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《5分鐘動(dòng)量交易系統(tǒng)》 著者：關(guān)天豪 魏強(qiáng)斌 Bull 王浩 5分鐘動(dòng)量交易系統(tǒng)建立在macd和指數(shù)移動(dòng)平均線（EMA）基礎(chǔ)上的。 第一章：5分鐘動(dòng)量交易所需的技術(shù)分析 關(guān)天豪 利用EMA(20)來把握趨勢的。 第二章：5分鐘動(dòng)量交易系統(tǒng)的原理 成為成功的動(dòng)量交易者須注意三個(gè)原則： 1/杜絕情緒的干擾，堅(jiān)守經(jīng)過驗(yàn)證的方法和原則 2/減少定性，增加定量，通過數(shù)字把握市場，而不是感覺 3/多重過濾，利用非線性指標(biāo)交叉檢驗(yàn) 動(dòng)量交易這必須快速進(jìn)出，否則倒向波段交易者而失敗。 5分鐘動(dòng)量交易系統(tǒng)在5f尋找一個(gè)動(dòng)量爆發(fā)過程。 指標(biāo)EMA(20),MACD. 這里介紹的策略是等待反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)出現(xiàn)。采取分兩步出倉，第一半倉鎖住利潤，防止盈利變虧損，另一半倉捕捉大波動(dòng)。 做多規(guī)則： 1/匯價(jià)在EMA(20)下，同時(shí)macd柱線位于0軸之下，也就是負(fù)值 2/等待匯價(jià)上穿EMA(20)，然后確認(rèn)macd上穿或者上穿完成后正值柱線不超過5根 3/在EMA(20)上10個(gè)點(diǎn)處做多 4/激進(jìn)交易者止損放在5f的波段低點(diǎn)處，保守交易者在EMA(20)下設(shè)置一個(gè)20點(diǎn)的止損。 5/當(dāng)匯價(jià)上升到進(jìn)場價(jià)加風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，平掉一半的頭寸，另一半停損移到盈虧平衡點(diǎn)， 6/利用盈虧平衡點(diǎn)止損或EMA(20)-15點(diǎn)（-20點(diǎn)）止損。 做空規(guī)則： 1/匯價(jià)在EMA(20)上，同時(shí)macd柱線位于0軸之上，也就是正值 2/等待匯價(jià)下穿EMA(20)，然后確認(rèn)macd下穿或者下穿完成后正值柱線不超過5根 3/在EMA(20)上10個(gè)點(diǎn)處做空 4/激進(jìn)交易者止損放在5f的波段高點(diǎn)處，保守交易者在EMA(20)上設(shè)置一個(gè)20點(diǎn)的止損。 5/當(dāng)匯價(jià)下降到進(jìn)場點(diǎn)減去風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，平掉一半的頭寸，另一半停損移到盈虧平衡點(diǎn)， 6/利用盈虧平衡點(diǎn)止損或EMA(20)+15點(diǎn)（+20點(diǎn)）止損。 交易者在交易中要懂得遵循阻力最小路徑。交易系統(tǒng)也要簡單有效。 第三章：5分鐘動(dòng)量交易系統(tǒng)的進(jìn)出場操作方法 交易由進(jìn)場和出場構(gòu)成，進(jìn)場需要關(guān)注趨勢和位置兩個(gè)要素。在乎趨勢，忽視位置，容易高點(diǎn)做多，低點(diǎn)做空。但失敗的關(guān)鍵原因是出場操作。出場有一種方法是止贏，公正說這是下策，上策是跟進(jìn)止損。 記住：出場比進(jìn)場重要，進(jìn)場位置比進(jìn)場方向更重要。 交易不得要旨，關(guān)鍵在于都去尋找必漲必跌的形態(tài)，根本沒有靜心來琢磨進(jìn)場位置和進(jìn)場方向的具體問題。 5分鐘動(dòng)量交易系統(tǒng)的關(guān)鍵不在于進(jìn)場而在于出場，進(jìn)場雖不是關(guān)鍵，但卻是交易的基礎(chǔ)和開始。 外匯交易持續(xù)成功的關(guān)鍵是指導(dǎo)出場的方法和時(shí)機(jī)。有效的出場策略不僅讓利潤最大化，同時(shí)能讓止損最小化。 