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引用函數(shù)主要是向前引用數(shù)據(jù)。BACKSET可以理解為向后引用某些判斷信號，并不能引用具體數(shù)據(jù)。 股市技術(shù)分析主要是根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，來推測未來走向的可能，所以引用函數(shù)在公式中應(yīng)用得最多，具體使用時，奧妙也最多。
一、 函數(shù)： COUNT(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為計算周期 返回： 返回數(shù)組 說明： 統(tǒng)計N周期中滿足X條件的周期數(shù),若N=0則從第一個有效值開始。 示例： COUNT(CLOSE>OPEN,20) 表示統(tǒng)計20周期內(nèi)收陽的周期數(shù)
函數(shù)： SUM(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為計算周期 返回： 返回數(shù)組 說明： 統(tǒng)計N周期中X的總和,N=0則從第一個有效值開始。 示例： SUM(VOL,0) 表示統(tǒng)計從上市第一天以來的成交量總和
COUNT，計數(shù)。SUM，總數(shù)、和。 當(dāng)數(shù)組為邏輯運算判斷的結(jié)果時，COUNT和SUM的返回值是一樣的。一般習(xí)慣上，對于邏輯運算信號，用COUNT統(tǒng)計，返回其它數(shù)值的，用SUM統(tǒng)計。當(dāng)COUNT統(tǒng)計一般數(shù)值時，數(shù)組大于等于1時，計入；小于1時，不計入。這兩個函數(shù)，主要用于統(tǒng)計。 用COUNT(CROSS(MA(C,5),MA(C,10)),0);就可以統(tǒng)計出全部的五天均線上穿十天均線的金叉數(shù)。 用SUM(CROSS(MA(C,5),MA(C,10)),0);和以上得出的結(jié)果應(yīng)該是一樣的。 股市的不隨機規(guī)律，隱藏在統(tǒng)計概率之中。用這兩個函數(shù)，可以統(tǒng)計很多概率性的規(guī)律。 比如，以兩天的收盤價相比，昨天是下跌的，今天的下跌的概率是多少？ A:=C<REF(C,1); B:=REF(A,1) AND C>REF(C,1);{昨天下跌，今天上漲} D:=REF(A,1) AND C=REF(C,1);{昨天下跌，今天平盤} E:=REF(A,1) AND C<REF(C,1);{昨天下跌，今天下跌} F:=COUNT(B,0)+COUNT(D,0)+COUNT(E,0); 上升概率:100*COUNT(B,0)/F; 下跌概率:100*COUNT(E,0)/F; 平盤概率:100*COUNT(D,0)/F; 從兩市指數(shù)看，昨天下跌，今天下跌的概率始終大于50%。
那么連跌兩天之后，第三天收盤的各種概率是多少？ A:=C<REF(C,1) and ref(c,1)<ref(c,2); B:=REF(A,1) AND C>REF(C,1);{前兩天下跌，今天上漲} D:=REF(A,1) AND C=REF(C,1);{前兩天下跌，今天平盤} E:=REF(A,1) AND C<REF(C,1);{前兩天下跌，今天下跌} F:=COUNT(B,0)+COUNT(D,0)+COUNT(E,0); 上升概率:100*COUNT(B,0)/F; 下跌概率:100*COUNT(E,0)/F; 平盤概率:100*COUNT(D,0)/F; 從指數(shù)的輸出看，概率更明顯了。 連跌三天之后呢？ A:=C<REF(C,1) and ref(c,1)<ref(c,2) and ref(c,2)<ref(c,3); B:=REF(A,1) AND C>REF(C,1);{前三天下跌，今天上漲} D:=REF(A,1) AND C=REF(C,1);{前三天下跌，今天平盤} E:=REF(A,1) AND C<REF(C,1);{前三天下跌，今天下跌} F:=COUNT(B,0)+COUNT(D,0)+COUNT(E,0); 上升概率:100*COUNT(B,0)/F; 下跌概率:100*COUNT(E,0)/F; 平盤概率:100*COUNT(D,0)/F; 規(guī)律就更明顯了。 不要小看這些數(shù)據(jù)。雖然沒有有些“高手”做出的成功率達百分之九十左右的公式那么夸張，但很有意義的。要知道股市中的隨機因素太多，平衡性很強，稍稍的統(tǒng)計偏向，足可作為有用的參考。 