|
看盤太無聊了，隨手寫了個一直沒寫的小公式。 公式僅供參考，不要直接作為投資依據(jù)！ 代碼： HB := CONST(REF(HHVBARS(H, BARS - OMIT), OMIT)) + OMIT; LB := CONST(REF(LLVBARS(L, BARS - OMIT), OMIT)) + OMIT; CBC := CURRBARSCOUNT - 2; IHB := IFF(CBC < HB, 1, 0); ILB := IFF(CBC < LB, 1, 0); CV := C * V; 錨高 : (SUM(CV, HB - CBC) * IHB) / (SUM(V, HB - CBC) * IHB); 錨低 : (SUM(CV, LB - CBC) * ILB) / (SUM(V, LB - CBC) * ILB); 輸出結(jié)果是錨定過去BARS日到OMIT日中間最高點/最低點的VWAP（成交加權(quán)價格），設(shè)置OMIT是為了避免錨定點離現(xiàn)在太近，失去參考價值。 請把BARS和OMIT調(diào)整到適合你的數(shù)值上！ 簡單理解的話： VWAP等于從某點開始，這一段時間買入者的平均成本 錨定高點，就是買在最高點之后這段時間虧錢效應(yīng)線 錨定低點，就是買在最低點之后這段時間賺錢效應(yīng)線 如果價格一直被錨定高點的線壓制，說明這段時間大家基本都是虧的，虧錢效應(yīng)明顯；如果價格一直在錨定低點的線上面，說明抄底的哥們都賺了，賺錢效應(yīng)不錯。 這玩意算是美服目前最先進的趨勢策略之一了，更詳細(xì)的用法可以參考Youtube上Traderlion的Brian Shannon采訪：
—————— 24年1月29日更新：NAVWAP
INTE := BARS / 3; RE := IFF(HOL, HHVBARS(H, INTE), LLVBARS(L, INTE)); CBC := CURRBARSCOUNT - 2; CV := C * V; {INT5 := INTE * 4 + CONST(REF(RE, INTE * 4)); INT4 := INTE * 3 + CONST(REF(RE, INTE * 3));} INT3 := INTE * 2 + CONST(REF(RE, INTE * 2)); INT2 := INTE * 1 + CONST(REF(RE, INTE * 1)); INT1 := CONST(RE); {五分 : (SUM(CV, INT5 - CBC) / SUM(V, INT5 - CBC)) / (CBC < INT5); 四分 : (SUM(CV, INT4 - CBC) / SUM(V, INT4 - CBC)) / (CBC < INT4);} 三分 : (SUM(CV, INT3 - CBC) / SUM(V, INT3 - CBC)) / (CBC < INT3); 二分 : (SUM(CV, INT2 - CBC) / SUM(V, INT2 - CBC)) / (CBC < INT2); 一分 : (SUM(CV, INT1 - CBC) / SUM(V, INT1 - CBC)) / (CBC < INT1); 參數(shù)中的BARS為最大范圍，HOL選1則自動錨定最高點，選0則自動錨定最低點。 這個公式會輸出錨定BARS一分區(qū)，二分區(qū)和三分區(qū)里最高/低點的VWAP。
|
|
|
