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123+2B法則在期貨股票市場基本上人人皆知。但是123+2B要實現程序化卻是很難。確實很難，今天本文就來幫助大家實現123法則的程序化（考慮到實際情況，將2B法則去掉）。 一，先介紹下什么是123法則：  圖1 下降趨勢123法則要點如下： 1，突破下行趨勢線； 2，下降趨勢線不再創新低； 3，下降趨勢中，價格向上突破前期短線反彈高點。分別如圖1所示123。 上升趨勢123法則，則將上圖倒過來就行。  圖2 上升趨勢123法則要點如下： 1，突破上行趨勢線； 2，上升趨勢線不再創新高； 3，上升趨勢中，價格向下突破前期短線回檔點。分別如圖1所示123。 這是123法則的基本原理，大家耳熟能詳。 問題來了， 程序如何畫線？程序如何識別畫線？程序怎么寫？ 程序也能做到自動畫線，但是有個問題，畫出來的線其實并不是期貨交易員特別是手工交易者所能認可的，所以，我這邊就我放棄了由程序畫線，而改由人工畫線，程序來識別線圖并由程序在線的的方向上做到完全的全自動交易。因此，本篇就能解決大部分手工交易者的苦處，想程序化，但是苦于語言難懂，好不容易學會了語言，寫出來的程序還不一定有用，投入的時間成本也很巨大。因此，我們這款策略基本達到了，只要會畫123法則，就能實現程序化。 下面我們開始講解如何進行（筆者程序是用一商業平臺，不點名做廣告）。請見下圖：  圖3 我們選燃油主力來做示范（圖示為4月初至今天）。紅線大家基本都認識，黃線可以認為是突破了前低。請認識比較圖3和圖2的異同。 1，圖2沒有圖3所示的紅線的畫法，它做什么的？它是限定趨勢是否還在進行下跌，如果突破了，就認為下跌趨勢已結束，程序將終止工作，并將已有空單進行強制平倉。而且做空單時是以此線為基準下單，越靠近紅線下單，這單越是安全，畢竟離強平倉位置很近。 2，圖2的細紅線在圖3中已沒有，因為在程序中，它認可兩條線，當然也可以認三根，為了簡便，我就寫了兩根，主要是圖2的細紅線除了提示作用，沒多大意義。 3，圖3的黃線跟圖2的橫線是一樣的。但是畫圖我習慣性的畫歪了。 異同介紹完畢竟，那程序的交易范圍在那里，就在紅黃線所成的夾角中，不斷做空，當K線突破紅線或黃線，程序立碼強制平倉之后停止工作。 參數設置如下： stopline1=1 (黃線，畫圖時要先清除圖面的所 有畫線，然后畫它，默認為1，） TLREFK2=2（紅線） LINEVALUE=2（下單的空間限制位置，下單不能離開紅線2%范圍之外，說白了，怕下跌多了，跟進反彈吃虧，當然，這個2，可以設置為1 ，1就是1%，看個人） pernn=0.01（這是跟隨特定均線的，不能偏離它的1%，必須在1%內下單建倉，為是的提高單的有效性）。 buytocoverpern=0.01(這是偏離紅線1%就啟動強制平倉，>=1%就啟動） STOPLOSS=1(移動止盈止損，跟上述各參數是獨立的模塊參數，1為1%的意思，當新低后回擋1%就止盈）。 程序的二大塊現簡述如下： 一， 成交的主要語句如下： if currentbar>period+5 then begin value11=obv ; if condition99 and condition98 then begin //and hull_var0<-SLOP_REG IF condition39 and c<ma_p and condition19 and c<big_LowerBand THEN BEGIN //condition39 and if mp=0 and c>ama*(1-buy_nn) and ama<ma_p //and c<ama AND close<TrendSell and c>ma_p*(1-buy_nn) then sellshort('k1') lots share next bar at market; END; 都是上面幾句控制建倉。 二， 強制控制平倉及移動止盈止損的語句如下（下面語句的意思如前述）： IF mp=-1 AND C >=TL_GetValue( TLRefk2, Date, Time )*(1+buytocoverpern) THEN buytocover('pk3') lots SHARES NEXT BAR AT market; 上述就是程序 的基本組成構造。程序講解完成。 如何應用呢？ 上圖3為一例，然后有朋友問，是不是可以用于全部品種還是特定品種，這個程序基本上只要有趨勢都能用。因為123法則不可能限制于特定品種。 對熟手來說畫線不成問題，如果是新手呢？我們來模仿試一下新手畫圖， 情況1，  圖4 這新手也太新了，但是只要在程序認為的成交范圍內，它還是老老實實根據條件進行交易。我們來看下績效（默認按1手交易,K線周期2分鐘，下同）：  圖5 不可思議，還是賺的。 還有沒有更新的新手？見下圖：  圖6 這新手也挺新，我們來看下信號和績效。  圖7  圖8 還是盈利的，主要是它能實現畫完趨勢線后完全的全自動交易，自行控制風險，保證交易員的睡眠。真正的實現全自動程序化。 這些都是商品期貨，我們來看下股指期貨（用6分鐘K線周期），我們用做多那部分程序：  圖9 這圖也是畫得丑得不行，對了，最后一筆平倉是強制平倉的，績效如何？  圖9 績效還是可以的。趨勢線再畫丑點？我看下有什么情況發生：  圖10 這趨勢線畫得也沒誰了？全網最差123法則的趨勢線?？聪滦盘柡涂冃В?/p> 圖11 圖12 績效應當說還湊合，這是2月5號到3月6號，一個月時間。 圖12 所以這種手動畫線的程序其容錯能力到底如何，見上述全網最差123法則畫法圖。 當然了，限于篇幅做多程序未做展示，其實就是做空程序的反向。讀者朋友可以自行去寫。本篇希望能夠幫助到大家并起到個拋磚引玉的作用。同時也希望能夠得到各位大家指導。 |
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