短線交易系統(tǒng)，并送上一個“最賺錢的指標(biāo)”

短線交易系統(tǒng)，并送上一個“最賺錢的指標(biāo)”   2010-06-05

短線交易系統(tǒng)，并送上一個“最賺錢的指標(biāo)”

資金復(fù)利增長的魅力與誘惑
拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系統(tǒng)
維克多.斯波朗迪123法則交易系統(tǒng)
湯姆.迪馬克TD價格區(qū)間交易系統(tǒng)
勞倫斯.麥克米蘭波動性交易系統(tǒng)
馬丁.普林格擺蕩交易系統(tǒng)
康斯坦斯.布朗衍生振蕩指標(biāo)交易系統(tǒng)
成為短線高手的途徑 — 創(chuàng)新與相關(guān)性統(tǒng)計

■資金復(fù)利增長的魅力與誘惑
    世界上再沒有什么事情比這個更令人驚喜與興奮了，那就是資金的復(fù)利增長。國際象棋棋盤與印度國王賞賜的著名故事，想必各位都聽說過吧。那就是復(fù)利增長的幾何級數(shù)魔力，在64格棋盤里，第一格放一粒大米、第二格放二粒、第三格放四粒、第四格放八粒、依此類推，成倍增加，最后的數(shù)目竟然是一個天文數(shù)字，相當(dāng)于印度好幾十年、甚至上百年的大米總產(chǎn)量。從數(shù)學(xué)的角度來說其總和應(yīng)該等于2的63次方加1吧，如果萬一說錯了，還請原諒，筆者的數(shù)學(xué)課程學(xué)得非常糟糕。
    股市為什么會吸引你我爭先恐后地來到這里，想必也與此有關(guān)吧。呆在股市里，總有那么一些幻想，希望可以讓資金呈幾何級數(shù)般增長，通過股市操作成為億萬富翁。如果沒有幻想，我想你大概也不會來閱讀筆者的拙作了。的確，資金的復(fù)利增長充滿了令人無法抗拒的誘惑，讓我們來模擬一下，投資1000元、每月贏利10%前提下的10年期資金增長情況吧。  
1年     2年   3年       4年     5年    6年   7年     8年      9年     10年
3138  9848  30907  96999  304424  955412  2998492  9410552   29534346 91420
圖表5-1 資金復(fù)利增長計算表（1000元本金、月贏利10%、10年期）

    股市里有很多人眼高手低（包括筆者在內(nèi)），有時甚至對這樣的目標(biāo)（月盈利10%）不屑一顧，可是跌打滾爬若干年后才發(fā)現(xiàn)，能少賠點錢的就是英雄了！其實，像股神巴菲特這樣的大腕級人物也不過年獲利30%而已。我們制訂的月盈利10%的目標(biāo)，實質(zhì)上折合年獲復(fù)利214%，10年之后，你就是億萬富翁。誘人吧，而且1000元的本金你應(yīng)該有吧！目標(biāo)既然已定，就讓我們一起開始，走上通往億萬富翁的道路之旅吧。記住我們的目標(biāo)：月盈利10%。千萬不要有更多貪心的非份之想，這個目標(biāo)已經(jīng)足夠宏大了，不要忘記欲速則不達(dá)的古訓(xùn)。

■拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系統(tǒng)
    拉瑞.威廉姆斯簡介：
    威廉指標(biāo)的創(chuàng)使人、當(dāng)今美國著名期貨交易員、作家、專欄編輯、資產(chǎn)管理經(jīng)理。曾獲羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍，在不到12個月的時間里使1萬美元變成了110萬美元，現(xiàn)就職美國國家期貨理事會。
    唉呀跳空交易系統(tǒng)基本理念：
    拉瑞.威廉姆斯在其著作《短線交易秘訣》中稱，該系統(tǒng)是其研究過以及交易過的最值得信賴的短線形態(tài)，許多系統(tǒng)開發(fā)人員都把它納入實務(wù)操作當(dāng)中。從某種意義上來說，這是一個心理交易系統(tǒng)，主要是量度過度的情緒化反應(yīng)，導(dǎo)致的價格突變。其基本走勢是在一個下跌趨勢中，價格在箱形區(qū)間的下檔附近波動持續(xù)5到10天，然后大幅低開跌破趨勢線，賣壓情緒極度高漲，如果隨后反彈到昨日的最低價時，表明市場能量反轉(zhuǎn)、另一波凌厲的漲勢蓄勢待發(fā)。
系統(tǒng)買入機(jī)械規(guī)則：
    ⒈收盤價比五日均價低4%，確保信號發(fā)生在跌勢；
    ⒉開盤價低于昨日最低價1%；
    ⒊收盤反彈至昨日最低價以上。