這只是簡單的例子，用這兩個函數(shù)，可以做出很多的有用的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 多數(shù)的交易系統(tǒng)的“勝率”，可以由此統(tǒng)計出來。 出個“難題”吧： 有個MA5金叉MA10作為買入條件，死叉為賣出條件的交易系統(tǒng)，試做一個副圖公式，以每次買一股計算，統(tǒng)計出最后的交易結(jié)果（暫不考慮手續(xù)費）。買入賣出均以收盤價計算。 二、 函數(shù)： REF(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為計算周期 返回： 返回數(shù)組 說明： 引用N周期前的X值。 示例： REF(CLOSE,1) 表示上一周期的收盤價，在日線上就是昨收 REF：REFERENCED，參考的、引用的。 N可以為變量，常用BARSLAST(X)等。 三、 函數(shù)： MA(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為計算周期 返回： 返回數(shù)組 說明： 求X的N日移動平均值。 算法: (X1+X2+X3+...+Xn)/N 示例： MA(CLOSE,10)，表示求10日均價
MA：MOVING AVERAGE，移動平均。 目前飛狐的MA(X,N)函數(shù)支持N為序列變量。 這個簡單移動平均值，僅僅覆蓋最近的N個周期，并且在每個周期中分配的權(quán)重是一模一樣的，均為1/N。 移動平均線實質(zhì)上是一種追蹤趨勢的工具，而且滯后于市場的變化。這些結(jié)果的原因，就是它的計算方法了。 從輸出看，N所取周期越長，曲線就越平滑。 平滑和敏感是一對矛盾，請看： A:MA(C,5); B:MA(A,5); D:MA(B,5);{主圖疊加} 輸出線越來越平滑，但敏感性越來越差。 兩條簡單移動平均線的交叉，何時、何地所選的參數(shù)最優(yōu)，可以參考飛狐中的“探索最佳參數(shù)”功能。 線性加權(quán)移動平均值的算法函數(shù)，飛狐并未提供。 以五天的線性加權(quán)移動平均的算法為例： 五天線性加權(quán):(C*5+REF(C,1)*4+REF(C,2)*3+REF(C,3)*2+REF(C,4)*1)/(5+4+3+2+1); MA(C,5);{主圖疊加} 由于算法的原因，線性加權(quán)移動平均線由于日子越近的權(quán)重越大，比簡單移動平均線，跟隨趨勢要緊密一些，敏感一些。 從圖上看，兩者的交叉也是極為敏感的。 四、 函數(shù)： EMA(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為計算周期 返回： 返回數(shù)組 說明： 求X的N日指數(shù)平滑移動平均。 算法: 若Y=EMA(X,N) 則Y=[2*X+(N-1)*Y']/(N+1), 其中Y'表示上一周期Y值。 示例： EMA(CLOSE,30) 表示求30日指數(shù)平滑均價 EMA中的E，可能是EXPONENT，指數(shù)、冪。 把算法寫成這個樣子：Y=2*X/(N+1)+(N-1)/(N+1)*Y',就可以看出，當(dāng)前周期數(shù)組值所占的權(quán)重是2/(N+1)，而上一周期Y值所占的權(quán)重是(N-1)/(N+1)。注意，這兩個權(quán)重相加，結(jié)果為1：2/(N+1)+(N-1)/(N+1)=1。 由于一個很經(jīng)典的指標(biāo)指數(shù)平滑異同平均線MACD（1979年就發(fā)明出來了）里面，要用到EMA，才使EMA還在基本函數(shù)中占有一席之地。后面我們可以看到，用SMA也可以達到相同的算法。 N可以取到1，不過輸出就沒有加權(quán)的效果了。 五、 函數(shù)： SMA(X,N,M) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為計算周期，M為權(quán)重 返回： 返回數(shù)組 說明： 求X的N日移動平均，M為權(quán)重。 算法: 若Y=SMA(X,N,M) 則 Y=[M*X+(N-M)*Y')/N, 其中Y'表示上一周期Y值,N必須大于M。 示例： SMA(CLOSE,30,1) 表示求30日移動平均價 SMA中的S，不會是SIMPLE（簡單）的意思吧？由于我們習(xí)慣稱MA為簡單移動平均線，所以稱SMA為什么就大傷腦筋。 我的理解，SMA應(yīng)該稱為指數(shù)加權(quán)移動平均線。不對之處請方家指出。
