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“要想在交易上獲得成功，我需要多年的經(jīng)驗(yàn)！” 你們中有多少人也是這樣認(rèn)為的呢？也許你還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)理查德·丹尼斯（Richard Dennis），他訓(xùn)練了一群稱(chēng)為“海龜交易員”的新手交易員，并且在短時(shí)間內(nèi)賺了1億美元。他們證明了，只要遵循一套簡(jiǎn)單的規(guī)則，即使是初學(xué)者也可以賺很多錢(qián)。 何為“海龜交易者”？ 這個(gè)與眾不同的名字其實(shí)與交易速度無(wú)關(guān)。對(duì)于出色的技能和經(jīng)驗(yàn)在交易中的重要性這一點(diǎn)，理查德·丹尼斯(Richard Dennis)和威廉·埃克哈特(William Eckhardt)這兩位美國(guó)大宗商品交易員存在爭(zhēng)議。丹尼斯認(rèn)為他可以訓(xùn)練人們成為偉大的交易員，而他的朋友埃克哈特認(rèn)為與遺傳有關(guān)。為了解決這一爭(zhēng)議，他們挑選了23名候選人，并邀請(qǐng)他們到芝加哥進(jìn)行小額交易。 丹尼斯說(shuō)：“我們像新加坡養(yǎng)海龜一樣培養(yǎng)交易員。” 因此，交易員被稱(chēng)為“海龜”。 理查德·丹尼斯是誰(shuí)？ 理查德·丹尼斯（Richard Dennis）是著名的商品交易員。據(jù)報(bào)道，他在大約10年的時(shí)間里用1600美元賺了2000億美元。1974年，他在大豆市場(chǎng)上交易獲得了成功，賺到了50萬(wàn)美元，在那年年底，他把這筆錢(qián)翻了一番，使自己成了百萬(wàn)富翁。 接下來(lái)，我們看看百萬(wàn)富翁教給“海龜交易者”的簡(jiǎn)單策略。 一、你可以用該策略進(jìn)行哪些交易？ “海龜們”更喜歡在流動(dòng)強(qiáng)的市場(chǎng)上交易。因此，你可以選擇任何主要貨幣對(duì)，大宗商品（石油，黃金，白銀），甚至股指期貨（標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)、DAX30指數(shù)）。 二、你需要在哪個(gè)時(shí)間段交易？ 為了確定完美的入場(chǎng)點(diǎn)，交易者必須在當(dāng)天的時(shí)間范圍內(nèi)進(jìn)行交易。 三、如何開(kāi)倉(cāng)？ “海龜策略”的神奇之處基于一個(gè)簡(jiǎn)單的公式： 趨勢(shì)+突破=利潤(rùn) 通常，“海龜”是趨勢(shì)追隨者和突破觀察者。在突破上行或下行后，他們建立多頭或空頭頭寸，只要趨勢(shì)強(qiáng)勁，他們就繼續(xù)持倉(cāng)。正如你所猜測(cè)的，他們?cè)谏蠞q突破時(shí)建立多頭頭寸，或者在跌破時(shí)賣(mài)出。如果突破條件沒(méi)有超過(guò)其風(fēng)險(xiǎn)極限，海龜們就會(huì)做多或做空。進(jìn)入市場(chǎng)有兩種交易系統(tǒng)。 ·基于20天突破的短線系統(tǒng) 當(dāng)價(jià)格突破20天周期的高點(diǎn)或低點(diǎn)時(shí)，“海龜們”進(jìn)入市場(chǎng)。比20天周期的高點(diǎn)/低點(diǎn)多1個(gè)點(diǎn)即可確認(rèn)突破趨勢(shì)，注意只有當(dāng)前一個(gè)突破失敗時(shí)，才進(jìn)行20天的突破入市，這種交易規(guī)被稱(chēng)為“逆向規(guī)則”，這意味著大眾希望同樣的事情再次發(fā)生。多頭止損為10天內(nèi)的低點(diǎn)，空頭止損為10天內(nèi)的高點(diǎn)。 ·基于55天突破的長(zhǎng)線系統(tǒng) 當(dāng)交易者跟隨較大的市場(chǎng)趨勢(shì)時(shí)，可以采用這種模式。如果交易者選擇此模式，他們必須遵守55天的規(guī)則，且只要有突破信號(hào)就入場(chǎng)交易。 當(dāng)“海龜們”交易時(shí)，他們以一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位開(kāi)倉(cāng)，之后，根據(jù)趨勢(shì)移動(dòng)的方向以相等的風(fēng)險(xiǎn)單位累積。風(fēng)險(xiǎn)單位是“海龜系統(tǒng)”的關(guān)鍵要素，我們看看它們是如何工作的？ 注意頭寸大小 交易員根據(jù)資產(chǎn)的波動(dòng)性調(diào)整頭寸的規(guī)模。基本規(guī)則如下：交易者需要給以美元計(jì)算的某種資產(chǎn)選擇正確的頭寸規(guī)模。在所謂的風(fēng)險(xiǎn)單位中，每個(gè)“海龜”的頭寸都可以增加或減少。丹尼斯給海龜們提供了一個(gè)公式，該公式有助于確定風(fēng)險(xiǎn)單位的數(shù)量。