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接觸交易系統、研究交易系統、搭建交易系統，這三個步驟相信是很多交易者的交易進階之路。并且這其中包含了很多瓶頸，比如從主觀交易到系統交易的轉變、比如對交易系統一知半解到理解了交易系統的作用和內容、再比如從模仿別人的交易系統到搭建自己的交易系統。 這篇文章的目的在于全面展現一套交易系統的生成過程，并且進行回測，以及會指出其可以做到穩定盈利的核心要素。 一個交易系統主要包含以下幾個方面：1.入場判斷2.止損判斷3.止盈判斷4.方向判斷5.資金管理6.加倉判斷7.減倉判斷。這7個部分其中1-5是必要的，6、7兩部分是可選擇的。 我們每個部分分別來看，看它的作用，看它的重要性，再看一個真實交易系統的對應部分是什么樣子的。從而給對交易系統一知半解的朋友做一個全面的參考。 有些朋友會認為交易系統是很復雜的東西，實則不然。真正能夠盈利的交易系統，往往很簡單。本文以一個最簡單的形態突破交易系統舉例，不看指標，不看量能，只看K線的形態。尋找K線形態的突破。 一步步地來看，盡管你也知道也聽說過形態突破，并且突破交易是流傳較為廣泛的交易策略，但是你還是沒辦法形成一套交易系統的核心在哪里。 首先在講述交易系統的各個部分之前，我們需要對整個交易系統的理論基礎做鋪墊，這是交易系統的底座。也就是你的交易系統是依靠什么理論來運行的，比如波浪理論、纏論等等。我們這里不使用這些復雜的分析工具，只講一條背景，也就是：“大部分時候，市場價格分為運行和調整兩種運動方式。并且調整結束后會伴隨一段運行。沒有永遠在運行的市場，也沒有永遠在調整的市場。”知道這個結論就可以構建交易系統了。 一、入場判斷 知道在市場中何處進場是一個交易系統的基礎功能。這是交易系統的理論部分所指明的。它必然是在等待市場進入某種狀態，比如超買超賣、趨勢結束、價格反轉、吸籌派發等等。其實，就算是沒有交易系統的主觀交易者，也是在無意識地等待市場進入某種“他想要”的狀態。因此，進行入場判斷是一個交易系統的首要功能。 在我們的形態突破交易系統中，顧名思義，就是要找到形態的突破，然后介入市場，在下一個調整到來時出場止盈。吃到兩個調整中間的運行段的利潤。 那么此時我們要定義出什么是調整結構以及什么是調整結構的突破。結合我們以往的經驗，調整結構就是價格在一段時間內會圍繞一個價格進行波動的K線形態。并且有一些調整結構非常容易識別，只需要將其各個端點連接起來，觀察形成的半封閉圖形的形狀就可以判斷屬于什么類型的調整。比如三角調整、矩形調整、楔形調整等等。這種形態清晰的調整，我們稱之為規則調整。特點是收斂并且好辨認。 既然市場中存在這種規則的調整形態，那我們就設定第一個入場條件：只有在規則調整形態突破時，才能介入市場。 接下來我們定義突破，突破就是K線從半封閉圖形中伸出去了，并且實體要收線在外。為了防止假突破，再加上一條對于K線的實體長度（動能）的要求，不能太低。所以此時形成了第二條規則：規則形態突破的確認，需要有一根具備動能的并且收線在半封閉調整圖形外的K線。 這就是我們搭建的兩條入場條件，聰明的讀者看到這里一定能明白一個道理。入場條件的確定關鍵不在于是否精確與實用，比精確和實用更首要的在于敢于確定一個條件。 意思是說大部分交易者在突破交易系統搭建瓶頸的時候，問題在于不敢建立規則，不敢確定一個條件，即使是一個粗糙的條件也確定不下來。因為他認為系統應當是科學的、復雜精密的，是交易高手數年搭建起來的，而非自己草草確定的。而事實恰恰相反。（全文重點） 二、止損條件 止損是風控的手段。只要有倉位，就一定要有止損。這個是所有交易者都應當提起重視的內容。不是我苦口婆心勸你提起重視，而是你的錢會以爆倉的方式提醒你重視起來。做單不帶止損，早晚會深陷泥潭，這是大部分人都體會得到的，除非你不做交易。所以其重要性不言而喻。 對于一個形態突破的交易系統來講，止損位置的確定很簡單，就是放在規則調整結構的突破方向的對側的極值點處。那么我們的止損位置也確定下來了。 三、止盈條件 止盈是一個很主觀的判斷。