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本文來(lái)自交易者日記，作者：紫風(fēng)玲 看到這個(gè)今天的這個(gè)題目，我想了一下，其實(shí)我的水平還沒有達(dá)到那些大牛的水平，我也不想成為什么大牛，只是想在這個(gè)市場(chǎng)賺點(diǎn)錢就夠了。如果說(shuō)我在交易所有方面里面，最擅長(zhǎng)的可能是風(fēng)控和執(zhí)行，對(duì)于這兩個(gè)問題，我在很多篇日記里面也說(shuō)過了，這次說(shuō)點(diǎn)新東西，我覺得也是我擅長(zhǎng)方面，一個(gè)是控制交易成本，另一個(gè)是盤感形成。 一、控制交易成本在討論控制交易成本，我們先回想一下，為什么做交易這么多人虧錢？這個(gè)市場(chǎng)只有10%的人賺錢，甚至更低。為什么一個(gè)上漲和下跌各占50%的市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)如此巨大的盈虧偏差呢？有人會(huì)說(shuō)，那是他們技術(shù)不好，有人會(huì)說(shuō)，那是他們倉(cāng)位太大，有人會(huì)說(shuō)，那是他們心態(tài)不好。沒錯(cuò)，這些肯定是交易虧錢的重要原因之一，但又沒人考慮過，其實(shí)更加根本的原因就是交易成本。 交易成本是扼殺我們成功的最重要原因，這里沒有之一，如果這部分解決不了將會(huì)很難賺錢。我們可以將盈利和虧損設(shè)想成天平的兩邊，在沒有交易成本的時(shí)候，天平永遠(yuǎn)是平衡的。那就是說(shuō)明，如果在盈利端做得好一點(diǎn)的話，只要輕輕的重量就能掌握整個(gè)交易優(yōu)勢(shì)。即使你水平很差，什么技術(shù)都不懂，只要設(shè)定一個(gè)固定止損止盈的，從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)你也不會(huì)虧錢。這時(shí)候虧錢的人肯定不會(huì)占整個(gè)市場(chǎng)人數(shù)的90%這么多。當(dāng)然在沒有交易成本的世界基本上是沒有可能，這是理想狀態(tài)。 現(xiàn)在我們?cè)谶@個(gè)盈虧天平上面增加交易成本，交易成本增加后，天平自然是就往虧損的一邊傾斜，這次你就不能用一點(diǎn)點(diǎn)的力量來(lái)掌握交易優(yōu)勢(shì)了，你要有更大的盈利力量才行，從而會(huì)增加交易盈利的難度。假如交易成本不斷增加，盈虧天平自然就會(huì)更傾向于虧損那一邊，你要需要更大的力量，如果成本增加到足夠大，估計(jì)這個(gè)天平就是無(wú)法撼動(dòng)了，這時(shí)候不管你用什么方法都無(wú)法盈利。你的資金曲線是非常穩(wěn)定的虧損。 關(guān)于交易成本這個(gè)話題，我覺得很多人都應(yīng)該清楚，但我覺得很多人都不懂應(yīng)該怎么做。絕大多數(shù)人會(huì)認(rèn)為，既然成本高的話，那一天就做2-3次，或者一天就1次，那樣成本肯定低了吧。事實(shí)上，交易頻率只是決定交易成本的相對(duì)因素，而不是絕對(duì)因素。如果懂得控制交易成本的話，那就可以做到高頻低成本，如果不懂得控制的話，即使交易頻率很低，那還是成本占比很大。 這里舉個(gè)例子。假如你現(xiàn)在沒有任何交易成本，現(xiàn)在你有一個(gè)系統(tǒng)是5個(gè)點(diǎn)止損5個(gè)點(diǎn)止盈，如果勝率是60%，100次交易后，平均能盈利100個(gè)點(diǎn)。假如現(xiàn)在每筆交易都要1個(gè)點(diǎn)的成本，用同樣一個(gè)系統(tǒng)，因?yàn)槟憬灰琢?00次，你的總成本是100個(gè)點(diǎn)，所以平均盈利為0。不管你是一天做10次也好，還是一天做1次也好，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)平均收益也都是0。 對(duì)于同樣一個(gè)系統(tǒng)，同樣一個(gè)交易成本。你只要改變一下交易周期就能變成盈利了。假如你現(xiàn)在把交易周期放大，之前可能是5分鐘，現(xiàn)在變成1小時(shí)，止損止盈大概就比之前大了10倍，同樣是50個(gè)點(diǎn)止損50個(gè)點(diǎn)止盈，因?yàn)檫M(jìn)出場(chǎng)方式一樣，勝率同樣60%，經(jīng)過100次交易過后，平均盈利1000點(diǎn)，而成本就只是100點(diǎn)，凈利潤(rùn)是900點(diǎn)。