十行代碼實(shí)現(xiàn)一個(gè)量化交易入門程序

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2 編寫策略代碼

點(diǎn)擊頂部的“我的策略”，選擇子菜單“我的策略”，在左側(cè)輸入python代碼

def initialize(context):                #初始化
    g.security = '600050.XSHG'        # 股票名:中國(guó)聯(lián)通
def handle_data(context, data):        # 每日循環(huán)
    last_price = data[g.security].close    # 取得最近日收盤價(jià)
    # 取得過(guò)去二十天的平均價(jià)格
    average_price = data[g.security].mavg(20, 'close')
    cash = context.portfolio.cash        # 取得當(dāng)前的現(xiàn)金
    # 如果昨日收盤價(jià)高出二十日平均價(jià), 則買入，否則賣出。
    if last_price > average_price:
        order_value(g.security, cash)    # 用當(dāng)前所有資金買入股票
    elif last_price < average_price:
        order_target(g.security, 0)    # 將股票倉(cāng)位調(diào)整到0，即全賣出

這里600050，是中國(guó)聯(lián)通的股票代號(hào)，XSHG代表滬市。 若是想要對(duì)“科大訊飛”進(jìn)行量化，只需要設(shè)置 g.security = '002230.XSHE’，這里XSHE代表深市。

3 編譯運(yùn)行

點(diǎn)擊編譯運(yùn)行，右側(cè)的上半部分顯示回測(cè)結(jié)果，下半部分顯示日志和錯(cuò)誤。

這里默認(rèn)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2016-6-1到2016-12-31，若想改成自定義的時(shí)間需要注冊(cè)并登錄。

4 名詞解釋

（1）基準(zhǔn)收益就是大盤的收益。

（2）策略收益就是你的策略所能產(chǎn)生的收益。“好”策略的收益至少要超過(guò)基準(zhǔn)收益。

（3）阿爾法：投資中面臨著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（即Beta）和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（即Alpha），Alpha是投資者獲得與市場(chǎng)波動(dòng)無(wú)關(guān)的回報(bào)，一般用來(lái)度量投資者的投資技藝。比如投資者獲得了12%的回報(bào)，其基準(zhǔn)獲得了10%的回報(bào)，那么Alpha或者價(jià)值增值的部分就是2% · α>0，策略相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)，獲得了超額收益 · α=0，策略相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)，獲得了適當(dāng)收益 · α<0，策略相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)，獲得了較少收益

（4）貝塔：表示投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，反映了策略對(duì)大盤變化的敏感性。例如一個(gè)策略的Beta為1.3，則大盤漲1%的時(shí)候，策略可能漲1.3%，反之亦然；如果一個(gè)策略的Beta為-1.3，說(shuō)明大盤漲1%的時(shí)候，策略可能跌1.3%，反之亦然

（5）夏普比率：表示每承受一單位總風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)產(chǎn)生多少的超額報(bào)酬，可以同時(shí)對(duì)策略的收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合考慮。

（6）最大回撤是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，衡量極端風(fēng)險(xiǎn)，表示在測(cè)試區(qū)間內(nèi)最大的可能浮虧。注意這里是浮虧，不是虧損。 例如：初始凈值為1元，后來(lái)增長(zhǎng)到最高點(diǎn)1.6元，近期跌到最低點(diǎn)1.6元。則最大回撤為 (1.6 - 0.6) / 1.6 = 62.5%。

5 分析

圖2中的基準(zhǔn)收益為4.43%，策略收益為66.69%，遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)收益。這說(shuō)明這個(gè)策略在2016-06-01至2016-12-31這段時(shí)間內(nèi)，若用于中國(guó)聯(lián)通股票，會(huì)產(chǎn)生很可觀的收益。

6 換一支股票試試

將g.security = '600050.XSHG’改為g.security = '002230.XSHE’，這里002230是“科大訊飛”的股票代號(hào)。 編譯運(yùn)行后，發(fā)現(xiàn)策略收益為-2.90%。這說(shuō)明，在2016-06-01至2016-12-31，對(duì)于科大訊飛股票，若使用了程序中的策略，會(huì)產(chǎn)生很差的收益。

7 總結(jié)

從上面針對(duì)兩支股票運(yùn)行同一策略所產(chǎn)生的不同效果來(lái)看，同一策略對(duì)不同的股票所起的作用是不一樣的。好的策略應(yīng)該選取多種不同的指標(biāo)進(jìn)行策略組合，以提高策略收益和策略的穩(wěn)定性。本文所演示的策略僅僅是為了讓初學(xué)者了解策略的大體過(guò)程。

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