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對于交易系統，大家似乎覺得聽過不少，但真正見識過的不多。實際上情況是，很多交易者不知道自己已經知道，或者知道了卻還處于不知道的狀態之中。 交易系統形式多樣，千差萬別。有做震蕩的，有做趨勢的，有做套利的。傳說中的交易系統，它是什么樣的呢？是不是有輕易不出手，出手則一擊必中的入場、出場技巧，有恰到好處的停盈停損設計，有令人贊嘆而又神秘莫測的資金管理方法？又或者是能夠在關鍵時刻，讓我們能夠擁有神乎其神、滿倉一搏的神奇力量？ 呵呵，你想多了！ 下面，我具體給大家演示建立一套趨勢交易系統的形成過程。大伙有興趣，可以親自測試，和你現有的交易系統PK一番，看看這套簡單的交易系統，是否具有強大的生命力和盈利能力？ 在演示之前，我們首先應該知道一套交易系統它需要具備哪些基礎屬性。有了正確的認知，我們設計交易系統就有了骨架和靈魂。 屬性一：能夠抓得著大趨勢（波段）的正值預期交易技術 能夠賺錢的正值交易技術體系很好找，均線，MACD,KDJ等等都行，不需要它的效果有多驚艷，出入場位置有多精確，只要它能抓得著大趨勢（波段），結果是正值就行。抓得著大趨勢大行情，就為我們提供了資金加倉的機會，為獲得大利潤打下了基礎。 屬性二：有嚴格的邏輯支撐 交易邏輯是什么？就是你要通過什么樣的方式來實現盈利？你憑什么說自己能夠長期，持續盈利？你的核心依靠是什么？只要你的交易邏輯合理，正確，且擁有正向收益預期。那么，用交易系統來運行這套交易邏輯，它的威力就會慢慢發揮出來，體現出設計的效果。 屬性三：簡單 也就是出入場規則要簡單，大道至簡，交易同樣是需要去繁就簡，拒絕誘惑與完美。越簡單的東西，越容易上手和識別，生存能力越強；越是精細的交易技術，生存能力和成功率越低。對簡單的認知，一般人難于看透和領悟，追求事物的高確定性和精細化是人類進化的本能，如果一個交易者能夠領悟到簡單才是真正的美，能夠接納簡單的殘缺美，他大概率已經不是一個普通人。 屬性四：要發揮概率優勢 如果說，交易有規律的話，那它一定會是大數定律。大數定律有兩個特征，一是樣本數據越多，準確性越高；二是樣本存在的時間越短，不確定性越高，樣本存在的時間越長，確定性越高。因此，一致性交易的樣本次數越多，時間越長得出的結果，準確性越高。我們測試和選取交易系統時，概率優勢越大的，越需要優先選擇。 屬性五：資金管理 贏沖輸縮，該輕倉時輕倉，該重倉時一定要重倉，才能即防范風險又不會失去獲取大利潤的機會。期貨是天然帶杠桿的，但杠桿交易本身就是一個美麗的陷阱。長期重倉干，滿倉干是死路一條，是對自己金錢和家人的不負責任，絕對沒有幸存者的先例。真正的交易大師，追求的不是暴利，而是安全。對于盈利的追求是得之我幸，失之我命。交易千萬條，安全第一條。 屬性六：做時間的朋友。 一方面，一套交易系統，能否發揮出它的系統優勢和設計優勢，需要過程，需要時間。這就需要我們能夠堅持，能夠耐心等待，能夠面對各種壓力而不忘初心。時間一定是財富的朋友，成功是需要時間才能體現的。 另一方面，應盡量避免針對短周期設計交易系統，哪些看似爭分奪秒，追求效率最大化的日內短線交易的成功率是極低的。國內外不知有多少專業機構和大公司用云計算機檢測過N遍，K線周期越小，操作難度越大；交易次數越多，止損就越多，虧損和爆倉就越多。以筆者成千上萬次不分品種，不分邊界的測試情況來看，日K周期已經是不能再小的交易級別了。 有了對交易系統的基本認知，我們現在開始設計一套趨勢交易系統。我們分別以滬深300指數（可以視為對300只股票的組合交易）和幾只股票作為標的測試對象，展示交易系統的設計流程和輸出效果。 我們就以一根均線作為基礎設計一套趨勢交易系統。暫定為30日均線吧，當然，你較真的話，20日，40日，60日隨便，但建議不小于20日。 一、出入場規則：當日收盤價在30日均線上面開多單，在30日均線下面平倉。（是不是很無腦，且毫無美感？別急，我們一步步來。） 我們依照上面的交易系統應當具備的基礎屬礎來評判一下： 1）能夠抓得著大趨勢（波段）的正值預期交易技術。 看回測效果，顯然做到了。并且，大趨勢留給我們的操作空間和時間都還很廣闊。 2）有嚴格的邏輯支撐 均線的特點，就是在多頭趨勢時，價格會一直在均線之上；而在空頭行情來臨時，價格會一直在均線之下。所以，利用均線，獲取趨勢收益的交易邏輯是成立的。 3）簡單 這個不用說了。還有更簡單的么？你告訴我，我認慫。 4）概率優勢和時間的朋友 你們也該動動腦筋了，自己評判下。 資金管理？我沒有忘記。一套成型的趨勢交易模型＝簡單正期望值的出入場規則+資金管理，之所上面沒加資金管理系統，主要是想讓大家看看這套系統構架的裸身狀態是怎么樣的。資金管理就猶如人的衣服，雖然式樣多種，但不同的衣品（資金管理方法）決定了你在人前不同的效果。不挑了，我就選一件大家常穿的西裝（盈利加倉）來給大家展示吧。 二、資金管理方法：盈利加倉 果然人靠衣裝，佛靠金裝。盈利加倉這件西裝一穿，它們一下子變得有氣質、有品味、有身價多了。滬深300身價是裸身狀態的3.82倍，茅臺酒身價是裸身狀態的2.9倍，東方通信身價是裸身狀態的4.83倍。這下大家明白資金管理對交易的升華和倍增效應了吧，沒有做任何技術提升和參數優化，初始入場點和止損出場點沒變，只是當開倉盈利時，就用盈利進行加倉，初始開倉到止損出場的時間越長，空間越大，倉位就越重，溢價盈利就是在這種大行情大波段來臨時誕生的。 至此，這套趨勢交易系統成型。重復一下，這套趨勢系統是這樣的：1、當日收盤價在30日均線上面開多單，在30日均線下面平倉； 2、初始開倉一手，不做杠桿；開倉單盈利時，以盈利資金全部進行加倉；平倉時平全部倉位。 3、以上1、2循環。 現在股市紅火，你們可以用此套交易系統來看看它在其他股票上的表現，它的適應性極廣。但在其他個股上的表現，只有你自已親自去測試了。需要我幫忙測試，加我微信，我演示給你看。 我知道，交易是件很隱私，很個性的事情，別人的東西再好，也不會被人采用。一方面，這不光是交易市場本身就是由不同的思維方式和人性構成，彼此千差萬別，互相對立，如果交易者真的能夠聽聽別人的就會照著去做，那么，這個市場也就不會存在了。交易者如果沒有一定的經歷和磨難，再簡單的東西，他都是難以堅持執行的。另一方面，交易者即使有幸獲得了一套優秀的交易系統，他也會情不自禁的去優化和豐富交易系統，那樣，交易系統其實也就失效了。 與作者溝通聯系方式 |
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