把算法寫成這個樣子：Y=M/N*X+(N-M)/N*Y',就可以看出，當(dāng)前周期數(shù)組值所占的權(quán)重是M/N，而上一周期Y值所占的權(quán)重是(N-M)/N。注意，這兩個權(quán)重相加，結(jié)果為1：M/N+(N-M)/N=1。 看出來了吧？SMA(X,N+1,2)=EMA(X,N); A:SMA(C,N+1,2); B:EMA(C,N);{N:5,2,99。主圖疊加} 兩條線輸出一樣。在SMA的參數(shù)中，N必須大于M，否則沒有輸出。
SMA中，數(shù)組每天所占的權(quán)重，是較為復(fù)雜的。總的來說，日子越近，所占的權(quán)重越大，當(dāng)天所占的權(quán)重是M/N，前一天所占的權(quán)重是M*(N-M)/(N*N)；日子越遠，所占的權(quán)重就越小，上市第一天的K線數(shù)據(jù)中，在目前還有權(quán)重的體現(xiàn)，不過已經(jīng)非常非常小了。 SMA看似解決了MA的兩大缺點：1、只有N天內(nèi)的數(shù)據(jù)占有權(quán)重；2、N天內(nèi)數(shù)據(jù)所占權(quán)重比重一樣。有所得必有所失，SMA自己的缺點體現(xiàn)在光滑有余，敏感不足。
有一項檢測系統(tǒng)得出的結(jié)論稱：“簡單移動平均值方法既勝過線性加權(quán)平均值法，也勝過指數(shù)加權(quán)平均值法。”（＜期貨市場技術(shù)分析＞P231），當(dāng)然他們不是檢測中國股市。有興趣的朋友，可以用這些移動平均函數(shù)，做出交易系統(tǒng)，然后進行檢測。 六、 函數(shù)： DMA(X,A) 參數(shù)： X為數(shù)組，A為計算周期 返回： 返回數(shù)組 說明： 求X的動態(tài)移動平均。 算法: 若Y=DMA(X,A) 則 Y=A*X+(1-A)*Y',其中Y'表示上一周期Y值,A必須小于1。 示例： DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL) 表示求以換手率作平滑因子的平均價 呵呵，均線函數(shù)還有。 DMA中的D，是中文的拼音：DONG。也可能是DYNAMIC。 這個函數(shù)，與SMA是一家的，看： Y=M/N*X+(N-M)/N*Y'； Y=A*X+(1-A)*Y'； 前者說，N必須大于M，后者說，A必須小于1。然后兩者就一樣了：A=M/N。 說“A為計算周期”似乎不妥，A明明要取小數(shù)才行。DMA在第一根K線就開始起算，SMA要到第二根K線開始起算。 七、 函數(shù)： HHV(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為計算周期 返回： 返回數(shù)組 說明： 求N周期內(nèi)X最高值,N=0則從第一個有效值開始。 示例： HHV(HIGH,30) 表示求30日最高價
函數(shù)： HHVBARS(X,N) 返回： X為數(shù)組，N為計算周期 參數(shù)： 返回數(shù)組 說明： 求N周期內(nèi)X最高值到當(dāng)前周期數(shù)，N=0表示從第一個有效值開始統(tǒng)計 示例： HHVBARS(HIGH,0) 求得歷史新高到到當(dāng)前的周期數(shù) 這兩個函數(shù)一起用，可以找到當(dāng)前N天中的最高點。 A:=BACKSET(ISLASTPERIOD,HHVBARS(H,N)+1); B:=COUNT(A,N)=1;{取得前N個周期內(nèi)的最高點位置} REF(H,BARSLAST(B)); DRAWICON(B,H,1),ALIGN2;{主圖疊加。N：30,1,9999} 八、 函數(shù)： LLV(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為計算周期 返回： 返回數(shù)組 說明： 求N周期內(nèi)X最低值,N=0則從第一個有效值開始。 示例： LLV(LOW,0) 表示求歷史最低價 函數(shù)： LLVBARS(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為計算周期 返回： 返回數(shù)組 說明： 求N周期內(nèi)X最低值到當(dāng)前周期數(shù)，N=0表示從第一個有效值開始統(tǒng)計 示例： LLVBARS(HIGH,20) 求得20日最低點到當(dāng)前的周期數(shù) 當(dāng)前N天之內(nèi)的最高點和最低點就一目了然了： A:=BACKSET(ISLASTPERIOD,HHVBARS(H,N)+1); B:=COUNT(A,N)=1;{取得前N個周期內(nèi)的最高點位置} REF(H,BARSLAST(B)); DRAWICON(B,H,1),ALIGN2; A2:=BACKSET(ISLASTPERIOD,LLVBARS(L,N)+1); B2:=COUNT(A2,N)=1;{取得前N個周期內(nèi)的最低點位置} REF(L,BARSLAST(B2)); DRAWICON(B2,L,2),ALIGN1;{主圖疊加。