分析家公式源代碼如下：
    closeref(low,1);
    實戰(zhàn)案例：000578數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)
    如圖表5-2所示，000578數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)于2004年2月26日發(fā)出買進(jìn)信號，收盤8.55元，隨即發(fā)生報復(fù)性反彈，信號發(fā)生后第2個交易日股價上沖10.02元，短線客可搏取一日獲利15%左右的收益。隨即股價再次下滑，這也表明我們進(jìn)行短線操作的原則應(yīng)為3日內(nèi)出局，絕不戀戰(zhàn)，賺了就跑，積小勝為大勝。

圖表5-2 唉呀跳空交易系統(tǒng)實戰(zhàn)案例
信號數(shù)量        成功概率        最高利潤平均        平倉利潤平均        最大收益        最大風(fēng)險
2006        53%        14%        5%        147%        -26%
圖表5-3 唉呀跳空交易系統(tǒng)成功概率分析

參考波濤博士《系統(tǒng)交易方法》，我們提交“唉呀跳空交易系統(tǒng)”系統(tǒng)測試報告如下。
      測試股票數(shù): 1273
          凈利潤:      575,321.00元            凈利潤率:           57.53%
          總盈利:    2,827,239.25元              總虧損:   -2,251,918.25元
        交易次數(shù):            815次                勝率:            49.33%
    年均交易次數(shù):   73.11(  0.06/股)   盈利/虧損交易次數(shù):           402/413
    最大單次盈利:      120,474.30元        最大單次虧損:      -93,024.85元
        平均盈利:        7,032.93元            平均虧損:       -5,452.59元
        平均利潤:            705.92   平均盈利/平均虧損:              1.29
最大連續(xù)盈利次數(shù):                3    最大連續(xù)虧損次數(shù):                 3
    最大浮動盈利:      694,551.31元        最大浮動虧損:     -277,172.19元
  最大浮動盈虧差:      971,723.50元
        總投入:    1,000,000.00元           
        年回報率:            4.16%        
        總交易額:   73,462,624.00元              交易費:      550,969.31元
        測試時間: 1993/01/01 ---2004/02/22  共4068天
    這里是以簡單持股20天為賣出條件，可以看出該系統(tǒng)具備一定的獲利能力。雖然該系統(tǒng)實戰(zhàn)勝率不足50%，但平均盈利大于平均虧損，也就是說賺大錢、賠小錢，所以總體仍然是個盈利系統(tǒng)。更難能可貴的是，該系統(tǒng)表現(xiàn)極其穩(wěn)定，即使是在熊市也保持微盈狀態(tài)。

■維克多.斯波朗迪123法則交易系統(tǒng)
    維克多.斯波朗迪簡介：
    專業(yè)證券操盤手、基金管理人，被《巴倫財經(jīng)》雜志譽(yù)為“華爾街的終結(jié)者”，曾創(chuàng)造自1978年到1989年連續(xù)12年投資贏利，沒有任何一年虧損的驕人戰(zhàn)績。
    辨別趨勢、追隨趨勢，是每一個技術(shù)分析人士的追求，維克多.斯波朗迪依據(jù)道氏理論，將趨勢識別這項復(fù)雜艱巨的任務(wù)，簡化為123法則。
    ⒈首先趨勢線被突破；
    ⒉上升趨勢不再創(chuàng)新高，或下降趨勢不再創(chuàng)新低（即只發(fā)生試探前期高低點行為）；
    ⒊下降趨勢中，價格向上突破前期反彈高點，或上升趨勢中，價格向下穿越先前的短期回檔低點。
    盡管123法則簡單有效，但其入場點較晚，通常已經(jīng)錯失一段相當(dāng)大的行情，因而維克多進(jìn)一步提出了2B法則，其實質(zhì)是針對假突破現(xiàn)象進(jìn)行觀察。其基本理念是：如果在下降趨勢中，價格已經(jīng)創(chuàng)新低而未能持續(xù)下跌，而且重新升逾前期低點，則趨勢可能反轉(zhuǎn)。
    系統(tǒng)買入機(jī)械規(guī)則
    ⒈收盤價高于10日前的百日最低收盤價（驗證回升）；
    ⒉百日最低收盤價小于10日前的百日最低收盤價（驗證已創(chuàng)新低）；
    close>ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)and llv(close,100)>ref(llv(close,100),10)*0.95;
    系統(tǒng)實戰(zhàn)案例：000639金德發(fā)展
    圖表5-4  2B法則交易系統(tǒng)實戰(zhàn)案例
    如圖表5-4所示，000639金德發(fā)展于2004年2月20日發(fā)出買進(jìn)信號，收盤16.95元，信號發(fā)生后第2個交易日股價上沖19.45元，持股1日即獲利13%左右。
    信號數(shù)量        成功概率        最高利潤平均        平倉利潤平均        最大收益        最大風(fēng)險
    82227        36%        9%        1%        49%        -18%
    圖表5-5 “2B法則”交易系統(tǒng)成功概率分析

