如何與“不確定性”化敵為友？ （下） 精選

既然不可能預(yù)測(cè)未來，那么通常以改進(jìn)預(yù)測(cè)方法和增加冗余度來減少脆弱性的做法就非上策了。塔列伯在本書中提出一個(gè)新的概念：反脆弱。也就是說，不是躲避，減少不確定性帶來的損害，而是利用不確定性得益。如果找到和采取了反脆弱的策略，那我們根本就不需要預(yù)測(cè)未來。

其實(shí)反脆弱并不新鮮。它至少與地球上的生物一樣古老，因?yàn)檫M(jìn)化就是一個(gè)反脆弱的例子。生物世界就依靠環(huán)境的不確定性和變化來選擇具有優(yōu)勢(shì)的種群，而使得自己的生存能力越來越強(qiáng)。反脆弱在生物個(gè)體層次也有體現(xiàn)。體育鍛煉就是給機(jī)體創(chuàng)造威脅和挑戰(zhàn)，而讓機(jī)體變得更強(qiáng)健。那么怎樣把這個(gè)理念能動(dòng)地用到社會(huì)活動(dòng)和日常生活中去呢？對(duì)此，本書提出了幾個(gè)策略。

最容易想到的策略就是模仿自然選擇，利用變化的環(huán)境來選擇較優(yōu)的體系或策略。長(zhǎng)此以往，總體水平就會(huì)提高。當(dāng)然自然選擇有個(gè)條件，就是外界的威脅挑戰(zhàn)不能造成整體的覆滅。一定程度的環(huán)境壓力有助于提高，但壓力太大影響到生存就不行了。為了創(chuàng)造這樣的條件，一個(gè)策略就是分散化。例如，一個(gè)中央領(lǐng)導(dǎo)的國家，一旦政府犯了錯(cuò)誤，就可能有致命的后果。而如果地方政府比較強(qiáng)的話，任何一個(gè)地方政府的錯(cuò)誤不會(huì)有那么大的后果，而它自己和其它同行就有了從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。所以一個(gè)分散管理的國家就有抗脆弱的性質(zhì)。另一個(gè)策略是不要刻意追求“穩(wěn)定”。人們往往喜歡消除和壓制隨機(jī)因素，使得系統(tǒng)“平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)”。但是不確定因素總是存在的，特別是小概率事件，是無法預(yù)計(jì)，因而也無法壓制的。而人為的“平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)”使得系統(tǒng)失去了在小“動(dòng)亂”中發(fā)現(xiàn)和彌補(bǔ)弱點(diǎn)的機(jī)會(huì)，從而削弱了抵抗大動(dòng)亂的能力。這個(gè)思路對(duì)個(gè)體來說就是“鍛煉”，對(duì)社會(huì)機(jī)構(gòu)來說就是保持一定的自由度，也有人稱之為“控制下的混亂”（controlled chaos）。

另一個(gè)策略是“杠鈴策略”。以投資為例，“杠鈴策略”是說把大部分錢放在非常安全的地方（如銀行存款），然后拿出一小部分放到非常高風(fēng)險(xiǎn)，高回報(bào)的投資上。這樣，最壞的情況是輸?shù)裘半U(xiǎn)的那部分錢，因?yàn)檎w損失不大，是可以接受的。而最好的情況是冒險(xiǎn)的那部分賺大錢，而那是沒有頂?shù)摹．?dāng)然純粹從投資角度說，不可能有肯定賺錢的策略。但它比人們通常采取的“中低風(fēng)險(xiǎn)”策略還是有優(yōu)點(diǎn)。如果把錢都放在“中低風(fēng)險(xiǎn)”如大公司股票，債劵等投資上，看起來是安全的，但遇到不可預(yù)計(jì)的“小概率事件”還是有可能賠到不能生存的地步。“杠鈴策略”實(shí)際上就是創(chuàng)造了對(duì)我們有利的非對(duì)稱情況：壞的風(fēng)險(xiǎn)是有限的也是可以接受的（也就是不會(huì)影響到生存），而好的機(jī)會(huì)是無限的（雖然是小概率的）。它不僅可以用在投資，也可用在很多其它地方。例如，一個(gè)人可以有兩個(gè)職業(yè)：一個(gè)是十分穩(wěn)定的工作如公司會(huì)計(jì)，另一個(gè)是十分冒險(xiǎn)的業(yè)余活動(dòng)如寫作。這樣既能保證基本的收入，又保有取得巨大成功的可能。對(duì)于作家來說，如果所有讀者反應(yīng)都類似，那就是壞消息。因?yàn)檫@樣的反應(yīng)很難好到足以讓他們買你的書。而如果讀者反應(yīng)兩極的話就贏定了。那些非常喜歡你的人會(huì)來買書，而非常不喜歡的人對(duì)你并沒有害處。這也是“非對(duì)稱”的另一種表現(xiàn)形式。我們多想想這幾個(gè)例子，悟出背后的道理，就可能在生活中找到更多使用“杠桿策略”的機(jī)會(huì)。