當(dāng)然大周期的話出現(xiàn)機(jī)會(huì)的頻率肯定會(huì)低，但是你可以同時(shí)交易更多品種來(lái)彌補(bǔ)交易頻率的降低。 這兩個(gè)例子就說(shuō)明了為什么做長(zhǎng)線的更容易賺錢，因?yàn)樗麄兌际侵箵p很大，止盈更大。解決其中止損太大的方法就是把倉(cāng)位變小就行了。如果你交易了很長(zhǎng)時(shí)間，還是持續(xù)穩(wěn)定虧損的話，建議看一下自己的交易次數(shù)。假如交易了100次，總共虧損50點(diǎn)的話，假設(shè)成本是1個(gè)點(diǎn)，那么你肯定是虧在成本上面，你的盈利力量壓不住交易成本。這時(shí)候你所需要做的方法其實(shí)很簡(jiǎn)單，把周期放大就行了。其實(shí)我很懷疑那些穩(wěn)定虧損的人，他們很可能不是技術(shù)問題，而是全都虧在成本上。 二、關(guān)于盤感的形成說(shuō)實(shí)在我現(xiàn)在要說(shuō)的這部分可能不屬于盤感，也可能這就是盤感了，暫時(shí)就先說(shuō)他是盤感。 在我很多篇日記里面，我都有提到要在適合的行情做適合的事，要把行情細(xì)化分類，要懂得觀察K線模式，要知道自己需要做什么樣的行情。有可能有人會(huì)說(shuō)這是事后諸葛亮，其實(shí)這不是事后諸葛亮，尤其是在我最近做短線的時(shí)候所觀察的。 我估計(jì)很多人做交易的話，都是盯著那些畫的線或者某些指標(biāo)或者某些形態(tài)之類，只盯著進(jìn)場(chǎng)還有出場(chǎng)這兩個(gè)點(diǎn)。我以前也是這樣，但是我現(xiàn)在轉(zhuǎn)回來(lái)做短線的話，感受就完全不同。 我在交易的時(shí)候，腦里面是在想現(xiàn)在的行情走勢(shì)是不是適合我的做法，現(xiàn)在行情是處于什么樣模式，將來(lái)的走勢(shì)會(huì)怎樣，他的波動(dòng)是不是開始變小了，行情是不是要走弱了，是不是要進(jìn)入盤整狀態(tài)。不管有沒有進(jìn)場(chǎng)，假如行情走的和預(yù)想的不一樣，那肯定是哪里出了問題，這時(shí)候市場(chǎng)走進(jìn)震蕩是大概率事件，V反出現(xiàn)的概率是比較小。 選擇說(shuō)這一點(diǎn)是因?yàn)槲医裉炜戳似谪浥窈铈面玫囊曨l，她分析圖的時(shí)候，竟然也是和我的一樣，也是一直考慮行情的后續(xù)走勢(shì)。我不知道這是有利于交易還是不利于交易，因?yàn)榭偸谴嬖趦煞N不同聲音，但是這種做法可以讓我避免了很多進(jìn)到一些不好的位置，一些盤整行情。 至于如何擁有這種盤感的話，我簡(jiǎn)單說(shuō)一下。 1.要多看圖 看圖不是只看你的進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)，或者在圖上隨便畫畫線，看看K線形態(tài)之類的。要看一下這個(gè)圖形具體是怎么走的，他會(huì)有他的走勢(shì)規(guī)律，試一下找一下規(guī)律。觀察一下每根K線的高低點(diǎn)。觀察K線和均線的位置關(guān)系，均線是非常好用的指標(biāo)，他可以看到很多K線上面看不到的東西，比只用K線能看到更多信息，而且更快。 2.要把行情分類 一定要把行情細(xì)分，不同的趨勢(shì)都會(huì)呈現(xiàn)不同模式，不同震蕩一樣會(huì)呈現(xiàn)不同模式。有沒有試過明明知道是一個(gè)趨勢(shì)卻沒有進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，終于等到回調(diào)卻是反轉(zhuǎn)。有沒試過明明是趨勢(shì)，明明也是方向沒錯(cuò)，卻一路虧損。這就是沒有把行情分類的原因 3.要多想多質(zhì)疑 在交易的時(shí)候要多想一下，市場(chǎng)后續(xù)的走勢(shì)，有沒有馬上要變盤的端倪。如果市場(chǎng)走得符合預(yù)期的時(shí)候，怎么找進(jìn)場(chǎng)。這些都要在上面1，2的基礎(chǔ)上才能實(shí)現(xiàn)，如果肚子沒有貨，你永遠(yuǎn)不知道市場(chǎng)是怎么走的，對(duì)市場(chǎng)沒有一個(gè)預(yù)期。 總結(jié)：這些東西我覺得我自己是比較擅長(zhǎng)，而且也不是很難掌握。就可能對(duì)于盤感這方面需要花一點(diǎn)力氣和時(shí)間去學(xué)習(xí)，不過正如我上面說(shuō)的，這個(gè)東西究竟是有用還是沒用，也沒有具體一個(gè)說(shuō)法，只是我是這樣做 |
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