■湯姆.迪馬克TD價格區(qū)間交易系統(tǒng)
    湯姆.迪馬克簡介：
    SAC執(zhí)行副總裁、債券基金經(jīng)理Van Hosington的CPO合伙人、40億美元對沖基金經(jīng)理利昂.庫布曼的特別顧問、芝加哥商品交易所最大的個體交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索羅斯、摩根財團(tuán)、花旗銀行、Goldman Sachs、IBM和Union Carbide等在內(nèi)的大金融機(jī)構(gòu)的顧問。
    湯姆.迪馬克對于技術(shù)指標(biāo)的背離有著創(chuàng)新認(rèn)識，有一定證券分析基礎(chǔ)的讀者都知道，指標(biāo)的超買超賣情況是技術(shù)研判的一個重要因素。但湯姆.迪馬克則認(rèn)為關(guān)鍵不在于是否超買或超賣，而是在于指標(biāo)在超買超賣期運行的時間。為準(zhǔn)確度量股票買賣壓力情況，更提出了TD DeMarkerⅡ指標(biāo)的創(chuàng)建方法。
    將所有的價格運動都與確定的供給和需求水平聯(lián)系起來。分子的值由兩個買壓度量標(biāo)準(zhǔn)組成。在8根K線圖中，將當(dāng)日最高點減去前一日收盤價的差值加到當(dāng)日收盤價減去當(dāng)日最低價的差值上。如果當(dāng)日最高點低于前一日收盤價，則該買壓部分就賦予0值；
    分母由8日分子值加上各自賣壓值組成。賣壓由兩個度量標(biāo)準(zhǔn)組成。第一個部分是前一日收盤價減去當(dāng)日最低點的差值，如果為負(fù)值，該賣壓部分就賦予0值；第二個部分是當(dāng)日最高價減去當(dāng)日收盤價的差值，將兩個部分相加，然后將所得值加上分子的值就得到分母。
    TD DeMarkerⅡ指標(biāo)，以買壓、賣壓的視角來評估證券價格運動，為我們提供了新的視角，我們依據(jù)其在超買區(qū)運行6天以上構(gòu)建TD價格區(qū)間交易系統(tǒng)。（超買區(qū)指TD DeMarkerⅡ指標(biāo)值在60以上）其公式源代碼如下。
    tj1:=high>ref(close,1);tj2:=ref(close,1)>low;
    if tj1 then
    fz:=high-ref(close,1)+(close-low);
    else fz:=close-low;

    if tj2 then
    fm:=ref(close,1)-low+(high-close);
    else fm:=high-close;
    td8:sum(fz,8)/sum(fm+fz,8)*100,linethick3;(以上為技術(shù)指標(biāo)部分)
    count("td2.td8"<40,7)=7;
    系統(tǒng)實戰(zhàn)案例：600133東湖高新
    圖表5-6  TD價格區(qū)間交易系統(tǒng)實戰(zhàn)案例
    如圖表5-6所示，600133東湖高新于2004年1月2日發(fā)出買進(jìn)信號（TD2指標(biāo)于40以下的超賣區(qū)運行超過6天），收盤5.43元，經(jīng)歷13個交易日，于2月2日上沖7元整數(shù)，最大漲幅近30%。
    信號數(shù)量        成功概率        最高利潤平均        平倉利潤平均        最大收益        最大風(fēng)險
    62127        42%        14%        5%        249%        -11%
    圖表5-7 “TD價格區(qū)間”交易系統(tǒng)成功概率分析

■勞倫斯.麥克米蘭波動性交易系統(tǒng)
    勞倫斯.麥克米蘭簡介：
    公認(rèn)的期權(quán)交易專家、1982年至1989年間，在Thomson Mckinnon 證券公司任高級副總裁，主管股票套利交易、1989至1990年間，負(fù)責(zé)Prudential Bache Securities產(chǎn)權(quán)期權(quán)交易部、現(xiàn)任麥克米蘭分析公司總裁。著有《期權(quán)戰(zhàn)略投資》、《McMillan論期權(quán)》。
    波動性交易基本理念：
    波動性是指股票價格變化的速度，可采用標(biāo)準(zhǔn)差公式計算，并且按照不同的時間長度來進(jìn)行歷史波動性的比較，如10天、20天、50天，以及100天。
    系統(tǒng)買入機(jī)械規(guī)則：
    ⒈歷史波動性呈空頭排列，即波動幅度越來越窄，暗示暴風(fēng)雨前的寧靜。
    ⒉計算歷史波動性的時間為5、10、20、30、100，求其標(biāo)準(zhǔn)差。
    ⒊ac、ao指標(biāo)連續(xù)5天下降（指標(biāo)計算詳見混沌理論一章）。
    其公式源代碼如下：
    std(close,5)and std(close,10)and std(close,20)and std(close,30)and count("ac加速.ac"and count("ao動量.ao"
    系統(tǒng)實戰(zhàn)案例：000096廣聚能源
    圖表5-8  波動性交易系統(tǒng)實戰(zhàn)案例
    如圖表5-8所示，000096廣聚能源于2004年1月5日發(fā)出買進(jìn)信號，收盤7.18元，經(jīng)歷17個交易日，于2月9日上沖9.38元，最大漲幅31%。
    信號數(shù)量        成功概率        最高利潤平均        平倉利潤平均        最大收益        最大風(fēng)險
    69920        31%        8%        1%        32%        -18%
    圖表5-9 波動性交易系統(tǒng)成功概率分析