N：30,1,9999} A:=BACKSET(ISLASTPERIOD,HHVBARS(H,N)+1); B:=COUNT(A,N)=1;{取得前N個周期內(nèi)的最高點位置} REF(H,BARSLAST(B)); DRAWICON(B,H,1),ALIGN2; A2:=BACKSET(ISLASTPERIOD,LLVBARS(L,N)+1); B2:=COUNT(A2,N)=1;{取得前N個周期內(nèi)的最低點位置} REF(L,BARSLAST(B2)); DRAWICON(B2,L,2),ALIGN1;{主圖疊加。N：30,1,9999} 這個公式求前期高低點，在600036等次新股上試調(diào)整參數(shù)就露馬腳了，并不完善。 問題出在HHVBARS起算點等原因上。 南客剛發(fā)表了一個公式，就順手牽羊牽過來吧。這個公式可以說是完美解決方案： HH:HHV(H,N),LINETHICK2; LL:LLV(L,N),LINETHICK2;{主圖疊加，參數(shù)N：30，1,9999} <% VH=FFL.VARDATA("HH") VL=FFL.VARDATA("LL") VN=FFL.VARDATA("N") LAST=UBOUND(VH) IF VN>LAST THEN VN=LAST+1 FOR I=LAST TO LAST-VN+1 STEP-1 VH(I)=VH(LAST) VL(I)=VL(LAST) NEXT FFL.VARDATA("HH")=VH FFL.VARDATA("LL")=VL FFL.VARSTARTINDEX("HH")=LAST-VN+1 FFL.VARSTARTINDEX("LL")=LAST-VN+1 %> 當(dāng)N個周期之內(nèi)，有兩個最高價，即有等高的情況出現(xiàn)，HHVBARS會返回哪個最高價到當(dāng)前的周期數(shù)呢？ 用副圖公式觀察一下，N取10： HHVBARS(H,N); 如圖，我們可以得出結(jié)論，返回的是前一個最高價到當(dāng)前的周期數(shù)。 同樣，當(dāng)在N個周期之內(nèi)，有兩個等低的最低價出現(xiàn)時，LLVBARS會返回前一個最低價到當(dāng)前的周期數(shù)。 九、 函數(shù)： SUMBARS(X,A) 參數(shù)： X為數(shù)組 返回： 返回數(shù)組 說明： 將X向前累加直到大于等于A,返回這個區(qū)間的周期數(shù) 示例： SUMBARS(VOL,CAPITAL) 求完全換手到現(xiàn)在的周期數(shù) 這個函數(shù)好用，在于它不但能精確地得到統(tǒng)計結(jié)果，而且能得到“模糊”的結(jié)果。 就以SUMBARS(VOL,CAPITAL)為例： 日期數(shù):SUMBARS(VOL,CAPITAL);{返回成交量累加到流通盤的日期數(shù)} 驗證:SUM(V,日期數(shù))/CAPITAL;{把返回的日期數(shù)之內(nèi)的成交量累計，再除以流通盤} 運行的結(jié)果中，我們可以看到，“驗證”的輸出，除了SUMBARS起算點附近之外，從來沒有小于1的。可見SUMBARS只往多算，不往少算，非常“精明”。 十、 函數(shù)： BARSCOUNT(X) 參數(shù)： X為數(shù)組 返回： 返回數(shù)組 說明： 第一個有效數(shù)據(jù)到當(dāng)前的天數(shù) 示例： BARSCOUNT(CLOSE) 對于日線數(shù)據(jù)取得上市以來總交易日數(shù)，對于分筆成交取得當(dāng)日成交筆數(shù)，對于1分鐘線取得當(dāng)日交易分鐘數(shù) BARS是什么？我們看到，關(guān)于取得相隔時間周期的函數(shù)中，多數(shù)以BARS開頭。 查字典，BAR的意思有很多，有條、條形、酒巴、巴等。后來才恍然大悟：相隔時間周期，不就是中間相隔幾根條形K線么？ BARSCOUNT(X)是第一個有效數(shù)據(jù)到當(dāng)前的天數(shù)。那么什么是有效數(shù)據(jù)？ A:BACKSET(ISLASTPERIOD,10); 零:BARSCOUNT(A); 很小:BARSCOUNT(C/10000000000000); 負數(shù):BARSCOUNT(-C); 不存在:BARSCOUNT(MA(C,10)); 可見，有效數(shù)據(jù)并不是全是大于等于1的數(shù)據(jù)，只要有輸出的數(shù)據(jù)，不管是零，還是負數(shù)，均為有效數(shù)據(jù)。 