出場的基本原理是：一旦進(jìn)場的理由不存在了就應(yīng)該出場。只要確認(rèn)自己有錯(cuò)誤應(yīng)立即了結(jié)頭村，不能繼續(xù)增加持倉。 學(xué)會(huì)如何認(rèn)輸，如何恰當(dāng)?shù)恼J(rèn)輸，如何正確的停損是外匯交易的首要任務(wù)。 固定止損要考慮三個(gè)問題： 1/關(guān)鍵價(jià)位作為防御和考量，具體而言就是支撐和阻力，止損應(yīng)在支撐之下和阻力之上。 2/是否在控制當(dāng)中，一般是整體2%為最優(yōu)，適當(dāng)放寬到5%-8%。 3/過濾市場噪音，這個(gè)只能勉強(qiáng)做到。 倉位： 倉位要根據(jù)概率變化，勝率不同，倉位不同；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不同，倉位不同。 趨勢交易者講究順勢加倉，動(dòng)量交易者講究順勢減倉。 沒有絕對完美的系統(tǒng)，但卻有放之四海而皆準(zhǔn)的交易哲學(xué)。 當(dāng)美洲大陸出現(xiàn)地緣政治問題的時(shí)候，瑞郎是較好的避險(xiǎn)貨幣；當(dāng)歐洲大陸出現(xiàn)地緣政治問題的時(shí)候，美元?jiǎng)t是較好的避險(xiǎn)貨幣。 在書店中偶遇此書，出于職業(yè)習(xí)慣，拿來翻了翻，第一感覺是本簡單的小書。回到家后，在網(wǎng)上找到PDF版后，再次看了看，寫下此文。 2009-11-20 10:44:27 fpestock99 按他這本術(shù)的說法MACD紅柱出現(xiàn)就是主趨勢的開始，從這點(diǎn)就能區(qū)別振蕩與趨勢。 2009-11-23 14:14:29 豬不鳴 2009-11-17 17:23:18 fpestock99 2010-03-23 11:19:54 isaiah 我也很疑惑~macd值是經(jīng)常穿越0線，而伴隨著價(jià)格和EMA的交叉也很多，難道都要交易？但其實(shí)很多都是不好的交易，這又怎么判斷？作者似乎對大趨勢的判斷沒有作詳細(xì)描述。 2010-03-23 11:57:52 豬不鳴 2010-03-23 11:19:54 isaiah 我也很疑惑~macd值是經(jīng)常穿越0線，而伴隨著價(jià)格和EMA的交叉也很多，難道都要交易？但其實(shí)很多都是不好的交易，這又怎么判斷？作者似乎對大趨勢的判斷沒有作詳細(xì)描述。 2010-05-20 11:36:44 天澤 其實(shí)在3分鐘甚至1分鐘里有很多品種也充滿了明確的趨勢。美股，富時(shí)股期，SPY之類的，還有很多很多。有時(shí)候判斷策略有效與否的一大條件就是是否能在日內(nèi)趨勢里存活，因?yàn)槔幼銐蚨啵諆?nèi)震蕩且走勢雜亂無章的時(shí)候，一般不存在Setup入場條件，而日內(nèi)走勢規(guī)范時(shí)，就和大周期沒有本質(zhì)區(qū)別了，所以其實(shí)沒多少影響的。 2010-05-20 12:10:23 豬不鳴 其實(shí)在3分鐘甚至1分鐘里有很多品種也充滿了明確的趨勢。美股，富時(shí)股期，SPY之類的，還有很多很多。有時(shí)候判斷策略有效與否的一大條件就是是否能在日內(nèi)趨勢里存活，因?yàn)槔幼銐蚨啵諆?nèi)震蕩且走勢雜亂無章的時(shí)候，一般不存在Setup入場條件，而日內(nèi)走勢規(guī)范時(shí)，就和大周期沒有本質(zhì)區(qū)別了，所以其實(shí)沒多少影響的。 2010-06-06 17:33:57 isaiah 樓上好復(fù)雜… 2011-04-12 09:57:08 lopk 發(fā)現(xiàn)上面說了那么多·· 都沒有人做過外匯····· 2011-05-01 12:11:41 櫻木哈哈 樓主的疑惑很正確，個(gè)人認(rèn)為需要配合上時(shí)間周期，時(shí)區(qū)統(tǒng)計(jì)等其他技術(shù)，才能準(zhǔn)確一點(diǎn)。單單這個(gè)系統(tǒng)的實(shí)用性不太大。這個(gè)系統(tǒng)的最大價(jià)值在于拋磚引玉，每個(gè)人的系統(tǒng)都需要靠自己在實(shí)際操作中總結(jié)的~~ 2011-10-27 15:43:21 我的夢很藍(lán) "短期內(nèi)價(jià)格的變動(dòng)屬于隨機(jī)走勢。時(shí)間越短，隨機(jī)性越強(qiáng)",這句話嚴(yán)重不同意，此書是垃圾書，鑒定完畢！
