。 |
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李 超 |
說 |
這種均線的特點就是，當(dāng)價格無目標(biāo)的震蕩移動時，它會像長期均線一樣反映比較慢，過濾很多頻繁的轉(zhuǎn)向信號，而當(dāng)價格快速有趨勢的變化時，她會像短期均線一樣反映靈敏，防止操作的滯后性。 |
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李 超 |
說 |
這種均線系統(tǒng)就是在震蕩多的走勢上使用較慢的均線，在趨勢快速展開的走勢上使用較快的均線。 |
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李 超 |
說 |
具體的算法在這里就不描述了，還是比較繁長的，我下面給出大智慧考夫曼均線的公式代碼： |
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李 超 |
說 |
input:n(10);
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),n);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;
CQ:=CS*CS;
AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN,linethick3;
PARTLINE(AMA,AMA>REF(AMA,1),rgb(255,0,0)),linethick3; |
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李 超 |
說 |
指標(biāo)如圖
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李 超 |
說 |
考夫曼給出的指標(biāo)用法是，自適應(yīng)均線自下向上拐頭（即均線翻紅時），買進。自適應(yīng)均線自上向下拐頭（即均線翻綠時），賣出。 |
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李 超 |
說 |
聯(lián)合證券曾經(jīng)利用這么一種交易方法對深證成指進行了測試，效果見下圖，成功的規(guī)避了市場大幅下跌的風(fēng)險，從而獲得了顯著的超額收益。
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李 超 |
說 |
藍色為交易收益，紅色為指數(shù)走勢 |
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李 超 |
說 |
這里需要提示一下的風(fēng)險就是，這個指標(biāo)只是為大家提供了一種交易的思路或者說是指標(biāo)的編寫思想，不同股票的波動情況非常復(fù)雜，難以預(yù)測，同樣這個指標(biāo)也不可能保證您的收益情況。這里只是提供一個參考，提供一種方法供你研究。 |
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李 超 |
說 |
為了更好的適應(yīng)股市復(fù)雜多變的環(huán)境，考夫曼博士還提供了一種改進的信號過濾方法，就是當(dāng)均線拐頭幅度超過一定的數(shù)值時，當(dāng)然這個數(shù)值根據(jù)不同的股票取不同的值，可以是前幾日波動的均值，也可以是前幾日波動的標(biāo)準(zhǔn)差等等，當(dāng)拐頭幅度超過這個值時，再行介入。 |
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李 超 |
說 |
我們目前還沒有對這種方法進行測試，有效性尚不得知，這里也是僅提供一種思想，表示你們可以在這個系統(tǒng)上做更多的研究和工作。相信系統(tǒng)的準(zhǔn)確度和成功率會隨著你們的改進而大幅提升。 |
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李 超 |
說 |
今天的講解到此結(jié)束，下面歡迎大家對相關(guān)問題進行提問。 |
| 111 |
謝謝 |
問 |
股價站在20日均線 |
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朱曉鳴 |
答 |
cross(c,ma(c,20));
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| 113 |
新手 |
問 |
老師請給一個今日的股價最低點小于昨日收盤價，今日收盤價小于或大于昨日開盤價，kdj小于50以下金叉的公式 謝謝。 |
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朱曉鳴 |
答 |
low<ref(c,1) and (close<ref(o,1) or close>ref(o,1)) and cross("kdj.k","kdj,d") and "kdj.j"<50; |
| 179 |
陪了100多萬了. |
問 |
吳老師你好.股價大于60日均線上穿也行..DDX.DDY資金流入.成交量VOL.5日線大于60日線.（RSI.剛剛上穿50）選股預(yù)警.剔除.ST.停牌的.很急啊 |
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吳 程 |
答 |
c>ma(c,60) and "ddx.ddx">0 and "ddy.ddy">0 and ma(vol,5)>ma(vol,60) and cross("kdj.k",50) and strfind(stkname,'S',1)=0 and dynainfo(8)>0; |
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愛無邊際 |
問 |
60日120日250日均線的多頭排列和空頭排列的股票池公式各怎樣寫，謝謝 |
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李 超 |
答 |
多頭排列:
ma(c,60)>ma(c,120) and ma(c,120)>ma(c,250);
空頭排列：
ma(c,60)<ma(c,120) and ma(c,120)<ma(c,250); |
| 116 |
謝謝 |
問 |
股價站在20日均線 |
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李 超 |
答 |
cross(close,ma(c,20)); |
| 178 |
zdc210158 |
問 |
老師您好：求一個DDX連續(xù)三天大于0.2的選股公式，且數(shù)值可調(diào)。謝謝！！！ |
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朱曉鳴 |
答 |
input:n(0.2),m(3);
last("ddx.ddx">n)>=m; |
| 164 |
123 |
問 |
老師您好求個公式：成本均線空頭排列，收盤股價在CYC5的±3%，CYC5已經(jīng)走平，換手在1.0%-3%。近期交易日內(nèi)有5天資金流入（一直沒有回答希望老師回復(fù)） |
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吳 程 |
答 |
cyc(5)<cyc(10) and cyc(10)<cyc(20) and cyc(20)<cyc(30) and between(c,cyc(5)*0.97,cyc(5)*1.03) and count("ddx.ddx">0,13)>=5 and between(vol/capital*100,1,3); |
| 98 |
謝謝 |
問 |
