0420如何建立交易模式，做到知行合一！

顯詠 2025-08-05 發布于湖南

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大道至簡。

交易最大的障礙就是人的主觀，而我們要解決交易的問題就是去主觀，遵循市場的客觀，遵循模式的客觀，建立一個最簡單的標準，不需要太多的判斷，越簡單的模式越容易成功，交易要的是做減法，多則惑，少則得。

搭建一個交易模式的核心步驟：

首先是建立一個唯一客觀的選股標準，這一點是整個交易模式最核心的一點，這一步做好了，后面就是水到渠成，這里的建立選股的標準，對于大家開始接觸交易，或是沒有穩定盈利，資金有限的情況下，筆者建議是先從最簡單的開始，就是保證選股的唯一客觀，每天或是你的模式內出現的標的就只有一個，不管你用什么技術，要先做到這一點，要唯一性，不需要你做判斷。這個唯一性怎么保證，第一是確定你操作標的的圈子，主板（上證、深證）、創業板、科創板、北交所、ETF、可轉債等，然后就只選擇一個圈子做，這樣就可以大大的縮小了你選股的范圍。第二就是設定你在市場找到的一些規律，比如從技術角度，均線突破，第一次穿線站上250日線，第一次穿線站上60日線，或是第一次出現突破站上所有均線的壓制等，這是一個唯一客觀的信號，然后就是去找到一些和指數或是板塊共振的特點，比如找板塊和個股共振穿線的，進一步的去限制，技術的運用一定是要加一個板塊的共振，而不能單獨去用在個股上，比如在板塊穿線，或是板塊處于線上的主升浪，市場熱點主線板塊，這個時候就可以在這個板塊里面去找補漲穿線的票，或是其它的一些技術。然后從人氣的角度，以同花順的人氣榜為基準，去找到早盤人氣第一的首板，或是對應圈子人氣第一的非首板，這個就是唯一確定的標準。還有就是從理解力的角度，比如你對熱點題材節點的理解，對板塊的理解，對指數的理解，對龍頭的理解，比如前面分享過，一個新的熱點出來，大單頂一字的一字龍，開板第一時間介入，比如市場核心龍頭的接力。最后就是絕對的漲幅，比如第一次晉升10日漲幅榜一、15日榜一、20日榜一，就是第一性，第一次進榜卡位的，而不是連續霸榜的，這個需要每天去跟著數據，市場的總龍頭90%都是從這個點走出來的。然后就是對于盤中的這種游資打板模式，其實是不適合大多數人的，而且打板模式隨著時代的發展賺錢的難度會更大，你是很難搶過機器人的，以前大家都是手動買，用的都是差不多的武器，還可以去拼一下，現在你手動去和量化比，那就是冷兵器和飛機大炮去對決。如何構建選股的標準就簡單分享這幾個思路，大家可以根據自己的認知理解去看你適合哪一種。

其次就是買點標準，這個是在選股確定后的基礎上，應該就很簡單了，常見的買點標準就是兩個點：時間（早盤、尾盤、競價）、幅度（漲跌停、±x%），如果當天盤中選股，那就是盤中確定時介入，一般是尾盤更為穩定，如果是當天收盤確定的，那就是第二天競價或開盤第一時間介入，這是小資金的優勢，小資金隨便怎么買都是可以的。

然后就是倉位的問題，這個需要根據你的模式成功率和盈虧比，結合凱利公式計算出一個合理的倉位，一般短線的模式，倉位的比例是在3—5成倉，3成倉應該是最優的，而不是滿倉懟一個。

再就是持股時間，隔日或是波段，個人主要是做短線的，基本當天買次日必出，除非極個別情況，超預期頂一字或是早盤快速板，不然第二天都是會出掉的。很多次的嘗試持股都是坐過山車或是小虧變大虧，所以個人的風格是短線，而對于波段這個塊不是個人所擅長的，所以沒辦法給大家做波段的標準。

最后就是賣點標準，時間（競價 10點尾盤）、幅度（止盈止損 ±X%），個人一般就是在開盤半小時內就撤，這個要根據你的模式大數據統計去找到整體的最優出局的點，不同模式會有一些差異。

前面就是一個交易模式的基本步驟，要把每一步都量化，減少人為的判斷。最后就是交易模式最重要的一步，大家都沒有去做的一步，以你建立的這個標準去回溯歷史數據，統計至少3個月以上超50筆的數據，一般是統計近一年的數據。以歷史數據去統計模式的成功率、累加總盈虧、盈虧比、極限盈虧情況，然后通過歷史數據要保證這個模式，總盈虧是要為正，且成功率大于50%，盈虧比大于1，確保是一個可以盈利的模式，然后就是根據凱利公式，去科學的計算出模式的最佳倉位配置。每天都要手動統計模式的數據，然后去分析數據，從這個數據去找到模式的規律。