而MA(C,10)是從第十根K線開始起算的，所以一直要到第十根K線，BARSCOUNT(MA(C,10))才輸出1。 這樣找一些指標(biāo)的起算點時間位置，用BARSCOUNT函數(shù)就很管用了。 一般找第一根K線的位置，就可以寫為BARSCOUNT(C)=1; 十一、 函數(shù)： BARSSINCE(X) 參數(shù)： X為數(shù)組 返回： 返回數(shù)組 說明： 第一次X不為0到現(xiàn)在的天數(shù) 示例： BARSSINCE(HIGH>20) 表示股價第一次超過20元時到當(dāng)前的周期數(shù) SINCE，自...以后。BARSSINCE和BARSCOUNT很象，不過它找的是非零信號。 A:BACKSET(ISLASTPERIOD,10); 零:BARSsince(A); 很小:BARSsince(C/10000000000000); 負數(shù):BARSsince(-C); 不存在:BARSsince(MA(C,10)); 可見，零和無效數(shù)據(jù)，均不被計數(shù)。一般BARSSINCE是針對邏輯運算的結(jié)果的，因為邏輯運算的結(jié)果輸出，不是0，就是1。 十二、 函數(shù)： BARSLAST(X) 參數(shù)： X為數(shù)組 返回： 返回數(shù)組 說明： 上一次X不為0到現(xiàn)在的天數(shù) 示例： BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1) 表示上一個漲停板到當(dāng)前的周期數(shù) 條件滿足的當(dāng)前周期，BARSLAST返回0。 是“不為0”到現(xiàn)在的天數(shù)么？運行這個公式試試： A:=C>O; A1:=0.5*A; A2:=3*A; A3:=-3*A; 一:BARSLAST(A1); 二:BARSLAST(A2); 三:BARSLAST(A3); 如圖，“一”根本就沒有輸出。初步可得出結(jié)論：其絕對值大于等于1的數(shù)組信號，BARSLAST(數(shù)組)才有輸出。 十三、 函數(shù)： BACKSET(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為正整數(shù) 返回： 返回數(shù)組 說明： 若X非0,則將當(dāng)前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1。 示例： BACKSET(CLOSE>OPEN,2) 若收陽則將該周期及前一周期數(shù)值設(shè)為1,否則為0 如果公式檢測出來有未來數(shù)據(jù)，則BACKSET是第一個嫌疑。 BACKSET是往前倒推信號（數(shù)據(jù)1）的，僅此而已。由于所有基本函數(shù)都是序列變量，所以要用基本函數(shù)，把當(dāng)前的數(shù)據(jù)（比如最高價）往前推是做不到的。所以說，基本函數(shù)要往后引用具體數(shù)據(jù)是做不到的，往后引用信號是可能用BACKSET做到的。 說BACKSET不可或缺，是因為用基本函數(shù)在找歷史峰點等公式中，如果沒有它將一籌莫展。 這個“說明： 若X非0,則將當(dāng)前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1。”有點問題，如果數(shù)組X是邏輯運算的結(jié)果是對的，如果不是就難說了，比如： A:BACKSET(0.1*ISLASTPERIOD,10); B:BACKSET(100*ISLASTPERIOD,20); D:B>REF(B,1); “A”的輸出全為0，“B”的輸出就正常了。 十四、 函數(shù)： FILTER(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為正整數(shù) 返回： 返回數(shù)組 說明： 過濾連續(xù)出現(xiàn)的信號,X滿足條件后，刪除其后N周期內(nèi)的數(shù)據(jù)置為0 示例： FILTER(CLOSE>OPEN,5) 查找陽線，5天內(nèi)再次出現(xiàn)的陽線不被記錄在內(nèi) 如果說BACKSET能夠向后引用信號，那么FILTER就能向后過濾信號－－即把有效信號去掉。比如N取3，就把以后3個周期內(nèi)的有效信號去掉了，所以從連續(xù)信號上看，兩個信號之間的間隔不可能小于3的。用這個公式觀察一下就容易明白了： A:=C>O; FILTER(A,3); 十五、 舉兩個綜合運用引用函數(shù)的例子。 