老師您好1.根據(jù)您的經(jīng)驗怎樣尋找有價值投資的股票包括幾個方面的內(nèi)容請把公式寫出了，2有沒有現(xiàn)在價格小于實際價值的公式3有沒有大利好的公式 |
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朱曉鳴 |
答 |
價值是通過基本面分析的，公式要哪方面基本面的條件，一般找價值低估的品種可以通過價值發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) 一致預(yù)期 F10來分析，
未來潛力的話需要用月線來評估趨勢，短期結(jié)合大資金數(shù)據(jù)波段操作
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| 118 |
謝謝 |
問 |
老師您好1.根據(jù)您的經(jīng)驗怎樣尋找有價值投資的股票包括幾個方面的內(nèi)容請把公式寫出了，2有沒有現(xiàn)在價格小于實際價值的公式3有沒有大利好的公式 |
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李 超 |
答 |
1. 根據(jù)我的經(jīng)驗，請從凈資產(chǎn)收益率（大于10為佳）、主營收入同比、市盈率（主營收入同比增速大于市盈率）三個方面來選擇股票。
公式為：
FINANCE2(5)>10 and FINANCE2(11)>DYNAINFO(39) and DYNAINFO(39)>0;
2、3沒有
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| 177 |
妞妞100 |
問 |
請老師幫寫：量能曲線疊加在分時主圖的成交量上的公式，急盼！ |
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李 超 |
答 |
什么是量能曲線？ |
| 151 |
zyb |
問 |
老師，用一陽指這個指標(biāo)選出來的股票總是在高位，麻煩你改一下(不加入ddx）謝謝。 |
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朱曉鳴 |
答 |
AA:=(vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close<1.25*llv(close,21)
and ref(close,1)<1.2*ref(llv(close,20),1)
and ref(close,1)<1.5*ref(llv(close,60),1)
and ref(close,1)<2*ref(llv(close,120),1)
and "ddx.ddx">0.5*ma(abs("ddx.ddx"),120)
and "ddy.ddy">0.5*ma(abs("ddy.ddy"),120));
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA; |
| 187 |
tj1969 |
問 |
老師請問為什么winner(c)*100的數(shù)據(jù)與右下角的獲利比例不對應(yīng).數(shù)據(jù)相差懸殊怎么處理.謝謝 |
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吳 程 |
答 |
有兩種原因：數(shù)據(jù)不完整，或者 數(shù)據(jù)沒有除權(quán) ，一般來說差距在誤差范圍內(nèi) |
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朱曉鳴 |
說 |
AA:=vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close<1.25*llv(close,21)
and ref(close,1)<1.2*ref(llv(close,20),1)
and ref(close,1)<1.5*ref(llv(close,60),1)
and ref(close,1)<2*ref(llv(close,120),1);
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA; |
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新手 |
問 |
請老師給出一個龍虎看盤上特大單和大單成交單數(shù)差的排序指標(biāo)，謝謝 |
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朱曉鳴 |
答 |
DYNAINFO(92)-DYNAINFO(91); |
| 159 |
Jim |
問 |
您好，請問怎樣把公式代碼導(dǎo)入 |
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李 超 |
答 |
【工具】-【公式管理】-【新建指標(biāo)】-拷入代碼即可 |
| 212 |
8827766 |
問 |
吳老師:下午好！請教您個選股公式:今日最低價較昨日收盤價低N%(可調(diào)),今日收盤價較今日最低價漲幅大于M%(可調(diào))。謝謝！ |
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吳 程 |
答 |
input:N(3),M(3);
low/ref(low,1)-1<reverse(N/100) and c/low-1>M/100; |
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666 |
問 |
麻煩你幫我編寫一個條件選股的公式，GUBI十二條均線持續(xù)粘合 |
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李 超 |
答 |
MA1:=EMA(Close,3);
MA2:=EMA(Close,5);
MA3:=EMA(Close,8);
MA4:=EMA(Close,10);
MA5:=EMA(Close,12);
MA6:=EMA(Close,15);
MA7:=EMA(Close,30);
MA8:=EMA(Close,35);
MA9:=EMA(Close,40);
MA10:=EMA(Close,45);
MA11:=EMA(Close,50);
MA12:=EMA(Close,60);
last(max(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7,ma8,ma9,ma10,ma11,ma12)/min(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7,ma8,ma9,ma10,ma11,ma12)<1.1)>=3; |
| 211 |
lyq581522 |
問 |
老師好:請您幫忙編個股價2天收陰線DDX大于0.2的公式 |
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朱曉鳴 |
答 |
last(c<o and "ddx.ddx">0.2)>=2; |
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tj1969 |
問 |
數(shù)據(jù)我下載完整了.在使用時是要用除權(quán)的還是不用除權(quán)的.我發(fā)現(xiàn)除不除權(quán),數(shù)據(jù)都是一樣的差距大(winner的問題) |
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吳 程 |
答 |
我這里沒這個問題，差距控制在 2%以下 |
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主持人 |
說 |
今天非常感謝幾位老師的精彩解答，本期路演直播節(jié)目到此結(jié)束。 |
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