■馬丁.普林格擺蕩交易系統(tǒng)
    馬丁.普林格簡介：
    當(dāng)今技術(shù)分析領(lǐng)域中最有影響力的領(lǐng)袖人物之一，目前擔(dān)任普林格研究所所長、《市場評論》雜志主編，曾獲加拿大技術(shù)分析協(xié)會杰克.弗羅斯特紀(jì)念獎?wù)隆?/FONT>
    系統(tǒng)思想：否極泰來，當(dāng)價格處于極端擺蕩價位時，反轉(zhuǎn)在即。該思想還可與成交量擺蕩結(jié)合使用，驗證二者的匯聚效應(yīng)，更可提高勝算。
系統(tǒng)機(jī)械買入規(guī)則：
    當(dāng)日收盤價與28日移動平均線的比值，少于-10。
    公式源代碼：
    bd:=(close/ma(close,28)-1)*100;
    bd<-10;
    系統(tǒng)實戰(zhàn)案例：600246先鋒股份
    圖表5-10  擺蕩交易系統(tǒng)實戰(zhàn)案例
    如圖表5-10所示，600246先鋒股份于2003年12月22日至2004年1月6日連續(xù)穿越-10擺蕩指標(biāo)極限，之后股價持續(xù)飆升，按第一個買入信號收盤8.36元計算，經(jīng)歷20個交易日，于2月4日上沖12.92元，最大漲幅55%。
    信號數(shù)量        成功概率        最高利潤平均        平倉利潤平均        最大收益        最大風(fēng)險
    120980        55%        14%        6%        574%        -16%
    圖表5-11 擺蕩交易系統(tǒng)成功概率分析

■康斯坦絲.布朗衍生振蕩指標(biāo)交易系統(tǒng)
    康斯坦絲.布朗簡介：
    證券分析大師、基金交易員，主創(chuàng)空氣動力投資網(wǎng)站（www.），每天發(fā)布公告，對道瓊斯指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)以及債券市場趨勢做出預(yù)測，其準(zhǔn)確性無人能及，堪稱價格目標(biāo)及市場趨勢判斷和預(yù)測第一人。
    系統(tǒng)思想：對RSI相對強(qiáng)弱指標(biāo)進(jìn)行三重平滑，其計算步驟如下。
    ⒈計算14日RSI指標(biāo)；
    ⒉計算14日RSI指標(biāo)的5日平均；
    ⒊將第2步計算結(jié)果求3日平均；
    ⒋求第2步、第3步計算結(jié)果的差額，以柱狀圖標(biāo)示。
    公式源代碼：
    LC := REF(CLOSE,1);
    RSI14:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;
    yszd:ma(ma(rsi14,5),3)-ma(ma(ma(rsi14,5),3),9),colorstick;
    系統(tǒng)機(jī)械買入規(guī)則：
    主要是求衍生振蕩指標(biāo)的極低點值，要求當(dāng)日指標(biāo)值高于昨日，昨日指標(biāo)值為百日最低。
    yszd>ref(yszd,1) and ref(yszd,1)=ref(llv(yszd,100),1);
    系統(tǒng)實戰(zhàn)案例：000519銀河創(chuàng)新
    圖表5-12  衍生振蕩指標(biāo)交易系統(tǒng)實戰(zhàn)案例
    如圖表5-12所示，000519銀河創(chuàng)新于2004年1月29日發(fā)出買進(jìn)信號，當(dāng)日收盤價格為11.21元，之后股價快速沖高，買入后第3個交易日，即2月3日上沖14.92元，最大漲幅33%，短線收益凸顯。
    信號數(shù)量        成功概率        最高利潤平均        平倉利潤平均        最大收益        最大風(fēng)險
    15150        37%        9%        2%        41%        -11%
    圖表5-13 衍生振蕩指標(biāo)交易系統(tǒng)成功概率分析