第三個(gè)“反脆弱”的策略是“減法”。對(duì)任何體系的改進(jìn)都包括加法和減法，即加進(jìn)新的行為和去掉已被證明無效或有害的行為。但是實(shí)際上，“減法”往往比“加法”要難得多。這一方面是因?yàn)槿说男睦碲呄颍河龅絾栴}時(shí)，增加行動(dòng)比減少行動(dòng)更讓人心安。而社會(huì)上的獎(jiǎng)懲機(jī)制也給了“行動(dòng)”更多的動(dòng)力。例如，一個(gè)政客推行新政策就有了政績(jī)，但停止舊政策卻只會(huì)帶來既得利益者的抱怨。于是所有事情都越來越復(fù)雜，也越來越脆弱。最明顯的是醫(yī)療。其實(shí)很多療法的副作用和危險(xiǎn)大于得益，很多病不治療也自己會(huì)好，或不好也沒大的害處。但整個(gè)醫(yī)療體系越發(fā)達(dá)，每個(gè)人接受的“治療”也就越多，而這些療法之間又會(huì)有相互影響，出現(xiàn)更多災(zāi)難的可能。在小病面前順其自然，反而是發(fā)揮人體本身“反脆弱”能力，借此提升人體機(jī)能的機(jī)會(huì)。另一個(gè)急需“減法”的領(lǐng)域是數(shù)據(jù)。隨著數(shù)據(jù)收集和傳送能力的日新月異，我們每天面對(duì)的數(shù)據(jù)急速增長(zhǎng)，對(duì)我們的決策過程影響巨大。實(shí)際上，大多數(shù)收集來的數(shù)據(jù)都是噪聲，不反映事物的本質(zhì)。與其受數(shù)據(jù)的驅(qū)使，還不如遠(yuǎn)離這一切，靜心思考一些根本性的問題。“減法”是降低脆弱性的有效措施。因?yàn)殡m然證明一個(gè)行為的正面作用很困難（涉及到隨機(jī)系統(tǒng)的不可預(yù)見性），但一個(gè)行為的錯(cuò)誤是可以很可靠地證明的。所以排除已被實(shí)踐證明是錯(cuò)誤的行為實(shí)際上也就排除了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

另一個(gè)重要的反脆弱策略是保持選擇權(quán)（optionality）。“選擇權(quán)”最普通的例子是證卷交易中的“股權(quán)”（option）。例如，一種股權(quán)讓你在某一個(gè)日期以某一個(gè)價(jià)錢購買某種股票。如果屆時(shí)股票市場(chǎng)價(jià)格超過了這個(gè)預(yù)訂價(jià)格，你就賺了。否則你可以選擇不買，也不虧。“選擇權(quán)”帶來了有利的非對(duì)稱：不管情況如何變，我只會(huì)得利，不會(huì)受害。所以我根本不用去預(yù)測(cè)未來。當(dāng)然“股權(quán)”并非只賺不賠，因?yàn)樗切枰ㄥX購買的。而且市場(chǎng)上大家都知道它的價(jià)值。然而在生活中，有很多不受重視的“選擇權(quán)”，只要很小甚至沒有代價(jià)就能獲得，從而得到反脆弱的好處。例如，一個(gè)公司的成功之道不在于有完善的“戰(zhàn)略計(jì)劃”，而是有健全的應(yīng)變機(jī)制，在不可預(yù)見的未來變化中可以抓住機(jī)會(huì)獲利。又如，重大的創(chuàng)新都不是預(yù)先計(jì)劃的，而是小概率隨機(jī)事件。所以要從創(chuàng)新中得利，重要的不是現(xiàn)在“押準(zhǔn)”某個(gè)技術(shù)而是在各種技術(shù)中都保留未來參與的席位。