1、RSI（相對強弱指標(biāo)(Relative Strenth Index)，1978年由韋爾斯·王爾德發(fā)明） A、飛狐的反趨向指標(biāo)中的RSI是這樣寫的： LC := REF(CLOSE,1); RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100; RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100; RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100; {N1:6,2,100 N2:12,2,100 N3:24,2,100} RSI1、RSI2、RSI3三根線是一樣的算法，只是所取參數(shù)不同。 MAX，在兩者之間取大者。ABS，取絕對值。以日K周期為例，LC是昨天的收盤價，C-LC即為兩天之間的收盤價差值。 RSI的分母是這個差值的絕對值，進行指數(shù)加權(quán)平均處理。 RSI的分子是上漲中的差值，進行指數(shù)加權(quán)平均處理。 分子所占分母的比重的百分比，即得出RSI的值。 B、原始RSI的算法是這樣的： 設(shè)A為N天內(nèi)上漲收盤價的平均值，B為N天內(nèi)下跌收盤價的平均值。 RSI=100-100/(1+RS),其中的RS=A/B。 經(jīng)過化簡，RSI=100*A/(A+B)。寫成公式： LC:=REF(C,1); D:=IF(C>LC,C-LC,0); E:=IF(C<LC,LC-C,0); A:=SUM(D,N)/N; B:=SUM(E,N)/N; RSI:100*A/(A+B); {N:6,2,100} 好了，將兩種算法寫在一起： LC:=REF(C,1); D:=IF(C>LC,C-LC,0); E:=IF(C<LC,LC-C,0); A:=SUM(D,N)/N; B:=SUM(E,N)/N; 原始RSI:100*A/(A+B); {N:6,2,100} 飛狐RSI:SMA(MAX(C-LC,0),N,1)/SMA(ABS(C-LC),N,1)*100; {坐標(biāo)線位置：0; 20; 50; 80; 100; } 如圖，原始RSI要比飛狐RSI要敏感一些，因為飛狐的RSI經(jīng)過了指數(shù)加權(quán)平均處理。 我沒有說指數(shù)加權(quán)平均處理就不好了，經(jīng)過處理后，指標(biāo)會平滑、穩(wěn)定一些。 2、參數(shù)可調(diào)整的峰點公式 A:=REF(H,N)=HHV(H,2*N+1);{當(dāng)前位置N天之前的最高價是最近2*N+1根K線中的最高價} B:=FILTER(A,N); {當(dāng)高點附近有等高的K線出現(xiàn)時，會影響后續(xù)高點的判斷，所以要過濾} D:=BACKSET(B,N+1);{將當(dāng)前位置及前N周期的數(shù)值設(shè)為1，所以要用N+1} HD:=FILTER(D,N); {當(dāng)高點附近有等高的K線出現(xiàn)，取第一個，過濾掉后面N個周期之內(nèi)出現(xiàn)的} A2:=REF(L,N)=LLV(L,2*N+1);{求低點的過程與求高點的過程同理} B2:=FILTER(A2,N); D2:=BACKSET(B2,N+1);{參數(shù)N:1,3,999} LD:=FILTER(D2,N);{主圖疊加} DRAWICON(HD,H,10),ALIGN2;{在高點附近顯示紅球} DRAWICON(LD,L,11),ALIGN1;{在低點附近顯示綠球} 可以說，這個公式用了未來函數(shù)BACKSET，但是用在日K線中，盤后是沒有未來數(shù)據(jù)的，因為引用的全是已經(jīng)發(fā)生過的不可變的數(shù)據(jù)了。 至于即時盤中的未來數(shù)據(jù)，那是說不到底的事，基本所有的公式，都有即時盤中未來數(shù)據(jù)，詳見簡介二中的探討說明。 紅球綠球作為峰點標(biāo)志，在顯示K線不多的情況下，還比較清楚。但當(dāng)K線數(shù)較多時，因為球的大小是不變的，所以看起來比較亂。故可用以下公式： A:=REF(H,N)=HHV(H,2*N+1); B:=FILTER(A,N); D:=BACKSET(B,N+1); HD:=FILTER(D,N); A2:=REF(L,N)=LLV(L,2*N+1);B2:=FILTER(A2,N); D2:=BACKSET(B2,N+1);LD:=FILTER(D2,N); STICKLINE(REF(HD,1),REF(H,1),REF(H,1),18,0),COLORMAGENTA; STICKLINE(REF(LD,1),REF(L,1),REF(L,1),18,0),COLORGREEN; |
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