最后就是嚴格遵守標準去實戰執行，通過客觀的數據和實戰操作對比，不斷的去優化調節模式的細節，直到達到一個相對的穩定狀態，就不要調整了，特別是不要追求完美，去主觀限制，想著去提高成功率，這是99%的交易者都會陷進去的一個坑，總是想著去提高成功率，想著每次都要盈利，而接受不了虧損，所以就一直去調整選股標準定不下來，而恰恰成功率是無法保證的，任何一個模式都無可避免會有某個階段的連續回撤或是出現大的回撤，這個是沒法優化的。所以，我們要看的整個模式的大局，看的是盈虧比，看的是模式大數據的極限盈虧情況，只要整體式盈利大于虧損的，那你長期推進下去就是必然盈利的，而這也是反人性的點，在出現虧損，或是連續虧損你是不是還能堅守模式不動搖，就是交易成敗的關鍵，如果你能做到不管過程中的盈虧波動，一根筋的保持你的交易標準不變，執行下去，就成了。就是所見即所得，客觀數據統計是怎么樣的，你操作也是怎么樣的，那就可以穩定了。最難的點就在執行力這點，要真正的認識到盈虧都是交易模式的一部分，盈虧是交易的一體兩面，同時存在是不可分割的，一旦追求只賺不虧的極端，就會出問題，這世間的大道就是陰陽平衡，物極必反，交易的盈虧就好比天氣的變化，晴雨總是交替出現，不可能一直都是晴天，或是一直都是雨天，如果走極端了，我們就沒辦法生存了，一陰一陽之謂道。這是交易最難的一關，你只有真正的堅守一個標準，經歷過各種波折，而后走晚一個大的輪回，看透了，然后賬戶也因為你的堅守而得到正反饋，然后你自然就可以做到知行合一穩定盈利了，很多的時候，大家都是倒在黎明前，就是每一次出現大虧或是連續回撤就扛不住放棄了，而如果在這個時候你挺過去了，扛到模式的正周期，破了這一關，就能走出來了，反者道之動，弱者道之用，在最差的時候必然會轉強，在最好的時候必然會轉弱，道之所以得以循環往復運行的核心就是：扶弱者變強，拉強者變弱。

最后就是給一個我們研究的主板一個類似龍頭的量化模型，選股標準就不公開了，可以把數據分享給大家，

這就是量化的思考方式，就是通過這種數據去建立的交易模式，只要這個模式是一個盈利的模式，量化就能完全執行到位，而不加入人為的主觀，今年我們也研究了幾個量化模型，現在跑的數據都還不錯的，人的頂層設計和對市場的理解，加上量化的執行力，就是無敵的存在。

所以，很多的東西都是靠前期的積累，基本每天都會手動統計大量的數據，包括，每天賬戶的盈虧情況都是一筆一筆記錄下來的，包括我們主要做創業板，北交所，這一兩年所有創業板漲停的個股的數據每天都是一筆一筆統計下來的，所以什么的樣的情況，什么樣的創業板首板一進二容易成功，都是基本能判斷出來的。而且不光是統計個股，個人是全盤去看這個市場的，所以指數每天5日線上線下也是會記錄的，還有就是指數在每一波行情的特征點，轉折點，主升浪主跌浪都是前面都有過記錄的，在當時的那個狀況下的市場政策消息，國際局勢，全球金融市場，資金的情況等，都是有過記錄統計的，所以筆者為什么每一次在關鍵節點都可以幾乎是精準的判斷，而且是提前判斷，你看到的可能是碰運氣，但是每一次都對，這后面就有你看不到的地方。包括就是熱點，也是每天都會統計，當天炒的什么，什么原因，政策消息的梳理，市場的反應，板塊、個股的表現，技術、資金，包括現在更多的就是在做提前預判，在早盤還沒開盤的時候就收集市場消息，提前預判當天的熱點，市場會炒作的方向，然后結合競價和開盤的情況，基本就能提前確定。而且統計久了自然會有這種感覺，這里面會有明顯的規律，只有去做了，積累了大量的數據，量變到質變，到了一定的時機，你自然就悟了，這個要看個人的理解力了，短者一兩年就可以悟到，而你什么都不做，或是做什么都是三份熱情，淺嘗輒止，沒有在一個方向上持續耕耘，也是悟不到的，如果天賦不夠就只能在靠時間來湊，在一個方向上水滴石穿。普通人至少要5年才能有所感悟，10年才能有所成，個人也是近10年才把所有的節點打通，現在只能說是入門了。

所以炒股這是一個系統的工程，需要大量的經驗積累和大量的知識儲備，這個包括股票直接相關的各種術，還有就是間接相關的道，以道馭術，方可沖破謎障。你要相信弱者道之用，物極必反，就是在你最低谷的時候，瀕臨崩潰的時候，就是你悟道的時候，這個時候只要你扛住了，一口氣撐過去了，自然就可以悟到一些你那個階段的道，然后反復的多次經歷絕境，每一次階段性的悟道，最后隨著認知的提高，到了某一個點，自然就可以把所有的點串起來，而后就是在某一天就可以一朝頓悟。

你想要在市場有所成，那就是不要怕失敗，不要怕虧損，徹底破了對市場的畏懼，完成對市場的心勝，就是不論經歷何種情況都依然相信自己能行，這種堅強的意志和毅力是做任何事情成功的前提，也只有有了這樣的意志才能讓你在每一次深處絕境時能挺過去。