【原】互助問答第127期：關于系統GMM模型的問題

尊敬的老師您好！

（1）書上的系統GMM估計案例中，不隨時間變化的變量沒有包含在估計模型中，但是我想使用的是引力模型，“地理距離”這個不隨時間變化的解釋變量該如何處理？（放在系統GMM代碼命令的哪個部分？放到外生變量里面么？）

（2）在使用系統GMM估計模型時，如何區分自己的模型中哪些解釋變量是前定解釋變量、哪些是外生變量？

我的想法是：

根據系統GMM模型的設定，把經過試驗認為和被解釋變量相關性不大的解釋變量作為外生變量，沒有滯后項的內生解釋變量作為內生解釋變量，有滯后項的內生解釋變量作為前定解釋變量（包括其本身和其所有滯后階數項），其中哪些內生解釋變量需要成為前定解釋變量可以根據結果自己不斷調試。

不知道我的這種思路是否正確？如果正確，怎么判斷自己在調試后，對解釋變量的劃分是合理的？

（3）在確定外生解釋變量時，是否有合適的方法可以一個個對解釋變量進行分別檢驗，確定其是否有內生性；還是說不存在這樣的辦法，只能先通過機理判斷，再對變量進行微調？（同樣地，怎么判斷自己在調試后，對解釋變量的劃分是合理的？）

感謝您百忙之中，為我解答疑問，謝謝！

（1）直接放入自變量列表即可，系統會自動處理。

（2）和（3）實際上是一個問題，判斷自變量是外生變量還是前定變量，需要依靠理論和常識。如果自變量是外生的，把它當做外生或前定變量在大樣本情形下不影響一致性。如果自變量是前定的，把它當做外生變量就會誘發估計偏誤。所以，在樣本足夠大的情形下，把自變量當做前定變量是比較穩妥的做法（除非非常確定自變量是嚴格外生的），一來估計結果是一致的，二來實際情形下變量也很難是嚴格外生的。