它是基于“ N”的計(jì)算得出的，“ N”代表特定市場(chǎng)的波動(dòng)性，它是20個(gè)周期的平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）。 我們以鎊美為例來(lái)看看如何進(jìn)行計(jì)算。 截至2019年9月5日，鎊美的ATR值為0.0104，這是我們所說(shuō)的N，意味著鎊美的日平均波動(dòng)幅度為104個(gè)點(diǎn)，我們將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為美元，合約規(guī)模為1,000美元，即： 美元波幅= 0.0104 * 1000 = $ 10.4 如果報(bào)價(jià)貨幣不是美元，則必須將其轉(zhuǎn)換為美元。 “海龜們”總是使用相同的“風(fēng)險(xiǎn)單位”來(lái)調(diào)整倉(cāng)位，一個(gè)單位代表風(fēng)險(xiǎn)的1％。例如，一個(gè)1萬(wàn)美元的賬戶(hù)，一個(gè)單位的貨幣價(jià)值為100美元。 我們來(lái)計(jì)算一下“海龜系統(tǒng)”交易“英鎊/美元”需要多少合約： 單位大小= $ 100 / $ 10.4 = 9合約 因此，交易鎊美貨幣對(duì)時(shí)，海龜系統(tǒng)的賬戶(hù)規(guī)模是一般賬戶(hù)規(guī)模的9倍。 增加倉(cāng)位 如果條件允許，海龜?shù)膫}(cāng)位會(huì)增加到最大的分配風(fēng)險(xiǎn)，這同樣是基于波動(dòng)率和“ N”的計(jì)算。“海龜”以N 或?N的 增量或一半增量增加倉(cāng)位 。 止損 “海龜”遵循非常嚴(yán)格的止損規(guī)則，同樣也是基于“ N”值來(lái)進(jìn)行計(jì)算，限制風(fēng)險(xiǎn)使用的是2％原則。因此，如果交易者的頭寸移動(dòng)量超過(guò)2 * N，則直接平倉(cāng)，也可以追蹤止損。 限價(jià)單比市價(jià)單更好 理查德·丹尼斯的學(xué)生被建議使用限價(jià)訂單而不是市場(chǎng)訂單。通過(guò)這種方式，預(yù)計(jì)訂單將以比當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格更好的價(jià)格成交。 平倉(cāng) 對(duì)于“海龜們”來(lái)說(shuō)，確定完美的獲利點(diǎn)很難，因?yàn)樗麄兒ε洛e(cuò)過(guò)有利可圖的價(jià)格波動(dòng)。根據(jù)他們的規(guī)則，如果交易員持有多頭頭寸，當(dāng)價(jià)格開(kāi)始下跌，他/她應(yīng)該在10天內(nèi)的低點(diǎn)退場(chǎng)。或者如果交易員持有空頭頭寸，當(dāng)價(jià)格開(kāi)始上漲，他/她應(yīng)該在20天內(nèi)的高點(diǎn)退場(chǎng)。 交易示例 對(duì)于短線交易模式，我們以GBP / USD圖表為例。從下圖中可以看出，價(jià)格一直處于下降趨勢(shì)。價(jià)格在9月4 日突破下降趨勢(shì)線，并在第二天達(dá)到20天的高點(diǎn)1.2308。因此，我們?cè)?.2309（高點(diǎn)上方1個(gè)點(diǎn)）建立多頭頭寸，然后，標(biāo)記出需要增加倉(cāng)位的初始倉(cāng)位。在N等于0.0104的情況下，我們采取以下措施： +1個(gè)單位：1.2309 + 1/2 * 0.0104 = 1.2361 +1個(gè)單位：1.2361 + 1/2 * 0.0104 = 1.2413 +1個(gè)單位：1.2413 + 1/2 * 0.0104 = 1.2465 在上述價(jià)格的基礎(chǔ)上，我們?cè)黾恿藛挝唬ń⒏嗟念^寸）。起初，我們的止損設(shè)置為1.2309-2 * N = 1.2101，但是隨著我們一直追蹤止損，建立了更多的頭寸，最后一個(gè)位于1.2257。 經(jīng)過(guò)幾天的上漲，價(jià)格開(kāi)始下跌。當(dāng)價(jià)格跌破10日內(nèi)的低點(diǎn)1.2412時(shí)，我們平倉(cāng)退場(chǎng)。 其他的交易輔助工具 當(dāng)價(jià)格達(dá)到某個(gè)點(diǎn)時(shí)，你可能很難等待20天，因此，你可能過(guò)早地進(jìn)入和退出交易。幸運(yùn)的是，在MT官方網(wǎng)站上，你可以找到“海龜交易”指標(biāo)的鏈接，該指標(biāo)可以幫助你計(jì)算天數(shù)，并有助于確定正確的入場(chǎng)點(diǎn)。 結(jié)論 “海龜交易”策略在當(dāng)時(shí)具有革命性的意義，它表明交易者不需要任何技能就能在交易中賺錢(qián)。但是，你必須保持耐心，等待更多的入場(chǎng)信號(hào)。但是，市場(chǎng)波動(dòng)大，你需要做出合理的投資決策。 溫馨提示：該投資建議不代表FX110立場(chǎng)，僅供參考。 |
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來(lái)自： 逸香閣居士麗人 > 《權(quán)謀智慧》