MA將時(shí)間周期由14改為20 將移動(dòng)均線的類型由Simple簡單移動(dòng)平均線換成Exponential利用EMA20來把握趨勢 MACD實(shí)際上是雙移動(dòng)平均線分析系統(tǒng)的綜合，通過兩根期數(shù)不同的均線差值來分析市場的動(dòng)量和趨勢。MACD的分析方法主要是集中于金叉和死叉 首先交易者需要在行情圖標(biāo)上疊加上兩個(gè)指標(biāo)。第一個(gè)指標(biāo)是20期移動(dòng)平均線。第二個(gè)指標(biāo)是移動(dòng)均線聚散指標(biāo)，也就是通常所說的MACD指標(biāo)—采用默認(rèn)設(shè)置12,26—信號均線采用參數(shù)9，所有均線都采用收盤價(jià)。 根據(jù)這個(gè)策略介入的交易采用分步出倉的方法—兩部分：第一半倉位主要是幫助我們鎖住利潤，避免盈利交易變成虧損交易;另一半倉位主要是在零風(fēng)險(xiǎn)的前提下幫助我們捕捉大的行情波動(dòng)，讓利潤奔跑，為了做到這一點(diǎn)把初始止損移動(dòng)到盈虧平衡點(diǎn)處。 首先，5分鐘動(dòng)量系統(tǒng)的做多規(guī)則：第一，查看匯價(jià)走勢是否位于20期移動(dòng)均線之下，同時(shí)MACD柱線位于0軸之下。第二，等待匯價(jià)上穿20期指數(shù)移動(dòng)均線，然后確認(rèn)MACD柱線正在上穿或者上穿完成后正值柱線不超過5根。第三，在20期指數(shù)移動(dòng)均線上10個(gè)點(diǎn)處做多。第四，對于激進(jìn)交易者，將停損放置在5分鐘的波段低點(diǎn)處，對于保守交易者，在20期移動(dòng)均線下放置一個(gè)20點(diǎn)的停損。第五，當(dāng)匯價(jià)上升到進(jìn)場價(jià)加風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，平掉一半的多頭頭寸，同時(shí)將剩下一半持倉的停損移到盈虧平衡點(diǎn)。第六，利用盈虧平衡點(diǎn)止損或者20期指數(shù)移動(dòng)均線減去15點(diǎn)或者20點(diǎn)的跟進(jìn)止損。 其次，5分鐘動(dòng)量系統(tǒng)的做空規(guī)則。第一，查看匯價(jià)走勢是否位于20期指數(shù)移動(dòng)均線之上，同時(shí)MACD柱線位于0軸之上。第二，等待匯價(jià)下穿20期指數(shù)移動(dòng)均線，然后確認(rèn)MACD柱線正在下穿或者下穿完成后正值柱線不超過5根。第三，在20期指數(shù)移動(dòng)均線下10點(diǎn)做空。第四，對于激進(jìn)交易者，將停損放置在5分鐘圖的波段高點(diǎn)，對于保守交易者，在20期移動(dòng)均線之上放置一個(gè)20點(diǎn)的停損。第五，當(dāng)匯價(jià)下降到進(jìn)場點(diǎn)減去風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，平掉一半空頭頭寸，同時(shí)將剩下一半持倉的停損移動(dòng)到盈虧平衡點(diǎn)。第六，利用盈虧平衡點(diǎn)止損或者20期指數(shù)移動(dòng)均線加上15點(diǎn)或者20點(diǎn)的跟進(jìn)止損。初始止損和移動(dòng)止損的參數(shù)并不確定，這就是這個(gè)系統(tǒng)需要自己根據(jù)市場波動(dòng)特性進(jìn)行完善的地方，利用ATR指標(biāo)有助于更好的根據(jù)交易的對象來確定指數(shù)參數(shù)，通常采用ATR|6作為參數(shù)，也就是日均波幅的1|6。 由于外匯市場的日內(nèi)波動(dòng)非常劇烈，所以減倉制度非常符合實(shí)際需要。