如果你認為你踩上了一個百年不遇的大趨勢的起點，那么你可以一直持有倉位，直到天荒地老，也許你確實能大賺一筆，但也很有可能在持倉中回吐大部分利潤。如果你通過設置固定的盈虧比來止盈，比如盈虧比到達2：1的時候就堅決出場，即便后面出現再多的利潤也不為所動，那么你一定能夠提高交易的勝率。 所以交易止盈是一個可以自由選擇組合的部分，這里為了簡化說明，我們也確定一個相對簡單的止盈規則：當盈虧比到達2：1的時候平倉所有倉位。 四、方向判斷 判斷方向對于趨勢交易者來說至關重要，這關系到他們的交易入場之后是不是能踩準趨勢。但是我們今天的交易系統不需要判斷方向，因為突破的方向就是我們的交易方向。所以在我們的系統里面，交易方向判斷這部分內容可以直接被簡化掉。 五、資金管理 這部分內容需要配合止損止盈來看。你的整體資金會通過止損止盈這兩個動作發生增減。止損動作嚴格，止損數量合理，就可以一直留存有資金入場交易。止盈及時，止盈策略合理，就可以保證浮盈落袋為安。 所以我們給出一個比較常見的資金管理策略：每次單筆止損金額為總資金量的1％。這意味著我們至少要經歷100筆連續止損的交易之后，資金才消耗殆盡。 至此，可以說我們的交易系統已經搭建完成了。再整體回顧一下為數不多的幾條規則： 1.入場：只有在規則調整形態突破時，并且規則形態突破的確認，需要有一根具備動能的并且收線在半封閉調整圖形外的K線，才能介入市場。 2.止損：放在規則調整結構的突破方向的對側的極值點處。 3.止盈：盈虧比達到2比1時平倉出場。 4.資管：每次入場金額為總資金的1％。 在對這個交易系統進行回測之前，我們思考： 為什么這四句話可以構成一個系統？ 為什么這四句話的系統就可以保證穩定盈利？ 這不得不提到一個交易系統穩定盈利的要素：1.概率2.一致性3.模式4.止盈5.風控 以上五個點，是一個交易系統穩定盈利的核心。每個點都不可缺少。我們用一個比喻來說明： 交易就像去打獵，首先你要會打獵。意思是你要會用槍，要知道怎么拿槍、怎么瞄準、怎么換子彈、怎么保養。這是最基礎的。不會這個，出去打獵就算遇到獵物也無法殺死。這個就是模式，也就是說，一個交易策略需要是正期望的，不能是負期望。舉個負期望的例子：每次都找不規則的交易突破入場，并且不帶止損，止盈設置在10：1。這是一個作死的策略。不用回測，肯定會賠光。這就是負期望，也就是壞的模式。要想賺錢，模式要正確。這是技術層面的。 之后是概率，打獵并不是每天都有收獲，但是只要幾天中能有一天獲得獵物，就能夠吃好幾天。這就要求我們在交易中不能關注一筆交易的盈虧，要把目光放長遠，看長期的平均。用可持續的眼光審視自己的交易生涯， 然后是一致性，意思是保證執行交易的動作不變形。如果去打獵，每天的水平發揮不穩定。比如有的時候不瞄準，有的時候開槍了發現沒裝子彈，有的時候忘了怎么修理卡住的槍，甚至有的時候因為走神了放掉了獵物。這些都是沒有保持打獵一致性的表現，會直接導致打獵成績下降。同樣，在交易中，也必須保持嚴格執行交易策略，才能夠最大程度發揮模式的效能。 最后是風控與止盈，兩者直接影響交易資金曲線的走勢，其重要性就不說了。不帶止損不帶止盈，最后全部都要黯然離場。 這五個部分缺一不可，大家可以嘗試拿掉其中的某個部分來思考一下這一套交易系統是不是還能夠穩定盈利？沒有正期望的模式，執行力再強只能更快賠光；沒有一致性的執行力，就算交易系統再好也會被主觀的操作擾亂結果，也就是說同樣的一套交易系統給不同人使用結果肯定不一樣；而不追求概率上的勝利，單純瞄著一次兩次的交易結果更是不可取的做法；最后是風控和止盈，不把控好這兩個出場條件，再多的浮盈也變成浮虧爆倉。 至此，我們搭建了一套交易系統，并且分析了這一套交易系統從技術、心理、執行層面上為什么能夠穩定盈利。下一篇文章我們給出真實市場的例子，來看看怎么去執行這個交易系統。去真實的市場中回測一下，看看這樣一套簡單的，看似是臨時搭建起來的交易系統是否有效？如果無效是因為什么？要怎么去修正？ |
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