|
理論上，只有知道一個隨機變量的分布才能對隨機變量進行準確描述，并計算出相關的統計參數。不過一個隨機變量的統計參數其實已經提供了隨機變量的部分信息，因此在知道隨機變量的一些統計參數的情況下也可以對它的分布進行一定程度的估計。例如，著名的切比雪夫不等式和馬爾可夫不等式就是概率論中根據隨機變量的期望和方差等參數估算隨機變量分布的理論。 定理1(切比雪夫不等式) 設隨機變量X具有數學期望μ和方差σ2，則對于任意的正數δ，不等式  成立。 定理2 (馬爾可夫不等式) 設非負的隨機變量X具有數學期望μ，則對于任意的正數δ，不等式  |
|
|