一半倉位依靠勝率取勝一半倉位依靠風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率取勝。均線幫助清理短期趨勢，MACD用于捕捉動(dòng)能。 做多進(jìn)場的兩個(gè)必要條件：匯價(jià)金叉平均線作為一個(gè)進(jìn)場做多的必要條件，當(dāng)匯價(jià)上穿20期指數(shù)移動(dòng)平均線，進(jìn)場做多的第一個(gè)條件就具備了。第二個(gè)條件是要求向上的動(dòng)量強(qiáng)勁，所以我們以MACD作為動(dòng)量的偵測器。在匯價(jià)上穿20期指數(shù)移動(dòng)平均線的同時(shí)（大致5根MACD柱線以內(nèi)）MACD柱線上穿0軸也就是紅翻綠。當(dāng)動(dòng)量和趨勢都站在多方一邊時(shí)就可以進(jìn)場做多了、 做空條件同理 停損的設(shè)置：一套有效的出場策略包括止損和利潤兌現(xiàn)兩個(gè)部分，不僅可以讓利潤最大化同時(shí)能讓虧損最小化。如何了結(jié)虧損頭寸設(shè)置停損點(diǎn)有深入掌握才會(huì)立于不敗之地。出場的基本原理是，一旦進(jìn)場的理由不存在了就應(yīng)該出場，比如當(dāng)匯價(jià)跌破55期均線時(shí)就應(yīng)該迅速出場。又比如英鎊兌美元在某處獲得支撐買入那么當(dāng)匯價(jià)跌破該支撐時(shí)就應(yīng)該馬上出場。只要確定自己錯(cuò)誤就應(yīng)該立即了結(jié)現(xiàn)有頭寸，不能繼續(xù)增加持倉。無論盈虧繼續(xù)持有的理由不存在了就該退出交易。從這個(gè)意義上講，停損和兌現(xiàn)盈利的本質(zhì)是一樣的。 蒂娜基金的書算是國內(nèi)上盛的了。至于交易系統(tǒng)的話每個(gè)人有不同做法。同一交易系統(tǒng)在100個(gè)人里面就有100種不同方法。5分鐘動(dòng)量交易就是一種截?cái)嘀箵p，讓利潤奔騰的方法。任何系統(tǒng)都有優(yōu)勢和劣勢，關(guān)鍵是用的人怎么看。如果你想更早的入場就用突破進(jìn)場的方法。 本文來自: 外匯交易論壇 火線論壇 [url] http://www. [/url] 更多精彩等著您! 重看了那一本書，他那個(gè)系統(tǒng)估計(jì)是要交易某些特定時(shí)段，他的止損就夠把一些小震蕩過濾掉了。估計(jì)還有每天的支持阻力和波幅分析啥的。最重要那個(gè)用MACD穿越0線來看動(dòng)量，真的只是這么簡單么？估計(jì)有更深入的用法 本文來自: 外匯交易論壇 火線論壇 [url] http://www. [/url] 更多精彩等著您! 假信號超多，要自己完善，加點(diǎn)東西 本文來自: 外匯交易論壇 火線論壇 [url] http://www. [/url] 更多精彩等著您! 別來回的換系統(tǒng)。不如堅(jiān)持一個(gè)系統(tǒng)，嘗試進(jìn)行微調(diào)。找到問題的根源。成天的換系統(tǒng)，一切都得重頭來過，想深入的研究發(fā)現(xiàn)問題的結(jié)癥，是非常困難的。 O 但凡事熬過5年做外匯交易的，各種主流的交易系統(tǒng)，基本都嘗試過了。 m 應(yīng)該能找到適合自己的大致的交易系統(tǒng)。 這時(shí)候就不要再來回的換來換去了。 交易系統(tǒng)，無非是兩大類，突破交易與回調(diào)交易，兩種大類。換來換去的，始終是在這兩個(gè)類型里面轉(zhuǎn)悠。 都五年了。還看不清楚這些系統(tǒng)的歸類分別嗎?如果交易了五年還看不清楚，那就真可悲了。繼續(xù)的研究把。繼續(xù)的換系統(tǒng)把。 換來換去。還是這兩大類。 交易系統(tǒng)，無非是兩大類，突破交易與回調(diào)交易 基于這兩種基本的大類分別。 衍生出，無數(shù)的的交易系統(tǒng)。 在往細(xì)致里分，成三類。 1，突破。 2，回調(diào) 3，突破+回調(diào) 這三類，基于側(cè)重，基本面或者技術(shù)面與否，繼續(xù)細(xì)致分類 這時(shí)候，系統(tǒng)就開始衍生的數(shù)量眾多了。 眼花繚亂了。 更有甚者，加上周期，不同周期。 