算法原理（合理性）知道算法到底掙什么錢，才能更好地讓它輔助交易。算法不選股，僅用于持有的股票暫時打算不賣的場景，反正都暫時不賣了，不用白不用 ？ 股票本就存在價格波動分歧，大部分人都嘗試過自己主觀日內回轉操作。有兩種比較常見的情況，一種是逢低加倉，攤薄成本；二是  逢高賣一點，低了買回。  那這樣的機會，在日內分時線上也是有的。最簡單的辦法是，通過一些技術指標，判斷出它下一分鐘走勢，例如爆量，突然大量買單賣單拉價格；例如板塊聯動，龍頭股帶動小盤股等等。如果能夠跟蹤到信號后立即跟單，快速止盈止損，那么就較大概率可以抓到這筆價差。 Alpha-T算法則是將上面說的這個過程實現重復執行，在保證股票數不變的情況下根據設置執行（設置算法做多少股，做完還是多少股），以盡量獲得細水流長、穩定的價差收益。程序實現的好處是，觸發開倉條件后，毫秒級精準下單。使用上更便捷，安全。 使用上，只需一步設置算法單，授權算法【要執行的股票、股數】【授權算法使用資金（先執行買入命令使用）】即可運行，不需使用時暫停即可自行操作。 *需要的錢一般在市值的20%左右，創建算法單時會看到具體需要的數額。 *若持有的股數/資金比設置的高，多于設置的部分可自行安排。  怎么做到“掙確定性較高的錢”？Alpha-T算法能抓取的最大價差，即股票分鐘的波動價差。因此需要股票有波動。震蕩上漲/震蕩下跌的行情最適合使用Alpha-T算法。  秘訣一：開盤股票波動大 大量交易情緒易受輿情影響，普遍在隔日早盤集中釋放，此時股票波動比較大。 秘訣二：AI機器學習加持 算法是機器學習基于大量指標對股票過去N年的行情量能進行學習，在以往的行情中驗證過效果，并且不斷迭代更新其操作邏輯。 秘訣三：及時止盈止損 Alpha-T 每筆執行時長一般不超過2分鐘，以更少更確定的因素來精準抓取波動價差。 秘訣四：分筆分攤風險 算法將委托市值分成多份依次執行，多次分筆運行，降低風險。 *分筆邏輯：單票6萬以下分2筆做，6-9萬以下分3筆，9萬以上-20萬分4筆，20萬以上分5筆，100萬以上分10筆。 *盈虧比：盈利總額/虧損總額，越高代表收益越穩。 算法目標：掙確定性較高的錢，積少成多。 什么票適合使用算法 ？分鐘波動比較大（≥千5）、交易活躍、中小盤的股票，比較好做。 1、看分鐘漲跌幅度 打開分時圖（行情軟件） 看一分鐘內，特別是9:30后開盤一段時間，放量時的1分鐘內漲跌幅幅度，和次數。如果分鐘幅度達到 千5以上，則可以做。 原理：策略開平倉時間為2分鐘左右，因此這是關鍵，本就不期望抓住全部波段。如果股票在活躍的分鐘時段內漲跌幅都無法達到 千5，則存在可能無法覆蓋手續費的情況。 2、看交易量 交易量不能太低，否則容量、滑點、收益都會受到直接影響。 原理：我們測算下來算法會占到當天交易額的1%~ 2%，因此需要股票單日交易量大于3000萬。 3、看盤口&股價 如果盤口特別厚，股價小的票，交易滑點會比較高。 原理：因為算法對下單點位控制很精準，希望馬上成交，整個周期才2分鐘左右。不會掛在厚的單后面等待被吃掉，這樣確定性下降，交易成本上升，勝率降低。 虧損的來源是什么 ？對，算法是個工具，并不是百分百掙錢。理解它的原理，能更好地使用它輔助交易。 虧損的來源直接原因就是這票不活躍，沒有波動可抓。就算是收益很超預期的票，也會偶爾單日/單筆虧損的情況，因此如果出現單日虧損情況，請不要慌張，是正常的。 如何自檢查與判斷是否繼續使用該票？ 1、首先打開票的行情圖看超級盤口（或分時圖）K線，例如下圖虧損票K線，這種股票就不太適合使用。 2、看日K線近2周的成交量。如果大幅縮水，說明這票近期容易虧損。 3、看當日盤口成交情況。若有大量空值，說明交易不活躍，容易虧損，可以視情況減少使用市值。 4、看組合交易明細。是否有大量撤單/部分成交情況，說明這票今日交易不活躍，不好做。 5、使用的單票市值太小。例如6萬市值，1天只能做2筆，如果股票不活躍就不好做。 6、若多日連續虧損，根據交易經驗，判斷這票接下來是否活躍，可視情況繼續使用或暫停換票。 一般情況下，我們建議多使用幾天觀察效果，或先暫停等到票比較活躍時再開啟也可以。  算法如何控制風險 ？合規上，本服務每日交易的委托標的、數量、時間等，都由使用者自主設置，系統僅為使用者進行交易的菜單執行，交易要素齊全，屬于高級版的算法交易服務。單票單天容量≤該票當日成交額的1.5%。 交易上，該系統有獨立的風控模塊，除了滿足交易所的交易限制之外，還對算法可能的風險設置了一系列的風控措施，以及全面的預警和緊急處理機制，保證算法穩定運行。  使用前必須了解 ▲Alpha-T算法采用AI等前沿技術，實盤使用具備一定的風險。使用前務必仔細了解算法的邏輯、執行方式、工具特點后，循序漸進使用。切勿在不了解服務特點及使用方法時進行投資使用。 使用前，請一定清楚以下幾點： 1、算法單設置需要小于等于真實持倉&資金，每日需保證組合內有足夠的資券。 2、盤中不可動設置所需的券&資金，大概率會出現風險敞口。 3、除了“立即暫停/關閉”按鈕即刻生效，其余對算法單的操作均T+1交易日生效。 4、隨時可以創建算法單，交易日9:00-15:00期間不可“編輯”算法單。 5、使用界面的收益字段盤中實時估算更新，盤后校對，可點擊算法單名稱，進入詳情里查看。  使用場景建議我們希望提供一個能夠“確定性較高”地抓取價差的工具。 若有較成熟的交易經驗，相信算法一定是交易好幫手。只要持有的股票暫時不打算動，而且比較活躍，盤子不是特別大，均可嘗試加入算法使用，不要浪費日內價差。 另外，我們建議盡量單票市值大，多股票一起使用，收益效果更好。 |
|
|
