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2016年，外匯教主發文：外匯交易系統的建立：具體內容如下： 每個交易員的交易系統都是基于其所認知的這個世界： 有人認為價格圍繞價值上下波動，研究價值本質自然能得到價格體現，于是出現了基本派；有人認為基本面最終要以技術面的走勢來反映，就出現了技術派；也有人認為基本面與技術面相互結合，將為價格走勢更有指導意義。 光從技術派角度講： 有人認為市場是不可預測的，下一秒的價格可以漲可以跌，其比率是各占50%。于是出現了一批專做倉位管理的交易系統，不計較漲跌，不計較交易品種。利用類似網格交易等方式，不斷加倉減倉得以實現盈利。 有人用四個字就可以一夜暴富——“物及必反”，《大時代》中的鄭少秋就是典型，全世界都在做多恒指時，他滿倉做空。反映到技術面時，這些人就利用了KDJ/RSI等超買超賣指標，也能在這個市場中成為神話。 有人認為市場中80%的行情是震蕩的，只要不斷把握震蕩行情中的利潤，將足以彌補剩余20%的趨勢行情所帶來的虧損。他們開始不斷建立完善自己基于震蕩行情下的交易系統。里面帶有了很多震蕩指標。并可能利用均線等趨勢指標以“指標共振”來篩選出真正的震蕩行情。 有人認為市場中在一定時期可能是振蕩，而在較小時間期間卻是趨勢。就開始出現了多重時間周期的交易系統。找到長周期的振蕩行情中的某一段，在小期間找到頂或底，以支持做多或做空。 有人只愿意做趨勢，覺得只有這種行情可以讓利潤奔跑，而趨勢行情尊重波浪的走勢進行運行，就開始出現了波浪理論，斐波娜奇（黃金分割）理論。 有人認為人是有弱點的，是有情緒，有喜怒哀樂的，他們相信人在短期內是有可能獲利的，但在長周期下，或大資金下，或在特定的環境中是沒有辦法保證獲利的，于是出現在一批研究智能交易系統（EA）的人，包括著名的索羅斯的量子基金都有此配置。再細分下去，就產生了全自動EA與半自動EA。很多都能實現一定期間與環境中的盈利。至少克服了“人”的弱點。 等等等等 究其原因，每個人認同的思想不同，說大了是人生觀的不同，導致了其所建立的交易系統的不同。 而建立的交易系統是否賺錢只需不斷地復盤與實盤驗證。 最終，你恍然大悟，你會發現大部分交易系統都是能夠賺錢的。最終虧錢的人只是信念不夠。與做人一致。人生觀、價值觀堅定的人不多，這或多或少構成了這個交易市場的2、8定律。 所以，交易系統很簡單，問自己，你的信念是什么？只要你愿意堅持她，執行她，不懷疑她，不離不棄，相互進步，相互成長。穩定盈利又有何難。  今天做一些步驟上的補充: 第一，明確交易策略。 創建的外匯交易模型要求可識別正確的交易機會，從而可依據模型進行開倉平倉。對交易機會的正確識別反過來要求創建一個明確、有效、盈利的交易策略。交易策略是交易模型的核心，交易策略必須指明交易的規則、進出場點位、潛在的盈利、持倉時間、風險管理等各種條件。 第二，明確交易品種或交易對象。 外匯交易的具體策略要求必須要謹慎選擇交易的品種或對象： 交易的貨幣對：選擇一種具體的貨幣對進行交易。 貨幣的類型：選擇交易的貨幣屬于哪一種貨幣類型等。 第三，考慮一些具體的因素。 完成以上兩步之后，下一步就是考慮一些具體的外匯交易因素： 對新聞的依賴性：除長期投資者之外， 一般交易者都會關注重大新聞消息的發布。因而交易模型必須將新聞消息因素納入考慮范圍之內，可以是整體性地，也可是部分性地，可以是手動的，也可以是自動的，將新聞消息作 為外匯交易模型的補充。 對時間的依賴性：外匯交易模型必須考慮時效性，如以下情況：在經濟數據發布之前就下好訂單；在某些時間段，外匯波動性往往更高，更適合交易，中國的交易者可以在下班后的歐盤和美盤中交易；對于非主流貨幣，交易時間往往只限于外匯銀行的工作時間段。 技術工具、基本面因素和持續監控：外匯交易模型應該包含各種必要的分析決策工具。 第四，設定交易目標。 這一步主要是將各種變量值設置進交易模型之中，如： 盈利目標 一開始可先假設一些變量，然后在不斷調試的過程中對變量值進行調整，以達到最佳的狀態。 第五，回測交易模型。 所有的交易模型都有其鮮明的個人烙印，由于每個交易者的思維、經歷和性格都不一樣，因而創建的交易模型也是不一樣的，一個好的交易模型兼具盈利性和適合性，適合別人的交易模型并不一定適合你。交易模型通常會受到個人知識水平、個人自我挑戰和盲目信仰的束縛，這幾點很重要，但往往被交易者所忽視。 因此，用歷史數據回測交易模型就尤為重要，這種回測方式可以幫你看清交易模型中的缺陷和不足，從而避免在交易真實賬戶時出現大幅虧損。在回測的過程中，你也可以對各種參數做一些修改，從而完善交易模型，保證將交易模型運用到真實帳戶時可實現盈利。 第六，對交易模型的反復分析。 完善一個交易模型需要耐心反復進行分析研究，需要不斷去調試參數，在此期間，你要耐心記錄各種成功和失敗的情況，并不斷總結經驗教訓，不斷優化交易模型。整個過程是一個持續的過程，沒有盡頭，會一直伴隨你的整個交易生涯。 第七，利用計算機實現自動化交易并建立交易模型。 目前，EA十分流行，但是要謹記：任何交易系統都是建立在基本理論和實踐經驗之上的。計算機的自動化交易系統也是如此，計算機只是一個工具，交易策略是交易模型的核心，也是自動化交易系統的核心。 計算機有其人類無法超越的優勢，計算機的運算速度十分迅速，遠遠超過人類，正因如此，計算機才可以用來幫助交易者去測試交易系統，快速識別系統的缺陷，幫助交易者調整優化。計算機可以快速運算歷史數據，這是人腦無法比擬的。 |
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