當(dāng)然，一個(gè)最直接的反脆弱策略就是從別人的脆弱中得利。以前說過，未來是不可預(yù)見的。但有一點(diǎn)是可以預(yù)見的：凡是具有脆弱性的系統(tǒng)早晚會(huì)在小概率事件里崩潰。如果你能從這種崩潰中得利（例如賣空一家脆弱性較高的公司的股票），你就獲得了“反脆弱”。當(dāng)然這個(gè)事情也遠(yuǎn)非容易做到。例如，即使能預(yù)見到２００７年金融危機(jī)那么大的“崩潰”，要從中賺錢也需要一定的條件（見博文“關(guān)于做空，賭博與趁火打劫的隨想 --《當(dāng)今最強(qiáng)交易》讀后，http://blog./fouyang/user_blog_diary.php?did=63086，http://blog.sciencenet.cn/blog-309766-333950.html）。但是有了這個(gè)思路，總是個(gè)幫助。當(dāng)然，一個(gè)事物的崩潰是小概率事件，而且崩潰的時(shí)間也是不可預(yù)計(jì)的。但是世上脆弱的事物比比皆是。如果能夠敏銳地識(shí)別它們，還是可以經(jīng)常獲利的。

說到這里，可以回答開頭的問題了：買彩票有沒有好的理由？按照“反脆弱”理論的思路，我們首先可以看到這里的非線性。雖然我們通常衡量的是錢，但我們真正關(guān)心的是幸福度。而這兩者的關(guān)系是非線性的。每天幾塊錢的增減對(duì)幸福度的影響基本可以忽略。但如果中了彩票得了幾百萬，整個(gè)生活都會(huì)改變，那得益就大了。所以買彩票就創(chuàng)造了“非對(duì)稱”的狀況：最壞可能是每天損失幾塊錢，不影響生存。而最好可能（雖然是小概率事件）卻有著巨大的得利空間，也許可以讓我們夢(mèng)想成真。當(dāng)然了，這是對(duì)普通百姓而言。對(duì)于富翁來說，得獎(jiǎng)的幾百萬對(duì)他們幸福度的影響也很小，所以就沒有“非線性”，也就不應(yīng)該去買彩票了。讀者應(yīng)該可以看出，這也是“杠鈴策略”的一個(gè)例子。

“反脆弱”不僅可以用來應(yīng)對(duì)明顯具有不確定性的事情，而且在生活其它方面也能開闊我們的思路。例如，它可以解釋“九斤老太”現(xiàn)象：為什么古老的東西看起來更好？這是因?yàn)闀r(shí)間本身就是一個(gè)強(qiáng)大的過濾器。只有具有“反脆弱”性能的事物才能通過時(shí)間的選擇而生存下來。所以古老的東西如果今天還存在的話，很可能明天也會(huì)繼續(xù)存在下去。而今天的新鮮玩意兒卻大多數(shù)在明天就被淘汰了。認(rèn)識(shí)到時(shí)間的這個(gè)作用，我們即使不了解古老的思想，藝術(shù)，建筑等的本身，也能了解它的價(jià)值。