這時(shí)候系統(tǒng)，就開始出現(xiàn)周期調(diào)和的問題了。又衍生出更多的系統(tǒng)。 都嘗試過了，回頭再看看，其實(shí)都是在兩大類別的大范疇之中。 交易者的性情，無非是激進(jìn)型的，求穩(wěn)型的。這兩種大類。 人的性情，加上那技術(shù)上衍生的無數(shù)的系統(tǒng)類型。變成超級復(fù)雜的類型組合。 交易系統(tǒng)的 兩大類 交易者性情的 兩大類 互相影響，衍生出數(shù)碼極為龐大的交易細(xì)分系統(tǒng)。 歸其根源，不外乎這四種特性。 這四種特性，相互組合，相互衍生。加入其他的針對交易細(xì)節(jié)落實(shí)所側(cè)重的環(huán)節(jié)。 形成的衍生數(shù)量。就非常可怕了。窮盡一生。都難以全部的逐一實(shí)驗(yàn)完。何況逐一精通呢？ 五年以上，尤其是專職五年以上，看不到穩(wěn)定贏利曙光的，都是在這里出現(xiàn)了問題。 不同的換系統(tǒng)，換來換去，沒有一個(gè)主心骨。交易的前五年沒有找到適合自己的系統(tǒng)。不能定下了深入探究。 那好了。后面至少還有個(gè)三年的時(shí)間是在找系統(tǒng) 1.定下一個(gè)基本的系統(tǒng)，在交易中，失敗中，找出問題根源，進(jìn)行完善。 2.定一下一個(gè)品種，長期堅(jiān)持的做下去，熟悉他的習(xí)性。 3.這是雙一原則，交易中學(xué)習(xí)，進(jìn)化的基本原則。 對于浮躁的人，早晚會(huì)被市場淘汰，這個(gè)沒什么可以探討的。別處不用看，看論壇上的眾生相就可以了。 能熬過五年，尤其是專職的熬過五年的，基本上市場的各種情形都無法趕走他， 熬過七年，尤其是專職七年，還能生存在市場的，市場的各種環(huán)境，基本上都能免疫，市場對這種人無可奈何。徹底的趕不走了。 一般來說，被市場整瘋的，是在交易的前五年之內(nèi)，戀戀不舍，最終還是走的，在五年之后。很難再堅(jiān)持熬過七年。 七年之癢，確實(shí)是真的有道理的。一點(diǎn)不假。 經(jīng)驗(yàn)是無法復(fù)制的，道理是非常簡單的， 經(jīng)驗(yàn)是無法進(jìn)行量化的。具體化的。 很多時(shí)候。都是以前的交易案例記憶在心，觸景生情引發(fā)的交易決定。----這就是所謂的交易經(jīng)驗(yàn)的本質(zhì)。 沒有以前的積累的在各種交易環(huán)境中的記憶。也就是所謂的交易經(jīng)驗(yàn)不足。 遇到有風(fēng)險(xiǎn)，或者有利潤的環(huán)境時(shí)，是麻木的，盲目的 做好每一次的交易記錄， 為什么開倉，為什么離場。 開倉之后，市場發(fā)生了什么。 離場之后市場發(fā)生了什么。 慢慢來。慢慢的記憶，等待熟練之后，就無需這么麻煩了。 所謂熟練，就是當(dāng)前的交易環(huán)境，和曾經(jīng)的那一次交易的環(huán)境類似。能即時(shí)的進(jìn)行對比。 沒有達(dá)到這種程度之前，那就認(rèn)真的做好筆記，寧可慢也不能快。 交易的成敗，在于交易經(jīng)驗(yàn)的積累。 交易經(jīng)驗(yàn)的積累。在于對當(dāng)時(shí)交易細(xì)節(jié)的記憶，無論哪次交易是成功的還是失敗的。 華爾街交易員，至今在訓(xùn)練時(shí)。要求背誦圖表。手繪圖表。目的是為了增強(qiáng)對行情的類型的記憶。 哥做交易這么久了，依然保持著，做交易記錄的習(xí)慣。 開倉之后，觀察市場的具體演變，離場之后，繼續(xù)觀察離場之后的市場演變。 對交易中的細(xì)節(jié)記憶越深刻，對后來的交易的影響力就越大。造成交易的把握性就越大。 自信不是憑空而生的，是基于經(jīng)驗(yàn)才能建立起來的，經(jīng)驗(yàn)是N多次交易細(xì)節(jié)都清楚記憶才建立獨(dú)立。 天才=99%的汗水+1%的靈感 建立99%汗水上的靈感才是靈感。 建立在1%汗水上的所謂靈感只是幻想。自欺欺人的幻想。最終會(huì)破滅。 本文來自: 外匯交易論壇 火線論壇我真的是只用了一個(gè)小時(shí)讀完了全書。 |
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