“反脆弱”的思路也能指導(dǎo)創(chuàng)新活動(dòng)。那就是：拋棄預(yù)先設(shè)計(jì)好的研究計(jì)劃，而是從現(xiàn)存的（經(jīng)過時(shí)間考驗(yàn)）的東西出發(fā)，通過分散，零星的“小修小補(bǔ)”來改進(jìn)提高。在這個(gè)過程中，革命性的創(chuàng)新會(huì)以“小概率”事件出現(xiàn)。那時(shí)我們抓住機(jī)會(huì)就行了。這種“小修小補(bǔ)”的過程其實(shí)也是摸索的過程，即根據(jù)上一步的結(jié)果來決定下一步如何走。有希望的途徑就繼續(xù)，否則就放棄。這就模仿了自然界的進(jìn)化機(jī)制保持了“選擇權(quán)”，因而得到了“反脆弱”的能力。相比之下，集中領(lǐng)導(dǎo)的，從上而下的“研究計(jì)劃”對(duì)于具有高度確定性的任務(wù)（通常是創(chuàng)新以后的推廣和完善化）更為有效，而對(duì)于具有高度不確定性的“創(chuàng)新”本身卻是無能為力的。更有甚者，它所要求的條理性，邏輯性恰恰扼殺了創(chuàng)新的潛力。

社會(huì)不公正不光體現(xiàn)在財(cái)富分配上，也體現(xiàn)在“脆弱性”分配上。有些人得到了“反脆弱”，而把“脆弱”留給了別人。例如，財(cái)經(jīng)分析家，時(shí)事評(píng)論員經(jīng)常作出對(duì)未來的預(yù)言。局勢(shì)越是動(dòng)蕩，他們就越受重視（反脆弱）。但是那些預(yù)言的后果并不影響他們的名聲實(shí)利，而是由聽信他們的民眾去承擔(dān)（脆弱）。又如大公司可能從冒險(xiǎn)中獲得暴利（反脆弱），而當(dāng)預(yù)料之外的小概率事件導(dǎo)致他們面臨崩潰時(shí)，卻振振有詞地要求政府救濟(jì)（脆弱）。公司高管享受著高度的“不對(duì)稱性”：公司盈利好的時(shí)候他們能獲得巨額獎(jiǎng)金，但虧本時(shí)他們并不損失基本工資。這種公司和個(gè)人的“反脆弱”地位不僅讓他們得到巨大財(cái)務(wù)回報(bào)，而且鼓勵(lì)他們?nèi)ッ案蟮碾U(xiǎn)，從而增加了整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系的脆弱性。所以，追求社會(huì)公義的一個(gè)目標(biāo)就是要求“玩者下注”，決策者和公共政策的提倡者在個(gè)人利益的層次上承擔(dān)他們的立場(chǎng)的后果。理順了這一條，當(dāng)今社會(huì)的很多弊端就能得到糾正。

《反脆弱》這本書出版后立即受到了廣泛的注意。許多主要媒體都發(fā)表了書評(píng)。然而，這些反應(yīng)并非全盤贊揚(yáng)。評(píng)論者普遍反感作者的自大，夸張和“橫掃一切”的風(fēng)格。我認(rèn)為除此之外，本書的立論嚴(yán)重證據(jù)不足，常常從一些冷僻的引言或個(gè)人例子中引出普遍性很強(qiáng)的結(jié)論。而且他對(duì)主流科學(xué)的否定，特別是對(duì)于我所了解的部分的否定，讓我覺得很不靠譜。所以正如我在開頭處所說，這本書應(yīng)該被視為哲學(xué)而不是科學(xué)。他的論點(diǎn)是一個(gè)參考角度，不能直接指導(dǎo)決策。另一個(gè)有趣之處是，作者是金融投資業(yè)出生，又是風(fēng)險(xiǎn)管理專家，但書里卻沒有一點(diǎn)定量的分析。這也許是他刻意與主流對(duì)立的姿態(tài)。但我認(rèn)為，小概率事件固然重要而目前常被低估，但畢竟不是生活的全部。我們?cè)谧非蟆胺创嗳酢钡耐瑫r(shí)也不能在日常生活的“大概率事件”中犧牲太多。離開了定量分析，就無法把握這個(gè)“度”。

所以，如果你喜歡風(fēng)格另類，標(biāo)新立異的書，《反脆弱》是本不錯(cuò)的讀物。否則的話，看完這篇介紹就差不多了。

如何與“不確定性”化敵為友？ （上）

http://blog.sciencenet.cn/blog-309766-735288.html